Definición de Proceso estocástico estacionario – Definición, qué es y concepto | Diccionario Economico
Un proceso estocástico estacionario es un fenómeno aleatorio que evoluciona en el tiempo de manera predecible, donde las características estadísticas del proceso no cambian con el tiempo.
En otras palabras, una serie de números puede parecer (y ser) caótica, pero tomar valores dentro de un rango limitado. Con esta información, puedes crear modelos que intentan predecir la variable. El rendimiento diario de un activo financiero es un ejemplo de procesos estocásticos estacionarios. Así, la rentabilidad diaria del EURUSD, es decir, la variación porcentual diaria, es la siguiente:
Este gráfico muestra los rendimientos porcentuales diarios del EURUSD desde 1999. Sin embargo, para entender mejor el concepto, solo vamos a sugerir los últimos 100 días.
Al hacer zoom en el gráfico, podemos ver más claramente el comportamiento de la variable. Durante los últimos 100 días, el tipo de cambio EURUSD ha fluctuado en el rango de -1% a 1%. No podemos predecir cuál será la variación en un día determinado, pero podemos intuitivamente (no confirmar) el rango de valores dentro del cual caerá una variable.
¿Son predecibles los procesos estocásticos estacionarios?
Cuando se hace referencia a la previsibilidad de un proceso estocástico estacionario, no se afirma que sea predecible al cien por cien. Se refiere a la posibilidad de que, con cierta probabilidad, una serie tome un rango de valores. El ejemplo ofrece un gráfico de rendimiento diario para EURUSD. No podemos predecir si el precio del EURUSD subirá o bajará, pero podemos predecir con bastante certeza que el precio del EURUSD regresará en el rango de -1 a 1%.
La siguiente es una idea aproximada de los tipos de procesos aleatorios. Entre ellos se encuentran procesos aleatorios estacionarios y no estacionarios.
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