Trading algorítmico | Diccionario Economico

Definición de Trading algorítmico | Diccionario Economico

El trading algorítmico es una estrategia utilizada en los mercados financieros en la cual se utilizan algoritmos informáticos para ejecutar transacciones de compra y venta de activos de forma automática, basándose en parámetros preestablecidos y condiciones del mercado.

Estamos ante una forma de operar basada en las matemáticas y la lógica. Así, las órdenes se dan sobre la base de un procedimiento algorítmico automatizado. Sigue una serie de instrucciones que están predefinidas para circunstancias específicas, y si se siguen, se realiza la operación.

Por ejemplo, podemos decidir comprar o vender cuando la diferencia de ambos precios nos da una cierta renta. Por lo tanto, el algoritmo interpreta que si se alcanza este objetivo, debe emitir una orden de venta.

Historia del comercio algorítmico

La historia del comercio algorítmico va de la mano con la informática. La llegada de ordenadores cada vez más potentes ha hecho posible realizar muchas transacciones financieras sin intervención humana. Un buen ejemplo es la banca digital.

Uno de los principales avances ha sido la aplicación de modelos predictivos, o backtesting, a las computadoras personales. Inicialmente se utilizó la programación, pero luego apareció un software especializado para esta parte del trabajo.

El siguiente paso fue automatizar los propios mercados con plataformas que realizaban estos procesos sin intervención humana. Esto nos permitió trabajar directamente en los mercados financieros sin intermediarios.

A lo largo del tiempo, diversos países y entidades supranacionales como la Unión Europea han adoptado legislación para regular el uso de este tipo de estrategia. Entre otros aspectos, se tienen en cuenta los requisitos de las empresas, los sistemas utilizados o el acceso electrónico.

Indicadores comerciales algorítmicos

Hay una serie de indicadores ampliamente utilizados, que pueden ser de dos tipos. Por un lado, tardía o impulsiva, buscando entrar en una tendencia ya establecida. Por otro lado, opositores que buscan cambiar la tendencia. El más famoso:

• Índice de fuerza relativa (RSI). Use un promedio móvil para monitorear posibles cambios de tendencia.
• Convergencia-divergencia de medias móviles (MACD). También utiliza medias móviles.
• Desglose comercial (TBR). Este es un indicador basado en soporte y resistencia y rupturas cuando el precio está por encima o por debajo de ellos.
• Impulso (mamá). Si toma un valor positivo, el mercado subirá y viceversa.
• Media móvil (MA). En este caso, si la media móvil a corto plazo supera la media móvil a largo plazo, se espera una tendencia alcista.
• Bandas de Bollinger. Utiliza promedios móviles y desviaciones estándar.
• Índice de Dirección Promedio (ADI). Un oscilador cuyos valores van de 0 a 100.

Beneficios del comercio algorítmico

Veamos algunos de los beneficios de este método comercial:

• Primero, debido a la automatización, se elimina el error humano. Así, evita la subjetividad en la toma de decisiones y asegura su funcionamiento las 24 horas.
• Los procesos algorítmicos se mejoran constantemente. Esto se basará en datos históricos, por lo que se actualizará con el tiempo.
• Las fuentes de datos para el análisis son muy diversas. Desde el precio actual de un activo hasta noticias en canales especializados o spreads mínimos. Así, la información será muy completa.
• Las operaciones se basan en modelos matemáticos y en razonamiento lógico. Esto nos permite combinar lo cuantitativo con lo cualitativo.

Desventajas del trading algorítmico

Ahora veamos las desventajas:

• El futuro no se puede predecir con precisión, y en este caso la parte intuitiva del inversor estará ausente, lo que supondrá una clara desventaja en un mercado global y cambiante. Por lo tanto, es recomendable mezclar tanto el ojo humano como el algoritmo.
• Otra desventaja es que los algoritmos, por perfectos que sean, no son infalibles. Es por eso que debemos desconfiar de aquellos que ofrecen altos rendimientos con bajo riesgo.
• Los algoritmos demasiado complejos no son convenientes. Así, los expertos más reputados tienden a utilizar sistemas sencillos porque dan los mejores resultados.
• Este tipo de negociación no garantiza rentabilidad. De hecho, en algunos casos, puede provocar pánico en el mercado, provocando crisis bursátiles, como la que se produjo durante el flash crash del Dow Jones el 6 de mayo de 2010 en Nueva York.

Estrategias con trading algorítmico

Hay varias estrategias muy efectivas cuando operamos con algoritmos. Éstos son algunos de ellos:

• Estrategia de reequilibrio del índice. Varios fondos indexados tienden a reequilibrarse periódicamente. El algoritmo puede utilizar momentos previos para realizar operaciones de compra o venta.
• Estrategia basada en inteligencia artificial (IA). Los algoritmos se pueden actualizar y mejorar con la ayuda de la IA. De esta manera pueden averiguar qué funciona y qué no.
• Estrategia de reversión a la media. A menudo, el precio de un activo vuelve a su valor medio a lo largo del tiempo. Las bandas de Bollinger o medias móviles se utilizan para saber cuándo el precio es alto o bajo en relación con este promedio.

Plataformas de negociación algorítmica

Hay varias plataformas comerciales que ofrecen este tipo de proceso algorítmico. Mostramos algunos de los más relevantes.

• Metatrader5 es uno de los más famosos y tiene una excelente reputación. Realiza la mayoría de sus operaciones automáticamente.
• Grupo IG. Corredor de bolsa británico que ofrece esta forma de trabajar.
• Vista comercial. Una plataforma en los EE. UU. que permite el uso de operaciones algorítmicas.

Ejemplo de comercio algorítmico

Veamos cómo funciona en este tipo de comercio. Como se puede ver en la imagen, hay tres pasos. En la primera, el cliente ejecuta una orden de compra o venta. En el segundo algoritmo se decide la ejecución de esta orden. En tercer lugar, la orden surte efecto en el mercado.

Ahora apliquemos el modelo a un ejemplo. En este caso, se trata del indicador bursátil español IBEX35, que incluye a las 35 mayores empresas. Hemos incluido la evolución del precio, su máximo y mínimo, así como el volumen de transacciones entre noviembre y diciembre de 2022.

Veamos el primer caso: el cliente emite una orden de venta porque el precio parece estar subiendo. Sin embargo, el algoritmo lo ejecuta cuando alcanza su máximo, con un pequeño volumen de transacciones, de acuerdo con los parámetros previamente establecidos.

En el segundo caso, el cliente decide colocar una orden de compra porque la tendencia parece haber cambiado. El algoritmo lo realiza cuando el precio alcanza un mínimo, con un gran volumen de transacciones. Una vez más, estas opciones están predeterminadas.

Con el comercio algorítmico, automatizamos este proceso y no tenemos que seguir los mercados y las órdenes se ejecutan según reglas establecidas. Así, podemos dar órdenes con antelación y esperar la decisión del algoritmo.

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