Definición de Pérdida esperada – Expected shortfall (tail VaR) – Definición, qué es y concepto | Diccionario Economico
La pérdida esperada (Expected shortfall) o tail VaR es una medida de riesgo que indica la pérdida media que se puede esperar en el caso de que se presente un evento extremo o de cola en una inversión. Se utiliza para evaluar el riesgo de un portafolio de activos y es una herramienta importante en la gestión de riesgos financieros.
Tail VaR es una medida de riesgo, un concepto utilizado en finanzas (y en particular en el campo de la medición del riesgo financiero) para evaluar el riesgo de mercado o riesgo de crédito de una cartera. Esta es una alternativa de valor en riesgo (VaR) que es más sensible a la forma de la asignación de pérdidas al final de la asignación.
También se le conoce en inglés como Conditional Risk Value (CVaR), Average Risk Value (AVaR), Tail VaR o Expected Tail Loss (ETL).
El déficit esperado es la media de la distribución VaR, es decir, el 5% de la cola de la distribución (para un nivel de confianza del 95%).
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