Proceso estocástico – Definición, qué es y concepto | Diccionario Economico

Definición de Proceso estocástico – Definición, qué es y concepto | Diccionario Economico

Un proceso estocástico es un modelo matemático que describe la evolución de una variable aleatoria a lo largo del tiempo. Se caracteriza por ser impredecible y estar sujeto a fluctuaciones aleatorias. En economía, los procesos estocásticos son utilizados para analizar y predecir el comportamiento de variables económicas como los precios, las tasas de interés o los ingresos.

En pocas palabras, un proceso estocástico es un proceso que no se puede predecir. Se mueve al azar. Aunque, como veremos más adelante, existen diferentes tipos de procesos aleatorios. Uno de los ejemplos más clásicos de un proceso estocástico es el mercado de valores.

A pesar de ello, existen estrategias que han demostrado fehacientemente que el mercado de valores no es un proceso estrictamente estocástico. Sin embargo, en este caso, nos referimos al mercado de valores cada segundo. Incluso el mejor modelo predictivo del mundo no puede predecir si el mercado de valores subirá o bajará cada segundo.

Ejemplos de procesos aleatorios

Los siguientes son varios ejemplos de los fenómenos que componen los procesos estocásticos.

• electrocardiograma
• temblores
• Clima
• Segundo específico de un partido en el que un jugador marca un gol
• El número de personas que dicen una palabra en particular en todo el mundo

Como podemos ver, estos son procesos completamente aleatorios. No hay forma de saber en qué segundo un jugador marcará un gol. Del mismo modo, es imposible predecir con precisión cómo será el clima en un área determinada en un momento dado. Y, a pesar de los avances tecnológicos, todavía es imposible predecir un terremoto. Así, una vez familiarizados con los procesos estocásticos, es necesario describir los tipos existentes.

Tipos de procesos aleatorios

Hay dos tipos de procesos estocásticos. La diferencia entre ellos está relacionada con la predictibilidad de la serie temporal:

• Procesos aleatorios estacionarios: Tiene una serie de características que lo hacen algo predecible.
• Procesos aleatorios no estacionarios: En términos generales, esto sería impredecible.

proceso aleatorio estacionario

Un proceso aleatorio estacionario es un proceso cuya distribución de probabilidad cambia más o menos constantemente durante un cierto período de tiempo. En otras palabras, una serie de números puede parecer (y ser) caótica, pero tomar valores dentro de un rango limitado. Con esta información, puedes crear modelos que intentan predecir la variable. El rendimiento diario de un activo financiero es un ejemplo de procesos estocásticos estacionarios. Así, la rentabilidad diaria del EURUSD, es decir, la variación porcentual diaria, es la siguiente:

Este gráfico muestra los rendimientos porcentuales diarios del EURUSD desde 1999. Sin embargo, para entender mejor el concepto, solo vamos a sugerir los últimos 100 días.

Al hacer zoom en el gráfico, podemos ver más claramente el comportamiento de la variable. Durante los últimos 100 días, el tipo de cambio EURUSD ha fluctuado en el rango de -1% a 1%. No podemos predecir cuál será la variación en un día determinado, pero podemos intuitivamente (no confirmar) el rango de valores entre los que caerá una variable.

proceso aleatorio no estacionario

Un proceso aleatorio no estacionario es un proceso cuya distribución de probabilidad cambia inconstantemente. En otras palabras, si una serie de números se comporta de forma completamente aleatoria, podemos decir que es aleatoria no estacionaria. Un ejemplo de un proceso estocástico no estacionario puede ser el precio del par de divisas EURUSD.

Como podemos ver en la imagen, tanto la variabilidad como la media cambian con el tiempo. No podemos predecir si el EURUSD subirá o bajará. Ha sido durante varios años y hacia abajo durante tantos años. Con una serie en sí misma, no tiene sentido intentar predecir el movimiento.

En resumen, un proceso estocástico es un proceso aleatorio. Un proceso dominado por el azar. Sin embargo, hay dos tipos. Procesos aleatorios no estacionarios o caóticos. Y procesos aleatorios estacionarios, que por sus peculiaridades se pueden intentar predecir.

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