Trading cuantitativo | Diccionario Economico

Definición de Trading cuantitativo | Diccionario Economico

El trading cuantitativo es una estrategia de inversión que se basa en el uso de modelos matemáticos y algoritmos para tomar decisiones de compra y venta en los mercados financieros. Este enfoque se caracteriza por su objetivo de maximizar los rendimientos ajustados al riesgo y por su enfoque sistemático y objetivo en lugar de depender de análisis subjetivos o emociones.

Así, en este tipo de negociación sólo se utiliza la información que se puede representar en números, en forma de tablas o gráficos, es decir, del tipo cuantitativo. Por ejemplo, el valor de la tasa de desempleo en un país o el cambio en el precio de una acción a lo largo del tiempo.

Así, los aspectos cualitativos, es decir, no medibles, no se tienen en cuenta. Por lo tanto, las malas noticias que afectan el precio de las acciones no se pueden representar con números. En este caso, no se tendrá en cuenta a la hora de tomar decisiones de inversión.

Proceso de comercio cuantitativo

Vamos a ver cómo se puede hacer trading cuantitativo mediante un proceso similar al que se debería utilizar para cualquier tipo de análisis económico. Los pasos serán:

1. Recopilación de datos. Tenemos que sacar los valores de las diversas variables que vamos a analizar. Por ejemplo, el producto interno bruto (PIB) de un país durante un período de tiempo determinado y el precio de una acción determinada.
2. Tabulación de datos. Después de la recolección, debemos referirlos a la tabla para su posterior procesamiento estadístico. En este caso, una hoja de cálculo es una gran herramienta.
3. Modelado de datos. Usando datos tabulares, puede crear modelos matemáticos predictivos. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver el PIB con los precios de las acciones? Los gráficos son muy útiles en esta etapa.
4. Retroalimentación o retroalimentación. Una vez lanzado, debe probarlo y ver si funciona. De lo contrario, tendrá que hacer correcciones.

Análisis Técnico y Trading Cuantitativo

El análisis técnico es una forma de trabajar en los mercados financieros utilizando gráficos como las velas japonesas o determinados indicadores numéricos para predecir la evolución del mercado. En este caso, trabajamos a corto plazo, incluso intradía.

El comercio cuantitativo incluye una parte de análisis técnico medible, así como un análisis fundamental basado en datos contables o el entorno macroeconómico expresado en números. Así que ahora funcionará a corto y largo plazo.

Comercio cuantitativo. Formación

La educación financiera es una base importante cuando queremos ingresar al mundo de los mercados financieros. Si bien es cierto que tu broker debe estar al tanto de estos aspectos, en ocasiones decidimos invertir directamente a través de plataformas especializadas.

Por ello, el aprendizaje y la adquisición de conocimientos económicos y financieros es fundamental. Por ejemplo, es muy útil saber qué es una media móvil o activo no corriente. Todo esto nos ayudará a comprender mejor el comercio cuantitativo y muchos otros aspectos de nuestras vidas.

Ejemplo de comercio cuantitativo

Veamos un ejemplo sencillo. Imagine el precio histórico de una acción ficticia (cuantitativa) durante 12 años y trácelo en el gráfico. En este caso, estamos relacionando el precio, una variable de cantidad, con el tiempo, que sería otra variable.

En este caso particular, nos interesa si el precio estaba subiendo en el largo plazo (tendencia), aunque a veces en el corto plazo bajará. Para analizar esta evolución, utilizamos una regresión lineal simple dibujando una línea de regresión.

Si miramos el precio, empezó en 100 y en 12 años ha subido de precio a 145, es decir, un 45%. Parece que esta acción es interesante para invertir a largo plazo. Por supuesto, el pasado no tiene por qué repetirse, y es conveniente respaldar nuestro análisis con otras variables.

La hoja de cálculo muestra el R cuadrado, que es 0,6631 (valor numérico). Dado que está cerca de 1, por encima del valor promedio de 0,5, se puede decir que la línea se ajusta bastante bien. En otras palabras, parece que el precio aumentará con el tiempo.

Aunque este es un ejemplo muy simple, con el trading cuantitativo decidimos invertir en esta acción, pero a largo plazo. Por lo tanto, será una inversión para varios años.

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