Definicion de Coeficiente de volatilidad: significado, cálculo, señales.
Resume de la forma mas breve posible la definición técnica de este título. Utiliza muchas negritas utilizando HTML tag Coeficiente de volatilidad: significado, cálculo, señales.
¿Qué es el índice de volatilidad?
El índice de volatilidad es un indicador técnico que se utiliza para identificar patrones de precios y rupturas. En el análisis técnico, utiliza el rango real para comprender cómo se mueve el precio de un valor hoy en comparación con su volatilidad pasada.
Existen varias versiones diferentes de índices de volatilidad, la más común de las cuales es la adaptación del rango verdadero promedio (ATR).
Resultados clave
- El índice de volatilidad mide los cambios relativos en el movimiento del precio de un activo para determinar las oportunidades comerciales.
- Los operadores técnicos utilizan el rango real, o la diferencia entre los precios máximos y mínimos en un día determinado, para revelar qué tan volátil es una acción.
- La versión más común del índice de volatilidad calcula la relación entre el rango verdadero diario de un activo y su rango verdadero promedio.
Comprender las tasas de volatilidad
El índice de volatilidad es una métrica que ayuda a los inversores a controlar la volatilidad del precio de una acción. Este es uno de los pocos indicadores técnicos que se centra en la volatilidad. En general, la desviación estándar suele ser una de las métricas más comunes utilizadas para rastrear la volatilidad. La desviación estándar forma la base de varios canales técnicos, incluidas las Bandas de Bollinger.
Los analistas técnicos utilizan canales envolventes complejos de muchas variedades diferentes para determinar rangos de precios y patrones de volatilidad que ayudan a generar señales comerciales. La volatilidad histórica también es otra línea de tendencia común que puede usarse para rastrear la volatilidad.
El factor de volatilidad se desarrolló para ayudar en el análisis de la volatilidad de los precios. Los cálculos de volatilidad y índice de volatilidad pueden variar según la industria. En el campo del análisis técnico, Jack Schwager es famoso por introducir el concepto de ratio de volatilidad en su libro T.Análisis técnico.
Cálculo del índice de volatilidad
La técnica de Schwager para calcular la tasa de volatilidad se basa en el concepto de rango verdadero, que fue desarrollado e introducido por Welles Wilder, pero que ha tenido varias iteraciones. Schwager calcula el índice de volatilidad basándose en lo siguiente:
realidad virtual
«=»
TTP
ATR
Dónde:
realidad virtual
«=»
Ratio de volatilidad
TTP
«=»
El verdadero alcance actual
El verdadero alcance actual
«=»
máx.
−
mín.
máx.
«=»
El máximo de hoy, el cierre de ayer
mín.
«=»
El mínimo de hoy, el cierre de ayer
ATR
«=»
Rango verdadero promedio durante el último período de N días
\begin{alineado} &\text{VR} = \frac { \text{TTR} }{ \text{ATR} } \\ &\textbf{donde:} \\ &\text{VR} = \text{Volatilidad Ratio} \\ &\text{TTR} = \text{Rango verdadero de hoy} \\ &\text{Rango verdadero de hoy} = \text{Max} – \text{Min} \\ &\text{Max} = \ text{Máximo de hoy, cierre de ayer} \\ &\text{Min} = \text{Mínimo de hoy, cierre de ayer} \\ &\text{ATR} = \text{Rango verdadero promedio durante el último período de N días} \ \ \end{alineado} realidad virtual«=»ATRTTPDónde:realidad virtual«=»Ratio de volatilidadTTP«=»El verdadero alcance actualEl verdadero alcance actual«=»máx.−mín.máx.«=»El máximo de hoy, el cierre de ayermín.«=»El mínimo de hoy, el cierre de ayerATR«=»Rango verdadero promedio durante el último período de N días
Otras iteraciones del índice de volatilidad pueden incluir las siguientes:
realidad virtual
«=»
∣
TTP
∣
ATR
Dónde:
| TTP |
«=»
Valor absoluto Máx.
Valor absoluto Máx.
