Definición de Test de estrés
El test de estrés es una prueba realizada en un sistema o entidad, como un sistema financiero o una empresa, con el fin de evaluar su capacidad para resistir y adaptarse a condiciones adversas o situaciones de sobrecarga, y determinar posibles debilidades o vulnerabilidades.
Para realizar estas pruebas, los componentes activos y pasivos de un banco o empresa se exponen a diferentes situaciones tanto en escenarios que corresponden a una tendencia positiva en la economía como en la macroeconomía., como en casos más complejos. Este tipo de prácticas son simulaciones cuyo fin es contener y anticipar los momentos de pánico bancario o corrida bancaria en inglés.
En el mundo de las inversiones, a menudo se usa como complemento del análisis VAR porque refleja resultados que no se muestran en el VAR. prueba de estrés
Los países de la UE pretenden demostrar a los inversores tras la prestación de las ayudas estatales -4,6 billones de euros entre avales que deben pagar las personas jurídicas por las garantías aportadas, recapitalizaciones y fusiones- que se están tomando medidas para evitar situaciones adversas por deterioro del volumen de negocio y la aparición de pérdidas en la cartera de préstamos, así como el deterioro en la valoración de algunos activos, especialmente inmuebles.
Las primeras pruebas de estrés de los bancos han sido realizadas por el Comité de Supervisión Bancaria desde 2009 y se llevan a cabo todos los años en cooperación con el Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión Europea (CE).
Método de cálculo de la prueba de esfuerzo
Para poder resistir las crisis financieras cuando se cumplen ciertas condiciones, como un aumento en la tasa de desempleo, el impago de los préstamos otorgados por los bancos y una pérdida en el valor de las inversiones, las pruebas de estrés siguen el siguiente cálculo general. metodología.
Se miden sobre la base de un indicador Tier 1 o Tier 1. Este ratio mide la solvencia de los bancos. En este caso, las pruebas analizan lo que cada banco tiene en fondos propios más reservas, beneficios retenidos y participaciones preferentes perpetuas (o cuotas de participación en el caso de las cajas de ahorros) para contrarrestar activos, préstamos, acciones y otras inversiones de riesgo. Es decir, el dinero que tienen garantizado, o recursos propios en relación a lo que han invertido en algún tipo de inversión que no es del todo segura. Como regla general, los reguladores establecen un mínimo de Nivel 1 del 6%. Cuanto mayor sea este porcentaje, mayor será la solvencia.
V Acuerdos de Basilea puede ver una evolución en las recomendaciones señaladas en este aspecto para solucionar problemas adicionales como liquidezel riesgo de incumplimiento o situación financiera.
Posibles escenarios de prueba de estrés
Los siguientes scripts están instalados para calcular estas pruebas de rendimiento:
- escenario habitual: Este es el indicador más estable a nivel macroeconómico. Las cuentas bancarias se revisan y concilian para ver si están en línea con la situación actual del mercado.
- Escenario complejo: El deterioro de la situación macroeconómica, las consecuencias de la caída PIB 3%, el nivel en el que ya no se crean puestos de trabajo de forma sostenible, los activos de los bancos se analizan según su nivel de riesgo, por ejemplo, un préstamo concedido sin garantías pesa el 100%, en cambio un bono de un estado alemán como el Bund pesa al 0% de pérdida el valor de los activos financieros y el capital final recibido después de contabilizar la asistencia gubernamental recibida.
- La crisis de la deuda del país: Este es el escenario más difícil. Pretende establecer la solvencia cuando la deuda de un país es abrumadora, como en el caso de Grecia al 25%, Portugal al 15% o España al 12%.
Aquellos bancos u organizaciones que no superen las pruebas de estrés tienen mecanismos para salir de esta situación, y son los siguientes:
- Acudir al sector privado y al mercado para conseguir financiación.
- Fondo de emergencia de la UE para proteger el euro.
- Abajo reestructuración bancaria sistemática (FROB) en el caso de España.
| ES | Caja de Ahorro Financiera | 10,6% | 14,3% | 10,3% |
| ES | Bancos Rurales Unidos | 9,9% | 10,2% | 8,0% |
| ES | Banco de Cataluña | 12,2% | 12,5% | 8,0% |
| ES | Caja de Ahorros de Zaragoza y Diputado | 10,0% | 10,6% | 7,9% |
| ES | kuthabank | 12,1% | 13,1% | 11,9% |
| ES | Liberbank | 7,8% | 9,4% | 5,6% |
| ES | Banco NKG | 10,2% | 13,9% | 9,1% |
| ES | Ronda MPCA | 10,9% | 11,9% | 8,9% |
| ES | banco santander | 10,4% | 12,0% | 8,9% |
| ES | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 10,5% | 10,6% | 9,0% |
| ES | Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona | 10,3% | 11,6% | 9,3% |
| ES | Banco Popular Español | 10,1% | 10,9% | 7,6% |
| ES | Banco de Sabadell | 10,3% | 10,2% | 8,3% |
| ES | Banco Mare Nostrum | 9,0% | 11,5% | 8,1% |
| ES | bancointer | 11,7% | 12,9% | 11,0% |
Ejemplo de prueba de esfuerzo
Ante una caída del PIB desde el inicio de la crisis hasta la actualidad, cercana al 4,5%, España se ha convertido en un ejemplo de transparencia de las pruebas.
Publicando datos de más del 95% de su sistema financiero, cubriendo incluso más aspectos que el resto de Europa, como las carteras inmobiliarias de sus bancos. En 2014, de los 15 bancos españoles que pasaron la auditoría, solo uno, Liberbank, fue suspendido en una de las etapas de la auditoría con un déficit de capital de 35 millones de euros (dato relativamente bajo frente a la mitad). Además, tras analizar la calidad de sus activos, la cifra fue de 1,6 frente a la media de la UE del 3,5%.
prueba de acidez
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