Definicion de Alimentación de datos de alta velocidad: qué es, cómo funciona
Alimentación de datos de alta velocidad: qué es, cómo funciona
¿Qué es la transferencia de datos de alta velocidad?
Los enlaces de datos de alta velocidad transmiten datos como cotizaciones de precios y rentabilidades sin demora y se utilizan en el comercio de alta frecuencia (HFT) para el análisis de datos en tiempo real.
Estos flujos de datos se pueden transmitir a través de cable de fibra óptica, transmisiones por microondas o alojamiento conjunto en sitios de servidores de Exchange. Debido a que la rentabilidad de HFT depende de una baja latencia, estas y otras empresas de servicios financieros han invertido colectivamente miles de millones de dólares para construir enlaces de datos mejorados y de alta velocidad.
Resultados clave
- Los enlaces de datos de alta velocidad son conexiones de datos de latencia ultrabaja que brindan información y ejecución en tiempo real a operadores algorítmicos y de alta frecuencia.
- Los comerciantes de alta frecuencia invierten mucho en adquirir las redes y enlaces de datos más rápidos para obtener una ventaja competitiva en el comercio.
- El factor más importante que determina la latencia es la distancia que debe recorrer la señal o la longitud del cable físico (generalmente fibra óptica) que transporta datos de un punto a otro.
- Dado que la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo en el vacío, una empresa HFT cuyos servidores estén ubicados dentro del intercambio tendrá una latencia más baja.—y por lo tanto una ventaja comercial—que una empresa competidora ubicada incluso a unos pocos kilómetros de distancia.
Cómo funciona la transferencia de datos a alta velocidad
Los flujos de datos de alta velocidad proporcionan a los operadores algorítmicos computarizados datos más rápidos y confiables. Dado que HFT está impulsado por un acceso más rápido a los datos, se ha producido una carrera armamentista tecnológica a medida que los flujos de datos y las transacciones se acercan a la velocidad de la luz. HFT crea monopolios naturales sobre los datos del mercado, lo que, según los críticos, otorga a los operadores de alta frecuencia una ventaja injusta sobre los inversores institucionales y minoristas.
Los defensores de la HFT argumentan que la HFT desempeña un papel beneficioso en el mercado al aumentar la liquidez del mercado y fijar el precio de los valores de manera más eficiente que otros intermediarios, además de reducir los costos comerciales para todos al ajustar los diferenciales. Para mantener un mercado justo y ordenado, la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) estableció creadores de mercado designados en 2008 para facilitar la determinación de precios y proporcionar liquidez a inversores institucionales y minoristas, principalmente de forma electrónica a través de HFT.
La industria HFT ha utilizado muchas prácticas comerciales predatorias controvertidas (como se describe en nuestra guía de terminología HFT), como el front-running, donde los operadores detectan órdenes entrantes y se adelantan a ellas antes de que puedan ejecutarse. Los inversores dicen que, dado que hay tantos HFT en el mercado, se reducen los rendimientos a largo plazo, ya que se quedan con parte de las ganancias.
Los operadores bancarios e institucionales comenzaron a ver el impacto del HFT en sus grandes pedidos en la década de 2000. Los comerciantes comenzaron a notar que se estaba aprovechando su flujo de pedidos ya que las acciones comenzaron a subir inmediatamente después de que el comerciante comenzara a comprar acciones. Esto ha dejado a los inversores institucionales luchando por llenar sus acciones. Las empresas de HFT verán la demanda de flujo de pedidos y comprarán acciones antes con el objetivo de venderlas al inversor a un precio más alto. No fue hasta años después que muchos inversores aprendieron qué estaba pasando exactamente, por lo que en los años siguientes tuvieron que aprender a manejar HFT.
B-PIPE Data Feed de Bloomberg, Matching Binary Multicast Feed de Thomson Reuters y Ultra de EBS Brokertec son ejemplos de feeds de alta velocidad que proporcionan a inversores y proveedores datos de mercado con una latencia extremadamente baja: el tiempo que pasa desde el momento en que se envía una señal. antes de recibirlo.
Consideraciones Especiales
El mercado de valores actual es una red vasta y fragmentada de sistemas comerciales interconectados y automatizados. El HFT, caracterizado por altas velocidades, períodos de tenencia ultracortos y altos ratios entre pedidos y transacciones, representa una participación del 50% del volumen de negociación de acciones de EE. UU., cifra significativa pero menor que la participación de más del 60% registrada en 2009. Los menores volúmenes, la baja volatilidad del mercado y los crecientes costos regulatorios han deprimido las ganancias de HFT y han llevado a la consolidación de la industria.
Para abordar las preocupaciones sobre la competencia en las bolsas, los reguladores han introducido obstáculos que aleatorizan los tiempos de entrada e introducen retrasos aleatorios en el procesamiento de pedidos. Después de que la nueva bolsa IEX introdujera su sistema de negociación alternativo, que ralentiza los pedidos en 350 microsegundos para neutralizar la ventaja de los operadores de alta frecuencia, la Bolsa de Nueva York hizo lo mismo en 2017 con su bolsa de pequeña y mediana capitalización.
