Semi-Asimetría (SA) y Semi-Curtosis (SC) | Diccionario Economico

Definición de Semi-Asimetría (SA) y Semi-Curtosis (SC) | Diccionario Economico

La semi-asimetría es una medida de asimetría de una distribución de datos, que mide la falta de simetría en la cola negativa de la distribución. La semi-curtosis es una medida de curtosis que se utiliza para evaluar la concentración de datos en la cola negativa de una distribución.

En otras palabras, tanto SA como SC están buscando los peores casos (situaciones en las que las observaciones están por debajo del promedio) y podemos construir indicadores de riesgo, del inglés, degradar las métricas de riesgo.

Si aplicamos SA y SC a los precios de las acciones, consideramos que un rendimiento por debajo del valor esperado es negativo, y un rendimiento por encima del valor esperado se considera positivo para nuestra inversión. Estamos más interesados ​​en controlar los rendimientos negativos, ya que perjudican nuestros resultados.

Artículos recomendados: Momentos parciales bajos (LPB), curtosis.

Matemáticamente, definimos la variable Z como una variable aleatoria discreta que consta de observaciones Z1,…,ZN. Donde E(Z) es el valor esperado (media) de la variable Z.

Semi-asimétrico (SA)

SA identifica la asimetría de las observaciones que están por debajo de la media.

Podemos definir SA de dos maneras diferentes:

• Función MÁX.:

• Función MÍN.:

Podemos calcular SA usando datos históricos de la siguiente manera:

Semi-exceso (SC)

SC identifica la varianza de la variable Z, que proviene de valores extremos que están por debajo de la media.

Podemos definir SC de dos maneras diferentes:

• Función MÁX.:

• Función MÍN.:

Podemos calcular SD utilizando datos históricos de la siguiente manera:

Por lo general, todos los términos de la fórmula se expresan en términos anuales. Si los datos se expresan en otros términos, tendremos que anualizar los resultados.

Interpretación

Definimos D como:

• MIN: Buscamos el mínimo entre D y 0.

Si D<0, entonces el resultado es D4.

Si D>0, entonces el resultado es 0.

• MAX: buscando el máximo entre D y 0.

Si D>0, entonces el resultado es D4.

• Si D<0, entonces el resultado es 0.

Un ejemplo de semiasimetría y semiexceso

Suponemos que queremos hacer un estudio sobre la variación del precio de AlpineSki durante 18 meses (un año y medio). En particular, queremos encontrar la dispersión de las observaciones que están por debajo de su media.

| min (Zt – Z’,0)|3

Procedimiento

0. Descarga cotizaciones y calcula el rendimiento actual.

1. Esperamos:

Resultado

La semiasimetría anual (SA) es 0,134. En otras palabras, la asimetría de las observaciones por debajo de la media es 0,134.

El semiexcedente anual (SC) es de 0,126. En otras palabras, la varianza de la variable Z, que proviene de valores extremos que están por debajo de la media, es 0.126.

¿Problemas o dudas? Te ayudamos

Si quieres estar al día, suscríbete a nuestra newsletter y síguenos en Instagram. Si quieres recibir soporte para cualquier duda o problema, no dude en ponerse en contacto con nosotros en info@wikieconomia.org