Definición de Proceso estocástico no estacionario – Definición, qué es y concepto | Diccionario Economico
Un proceso estocástico no estacionario se refiere a un fenómeno aleatorio en el que las propiedades estadísticas cambian a lo largo del tiempo. Este tipo de procesos no tienen una media o varianza constante y su comportamiento varía a medida que pasa el tiempo.
Si una serie de números se comporta de forma completamente aleatoria, podemos decir que es aleatoria no estacionaria. Un ejemplo de un proceso estocástico no estacionario puede ser el precio del par de divisas EURUSD.
Como podemos ver en la imagen de arriba, tanto la varianza como la media cambian con el tiempo. No podemos predecir si el EURUSD subirá o bajará. Ha sido alcista en algunos años y bajista en otros años. Con la información del gráfico, no podemos aclarar nada.
¿Es posible predecir procesos aleatorios no estacionarios?
El hecho de que un proceso sea estocástico no estacionario no significa que sea completamente caótico. Caos es una palabra que se utiliza para explicarlo de una forma más sencilla y comprensible. De hecho, el par de divisas EURUSD es un activo financiero que refleja cuántos dólares podemos cambiar por un euro en un momento dado. Así, este valor depende de varias variables. Algunos ejemplos de variables que explican el movimiento del EURUSD son los tipos de interés, la compra de bonos o el comercio internacional en el que se intercambian euros y dólares.
Aparte de esto último, los procesos estocásticos no estacionarios pueden transformarse en procesos estocásticos estacionarios mediante transformación en serie. El ejemplo más simple es un proceso aleatorio promedio estacionario. Si fuera posible eliminar el componente de tendencia con la ayuda de fórmulas matemáticas, podríamos transformarlo en un proceso estocástico estacionario.
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