Definición de Vega – Definición, qué es y concepto | Diccionario Economico
El término vega se refiere a la sensibilidad de una opción ante cambios en la volatilidad del activo subyacente.
Cuanto más aumente la volatilidad, más aumentará la prima, por lo que la vega será más alta. Cuanto más tiempo hasta el vencimiento, mayor es la probabilidad de volatilidad y, por lo tanto, más cara la prima y mayor la vega.
Esta es una de las conocidas como letras griegas.
carrera vega
Se puede resumir en los siguientes párrafos:
- Cuanto más largo sea el plazo de la opción, mayor será la vega.
- Compra llamar Y poner Vega positivo (+): un aumento de la volatilidad será beneficioso.
- En cambio, al vender llamar Y poner Vega negativa (-): Un aumento de la volatilidad será perjudicial.
- en opciones Cajero automático (por dinero) vega es alta, la volatilidad es mayor. En cambio, cuando la opción ITM (en dinero) y OTM (out of the money) vega es pequeño y tiene menos volatilidad.
Un ejemplo de cálculo de la Vega de una opción
El precio de la acción de Inditex es de 22 euros. Una opción Call con un precio de ejercicio de 22 EUR tiene un precio de 1 EUR. La prima es 1 y VEGA es 0.15:
Suponiendo que la volatilidad aumenta en un 1%:
| PRIMA = 1 + (1 x 0,15) = 1,15 |
Asumiendo que la volatilidad aumentó en un 2%:
| PRIMA = 1 + (2 x 0,15) = 1,30 |
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