Definición de Sistema de trading de las tortugas – Definición, qué es y concepto | Diccionario Economico
El sistema de trading de las tortugas es un enfoque técnico para invertir en el mercado financiero, creado por Richard Dennis y William Eckhardt. Se basa en el uso de reglas precisas para determinar las entradas y salidas de las operaciones, utilizando indicadores técnicos y análisis de tendencias. El concepto principal de este sistema es seguir las reglas de manera disciplinada y aprovechar las tendencias del mercado para generar beneficios.
En la primera mitad de la década de 1980, Richard Dennis y Bill Eckhard (ambos administradores de fondos mutuos) debatieron si los comerciantes nacen o se hacen. Dennis, famoso por convertir 1.600 dólares en 200 millones de dólares en solo diez años, afirmó haberse convertido en comerciante. Por el contrario, Eckard argumentó que para ser un comerciante, debe hacer que valga la pena. Quiero decir, debes haber estado genéticamente predispuesto.
Después de una larga conversación, los dos gerentes llegaron a la conclusión de que lo mejor era demostrarlo. Así que enviaron una solicitud al Wall Street Journal para encontrar algunas personas que pudieran comerciar bajo su protección.
Origen del nombre del sistema de comercio
Recibieron muchas solicitudes, pero solo seleccionaron algunas para las entrevistas. Como resultado, quedaron 13 de ellos. De estos, 10 fueron seleccionados en base a los resultados de la entrevista y 3 fueron seleccionados especialmente por Richard Dennis.
“Criaremos a los comerciantes como tortugas en Singapur” – Richard Dennis.
Estas 13 personas conformaron el grupo experimental. Entrenaron durante 2 semanas y recibieron billetes pequeños con dinero real. Después de pasar por este proceso, todos recibieron facturas que oscilaban entre $500,000 y $2 millones.
Según ellos, las «tortugas» no solo no perdieron dinero, sino que también lograron un rendimiento del 80% anual. Por supuesto, ¿cómo actuaron las tortugas?
Reglas del sistema de comercio de tortugas
El sistema de comercio de las tortugas se caracterizó por su sencillez. Para Richard Dennis, un sistema comercial debe ser simple y mecánico. En otras palabras, no debe haber lugar para opiniones o juicios subjetivos. Lo que dicta el sistema debe ser extremadamente claro y simple.
En este sentido, las reglas se dividen en cinco secciones:
Mercado
En primer lugar, debe determinar en qué mercado va a trabajar. El sistema de comercio de tortugas debería funcionar en mercados altamente líquidos. Sus actividades se basaban principalmente en:
- Materia prima: Cacao, café, azúcar, algodón, oro, plata, cobre, petróleo y gas.
- Bonos: Tesoro a 90 días ya 10 y 30 años USA
- Moneda extranjera: franco suizo, marco alemán, libra esterlina, franco francés, yen japonés, dólar canadiense, eurodólar.
- Comportamiento: Acciones Standard & Poor’s 500
tamaño de la posición
Este es el primer paso en la administración del dinero. Esta sección nos dice cuánto comprar o vender. El objetivo es gestionar adecuadamente el riesgo. Las estrategias de administración de dinero ajustan el tamaño de la posición en función de la volatilidad del mercado. Esta volatilidad fue medida por el indicador ATR (Average True Range). Ver rango verdadero promedio
señales de entrada
Las señales de entrada se basaron en el indicador técnico del Canal Donchian. Así, encontramos señales a corto y largo plazo:
- La señal a corto plazo se basa en una ruptura del canal Donchian de 20 días.
- La señal a largo plazo se basa en una ruptura del canal Donchian de 55 días.
detener las pérdidas
Por supuesto, el sistema de comercio de tortugas utiliza stop loss. Es decir, en caso de una operación fallida, una orden que cierra la posición con pérdidas. También se colocó un stop loss basado en medidas de volatilidad.
obtener una ganancia
Para salir de posiciones rentables (orden de toma de ganancias) la regla era muy simple. Cuando el precio alcanzó el mínimo de los últimos 10 o 20 días, la posición se cerró.
Disposición adicional sobre el tamaño del puesto
Debido a que las Tortugas operaban con cuentas muy grandes, Richard Dennis dio algunas consideraciones comerciales adicionales. Cuando negocia una gran cantidad de contratos, puede cambiar las cotizaciones usted mismo. El sistema de comercio de tortugas tomó esto en cuenta para evitar malos resultados que no estuvieran relacionados con las reglas del sistema.
Esto permitía negociar solo posiciones grandes si el mercado era muy líquido. Algo que sucedía con más frecuencia.
¿Funciona el sistema de comercio de tortugas?
Como dijo Richard Dennis en Market Wizards: “Si publicara mi sistema de negociación, nadie lo seguiría. El secreto es la constancia y la disciplina. Cualquiera puede crear un sistema comercial rentable, pero pocos tienen la fuerza de voluntad para mantenerlo incluso cuando las cosas van mal”.
Gracias a Curtis Feith (una de las tortugas del experimento), ahora sabemos cuáles son las reglas exactas del sistema de comercio de tortugas. Un comerciante que logró ganar mucho dinero con este sistema comercial.
Sin embargo, para asegurarse de que todavía funciona, es una buena idea probar cuantitativamente si funciona. Es decir, programar las reglas del trading y obtener resultados. Haz lo que se llama un backtest.
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