«=»
DT
−
TL
,
DT
−
YK
,
YK
−
TL
DT
«=»
El máximo de hoy
TL
«=»
El mínimo de hoy
YK
«=»
El cierre de ayer
\begin{alineado} &\text{VR} = \frac { \mid \text{TTR} \mid }{ \text{ATR} } \\ &\textbf{donde:} \\ &\text{| TTR |} = \text{Valor absoluto máx.} \\ &\text{Valor absoluto máx.} = \text{TH} – \text{TL}, \text{TH} – \text{YC}, \text {YC } – \text{TL} \\ &\text{TH} = \text{Máximo de hoy} \\ &\text{TL} = \text{Mínimo de hoy} \\ &\text{YC} = \text {Ayer cerrando} \\ \end{alineado} realidad virtual«=»ATR∣TTP∣Dónde:| TTP |«=»Valor absoluto Máx.Valor absoluto Máx.«=»DT−TL,DT−YK,YK−TLDT«=»El máximo de hoyTL«=»El mínimo de hoyYK«=»El cierre de ayer
realidad virtual
«=»
∣
TTP
∣
EMA
Dónde:
EMA
«=»
Media móvil exponencial del rango real
Último período de N días
\begin{alineado} &\text{VR} = \frac { \mid \text{TTR} \mid }{ \text{EMA} } \\ &\textbf{donde:} \\ &\text{EMA} = \text{Promedio móvil exponencial del rango real} \\ &\text{último período de N días} \\ \end{aligned} realidad virtual«=»EMA∣TTP∣Dónde:EMA«=»Media móvil exponencial del rango realÚltimo período de N días
Señales del índice de volatilidad
Los inversores y comerciantes tendrán sus propios mecanismos para monitorear y detectar patrones basados en el índice de volatilidad. Esta relación generalmente se muestra como una sola línea en un gráfico técnico, ya sea como una superposición o en una ventana de visualización separada.
Un índice de volatilidad más alto indicará una volatilidad de precios significativa en el día de negociación actual. En general, la volatilidad puede ser una señal de shocks o eventos que afectan el precio de un valor. Por lo tanto, una alta volatilidad puede conducir a una nueva tendencia en el precio de un valor en dirección positiva o negativa. Los operadores monitorean la volatilidad y el índice de volatilidad junto con otros patrones comerciales para confirmar una señal comercial para una inversión.
Wikieconomia no proporciona servicios ni asesoramiento fiscal, de inversión o financiero. La información se presenta sin tener en cuenta los objetivos de inversión, la tolerancia al riesgo o la situación financiera de un inversor en particular y puede no ser adecuada para todos los inversores. La inversión implica riesgos, incluida la posible pérdida del principal.
Preguntas Frecuentes
Incluye tres preguntas frecuentes sobre el contenido dando sus respuestas. Utiliza muchas negritas utilizando HTML tag
¿Qué es el índice de volatilidad?
El índice de volatilidad es un indicador técnico que se utiliza para identificar patrones de precios y rupturas. En el análisis técnico, utiliza el rango real para comprender cómo se mueve el precio de un valor hoy en comparación con su volatilidad pasada.
Existen varias versiones diferentes de índices de volatilidad, la más común de las cuales es la adaptación del rango verdadero promedio (ATR).
Resultados clave
- El índice de volatilidad mide los cambios relativos en el movimiento del precio de un activo para determinar las oportunidades comerciales.
- Los operadores técnicos utilizan el rango real, o la diferencia entre los precios máximos y mínimos en un día determinado, para revelar qué tan volátil es una acción.
- La versión más común del índice de volatilidad calcula la relación entre el rango verdadero diario de un activo y su rango verdadero promedio.
Comprender las tasas de volatilidad
El índice de volatilidad es una métrica que ayuda a los inversores a controlar la volatilidad del precio de una acción. Este es uno de los pocos indicadores técnicos que se centra en la volatilidad. En general, la desviación estándar suele ser una de las métricas más comunes utilizadas para rastrear la volatilidad. La desviación estándar forma la base de varios canales técnicos, incluidas las Bandas de Bollinger.
Los analistas técnicos utilizan canales envolventes complejos de muchas variedades diferentes para determinar rangos de precios y patrones de volatilidad que ayudan a generar señales comerciales. La volatilidad histórica también es otra línea de tendencia común que puede usarse para rastrear la volatilidad.
