Definición de Rho – Definición, qué es y concepto | Diccionario Economico
Rho es una medida de sensibilidad financiera que indica cómo cambia el valor de una opción en relación a los cambios en las tasas de interés. Es utilizado en el análisis de inversiones y opciones financieras para evaluar el riesgo y la rentabilidad de una inversión en función de las tasas de interés.
Un indicador de escaso impacto, aunque será mayor cuanto mayor sea el pago de la prima y más tiempo le quede hasta el vencimiento.
Marcha
En las opciones a largo plazo, esto tiene más impacto.
En las opciones a corto plazo, esto casi no tiene efecto.
- ITM (en dinero) – Ro Alto: mayor pago.
- Cajero automático (por dinero) – Rho medio: costo moderado.
- OTM (sin dinero) – Ro Baggio: Un pago pequeño.
¿Qué son las opciones de compra?
¿Qué son las opciones de venta?
Ejemplo
El precio de la acción de Inditex (ITX) es de 22 euros. Una opción de compra con un precio de ejercicio de 22 EUR tiene un precio de 1 EUR, es decir, prima = 1 y RHO = 0,12:
Suponga que las tasas de interés aumentan en un 1%:
| PRIMA=1+0.15=1.15 |
Suponga que las tasas de interés aumentan un 2%:
| PRIMA=1+(2×0.15)=1.30 |
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