Letras griegas – Derivados – Definición, qué es y concepto | Diccionario Economico

Definición de Letras griegas – Derivados – Definición, qué es y concepto | Diccionario Economico

Las letras griegas son variables utilizadas para medir la sensibilidad de los precios de los derivados financieros en relación con diferentes factores, como la volatilidad del activo subyacente, los cambios en los tipos de interés o el tiempo. Los derivados financieros son instrumentos cuyo valor se deriva del valor de un activo subyacente, como acciones, bonos, commodities o tipos de cambio. En resumen, las letras griegas son utilizadas en la teoría de valuación de derivados para modelar y medir el riesgo y la sensibilidad de estos instrumentos.

El valor de una opción depende de una serie de factores, incluido el activo subyacente y su volatilidad, el tiempo hasta el vencimiento y las tasas de interés. «Griegos» es un conjunto de indicadores que describen la sensibilidad de su precio a estos factores.

Así, son un conjunto de indicadores matemáticos que describen la sensibilidad del precio de la prima a estos factores y son necesarios para gestionar la “posición” que puede tener un trader/gestor, por lo que su conocimiento nos permite cuantificar y gestionar el riesgo. ante cambios en cada una de las principales variables que miden explícitamente cada una de ellas.

Tipos de letras griegas en derivados

Letras griegas:

• Delta.
• gama.
• Vega.
• theta.
• Ro.

Curso Online de Matemáticas Financieras

¿Problemas o dudas? Te ayudamos

Si quieres estar al día, suscríbete a nuestra newsletter y síguenos en Instagram. Si quieres recibir soporte para cualquier duda o problema, no dude en ponerse en contacto con nosotros en info@wikieconomia.org