Preguntas Frecuentes
Incluye tres preguntas frecuentes sobre el contenido dando sus respuestas. Utiliza muchas negritas utilizando HTML tag
¿Qué es la transferencia de datos de alta velocidad?
Los enlaces de datos de alta velocidad transmiten datos como cotizaciones de precios y rentabilidades sin demora y se utilizan en el comercio de alta frecuencia (HFT) para el análisis de datos en tiempo real.
Estos flujos de datos se pueden transmitir a través de cable de fibra óptica, transmisiones por microondas o alojamiento conjunto en sitios de servidores de Exchange. Debido a que la rentabilidad de HFT depende de una baja latencia, estas y otras empresas de servicios financieros han invertido colectivamente miles de millones de dólares para construir enlaces de datos mejorados y de alta velocidad.
Resultados clave
- Los enlaces de datos de alta velocidad son conexiones de datos de latencia ultrabaja que brindan información y ejecución en tiempo real a operadores algorítmicos y de alta frecuencia.
- Los comerciantes de alta frecuencia invierten mucho en adquirir las redes y enlaces de datos más rápidos para obtener una ventaja competitiva en el comercio.
- El factor más importante que determina la latencia es la distancia que debe recorrer la señal o la longitud del cable físico (generalmente fibra óptica) que transporta datos de un punto a otro.
- Dado que la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo en el vacío, una empresa HFT cuyos servidores estén ubicados dentro del intercambio tendrá una latencia más baja.—y por lo tanto una ventaja comercial—que una empresa competidora ubicada incluso a unos pocos kilómetros de distancia.
Cómo funciona la transferencia de datos a alta velocidad
Los flujos de datos de alta velocidad proporcionan a los operadores algorítmicos computarizados datos más rápidos y confiables. Dado que HFT está impulsado por un acceso más rápido a los datos, se ha producido una carrera armamentista tecnológica a medida que los flujos de datos y las transacciones se acercan a la velocidad de la luz. HFT crea monopolios naturales sobre los datos del mercado, lo que, según los críticos, otorga a los operadores de alta frecuencia una ventaja injusta sobre los inversores institucionales y minoristas.
Los defensores de la HFT argumentan que la HFT desempeña un papel beneficioso en el mercado al aumentar la liquidez del mercado y fijar el precio de los valores de manera más eficiente que otros intermediarios, además de reducir los costos comerciales para todos al ajustar los diferenciales. Para mantener un mercado justo y ordenado, la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) estableció creadores de mercado designados en 2008 para facilitar la determinación de precios y proporcionar liquidez a inversores institucionales y minoristas, principalmente de forma electrónica a través de HFT.
La industria HFT ha utilizado muchas prácticas comerciales predatorias controvertidas (como se describe en nuestra guía de terminología HFT), como el front-running, donde los operadores detectan órdenes entrantes y se adelantan a ellas antes de que puedan ejecutarse. Los inversores dicen que, dado que hay tantos HFT en el mercado, se reducen los rendimientos a largo plazo, ya que se quedan con parte de las ganancias.
Los operadores bancarios e institucionales comenzaron a ver el impacto del HFT en sus grandes pedidos en la década de 2000. Los comerciantes comenzaron a notar que se estaba aprovechando su flujo de pedidos ya que las acciones comenzaron a subir inmediatamente después de que el comerciante comenzara a comprar acciones. Esto ha dejado a los inversores institucionales luchando por llenar sus acciones. Las empresas de HFT verán la demanda de flujo de pedidos y comprarán acciones antes con el objetivo de venderlas al inversor a un precio más alto. No fue hasta años después que muchos inversores aprendieron qué estaba pasando exactamente, por lo que en los años siguientes tuvieron que aprender a manejar HFT.
B-PIPE Data Feed de Bloomberg, Matching Binary Multicast Feed de Thomson Reuters y Ultra de EBS Brokertec son ejemplos de feeds de alta velocidad que proporcionan a inversores y proveedores datos de mercado con una latencia extremadamente baja: el tiempo que pasa desde el momento en que se envía una señal. antes de recibirlo.
Consideraciones Especiales
El mercado de valores actual es una red vasta y fragmentada de sistemas comerciales interconectados y automatizados. El HFT, caracterizado por altas velocidades, períodos de tenencia ultracortos y altos ratios entre pedidos y transacciones, representa una participación del 50% del volumen de negociación de acciones de EE. UU., cifra significativa pero menor que la participación de más del 60% registrada en 2009. Los menores volúmenes, la baja volatilidad del mercado y los crecientes costos regulatorios han deprimido las ganancias de HFT y han llevado a la consolidación de la industria.
Para abordar las preocupaciones sobre la competencia en las bolsas, los reguladores han introducido obstáculos que aleatorizan los tiempos de entrada e introducen retrasos aleatorios en el procesamiento de pedidos. Después de que la nueva bolsa IEX introdujera su sistema de negociación alternativo, que ralentiza los pedidos en 350 microsegundos para neutralizar la ventaja de los operadores de alta frecuencia, la Bolsa de Nueva York hizo lo mismo en 2017 con su bolsa de pequeña y mediana capitalización.
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