El factor de volatilidad se desarrolló para ayudar en el análisis de la volatilidad de los precios. Los cálculos de volatilidad y índice de volatilidad pueden variar según la industria. En el campo del análisis técnico, Jack Schwager es famoso por introducir el concepto de ratio de volatilidad en su libro T.Análisis técnico.
Cálculo del índice de volatilidad
La técnica de Schwager para calcular la tasa de volatilidad se basa en el concepto de rango verdadero, que fue desarrollado e introducido por Welles Wilder, pero que ha tenido varias iteraciones. Schwager calcula el índice de volatilidad basándose en lo siguiente:
realidad virtual
«=»
TTP
ATR
Dónde:
realidad virtual
«=»
Ratio de volatilidad
TTP
«=»
El verdadero alcance actual
El verdadero alcance actual
«=»
máx.
−
mín.
máx.
«=»
El máximo de hoy, el cierre de ayer
mín.
«=»
El mínimo de hoy, el cierre de ayer
ATR
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Rango verdadero promedio durante el último período de N días
\begin{alineado} &\text{VR} = \frac { \text{TTR} }{ \text{ATR} } \\ &\textbf{donde:} \\ &\text{VR} = \text{Volatilidad Ratio} \\ &\text{TTR} = \text{Rango verdadero de hoy} \\ &\text{Rango verdadero de hoy} = \text{Max} – \text{Min} \\ &\text{Max} = \ text{Máximo de hoy, cierre de ayer} \\ &\text{Min} = \text{Mínimo de hoy, cierre de ayer} \\ &\text{ATR} = \text{Rango verdadero promedio durante el último período de N días} \ \ \end{alineado} realidad virtual«=»ATRTTPDónde:realidad virtual«=»Ratio de volatilidadTTP«=»El verdadero alcance actualEl verdadero alcance actual«=»máx.−mín.máx.«=»El máximo de hoy, el cierre de ayermín.«=»El mínimo de hoy, el cierre de ayerATR«=»Rango verdadero promedio durante el último período de N días
Otras iteraciones del índice de volatilidad pueden incluir las siguientes:
realidad virtual
«=»
∣
TTP
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ATR
Dónde:
| TTP |
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Valor absoluto Máx.
Valor absoluto Máx.
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DT
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YK
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El cierre de ayer
\begin{alineado} &\text{VR} = \frac { \mid \text{TTR} \mid }{ \text{ATR} } \\ &\textbf{donde:} \\ &\text{| TTR |} = \text{Valor absoluto máx.} \\ &\text{Valor absoluto máx.} = \text{TH} – \text{TL}, \text{TH} – \text{YC}, \text {YC } – \text{TL} \\ &\text{TH} = \text{Máximo de hoy} \\ &\text{TL} = \text{Mínimo de hoy} \\ &\text{YC} = \text {Ayer cerrando} \\ \end{alineado} realidad virtual«=»ATR∣TTP∣Dónde:| TTP |«=»Valor absoluto Máx.Valor absoluto Máx.«=»DT−TL,DT−YK,YK−TLDT«=»El máximo de hoyTL«=»El mínimo de hoyYK«=»El cierre de ayer
realidad virtual
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EMA
Dónde:
EMA
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Media móvil exponencial del rango real
Último período de N días
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Señales del índice de volatilidad
Los inversores y comerciantes tendrán sus propios mecanismos para monitorear y detectar patrones basados en el índice de volatilidad. Esta relación generalmente se muestra como una sola línea en un gráfico técnico, ya sea como una superposición o en una ventana de visualización separada.
Un índice de volatilidad más alto indicará una volatilidad de precios significativa en el día de negociación actual. En general, la volatilidad puede ser una señal de shocks o eventos que afectan el precio de un valor. Por lo tanto, una alta volatilidad puede conducir a una nueva tendencia en el precio de un valor en dirección positiva o negativa. Los operadores monitorean la volatilidad y el índice de volatilidad junto con otros patrones comerciales para confirmar una señal comercial para una inversión.
Wikieconomia no proporciona servicios ni asesoramiento fiscal, de inversión o financiero. La información se presenta sin tener en cuenta los objetivos de inversión, la tolerancia al riesgo o la situación financiera de un inversor en particular y puede no ser adecuada para todos los inversores. La inversión implica riesgos, incluida la posible pérdida del principal.
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