Gestión monetaria en el trading – Definición, qué es y concepto | Diccionario Economico

Definición de Gestión monetaria en el trading – Definición, qué es y concepto | Diccionario Economico

La gestión monetaria en el trading se refiere a las estrategias y técnicas utilizadas para administrar y controlar el capital invertido en operaciones financieras. Consiste en establecer límites de riesgo, calcular el tamaño de las posiciones y diversificar el capital para minimizar las pérdidas y maximizar las ganancias. En resumen, la gestión monetaria en el trading busca proteger el capital y mejorar la rentabilidad a través de una adecuada administración de riesgos.

La gestión del dinero también se conoce como gestión de riesgos. Junto con el análisis del mercado de valores y la psicología comercial, la gestión del dinero es uno de los tres pilares principales de la inversión en el mercado de valores. Para que un comerciante sea consistente a largo plazo, debe dominar esta disciplina. Dominar esta disciplina no implica la presencia de un conocimiento profundo y extenso del tema. Sino más bien, conocimientos básicos al respecto. El principio fundamental en el campo del comercio fue dictado por George Soros y establece:

Podemos decir que este principio es el principio de los principios. Concluye que más importante que la tasa de éxito es la rentabilidad que surge cuando es correcto. Por el contrario, más importante que el porcentaje de fallos es el importe de cada pérdida. Estudia las finanzas conductuales, entre otras cosas, por qué es tan difícil psicológicamente ganar más cuando se gana que lo que se pierde cuando se pierde.

Tasa de éxito versus relación riesgo/beneficio

Para ilustrar la importancia del principio de administración del dinero, vamos a mostrar un ejemplo. Para ello, planteamos tres casos. En el primer caso (comerciante A), la tasa de éxito es muy alta. El segundo caso (trader B) es un trader con un porcentaje de éxito del 50%. En el tercer caso (comerciante C), el comerciante falla la mayor parte del tiempo. Suponga que tres operadores realizan 100 transacciones cada uno.

• Comerciante A

Si realiza 100 operaciones, dado que la tasa de éxito es del 80%, realizará 80 operaciones. De la misma manera, 20 de cada 100 transacciones traerán pérdidas. Así, como cada vez que acierta gana $10, y cada vez que se equivoca pierde $40, seguiremos calculando su beneficio en términos monetarios.

Beneficio = (Número de operaciones ganadoras x beneficio) – (Número de operaciones fallidas x pérdida)

Beneficio = (80 x $10) – (20 x $40) = 800 – 800 = $0 de beneficio.

El comerciante A acierta muchas veces, pero todo lo que gana se pierde en unos cuantos errores. El resultado final es $0. A pesar de que mucho se hace correctamente, no da un retorno positivo.

• Comerciante B

Si realiza 100 operaciones, dado que la tasa de éxito es del 50%, realizará 50 operaciones. Asimismo, 50 de cada 100 transacciones resultarán en pérdidas. Así, como cada vez que acierta gana $20, y cada vez que se equivoca pierde $10, seguiremos calculando su beneficio en términos monetarios.

Beneficio = (Número de operaciones ganadoras x beneficio) – (Número de operaciones fallidas x pérdida)

Ganancia = (50 x $20) – (50 x $10) = 1000 – 500 = $500 de ganancia.

El comerciante B tiene razón la mitad de las veces. El resultado es $500. A pesar de que tiene menos éxito que el comerciante A, se las arregla para obtener ganancias más que positivas.

• comerciante s.

Si realiza 100 operaciones, dado que la tasa de éxito es del 30%, realizará 30 operaciones. Del mismo modo, 70 de cada 100 transacciones traerán pérdidas. Así, como cada vez que acierta gana $40 y cada vez que se equivoca pierde $5, ahora calcularemos su beneficio en términos monetarios.

Beneficio = (Número de operaciones ganadoras x beneficio) – (Número de operaciones fallidas x pérdida)

Ganancia = (30 x $40) – (70 x $5) = 1200 – 350 = $850 de ganancia.

Trader C es sin duda el más exitoso. Solo aciertan el 30% de las veces. Sin embargo, es él quien trae el mayor beneficio.

Relación riesgo/recompensa

Continuando con lo anterior, llegamos a la conclusión de que el aspecto fundamental es la relación de riesgo y recompensa. La relación riesgo-recompensa determina cuántos dólares ganamos por cada dólar que perdemos. En otras palabras, una relación riesgo/recompensa de 1:2 significa que si tenemos éxito, ganamos dos, y si fallamos, perdemos uno. Es decir, ganamos el doble de lo que perdemos. Por otro lado, una relación riesgo-recompensa de 3:1 significa que si tenemos éxito, ganamos uno, y si fallamos, perdemos tres. En otras palabras, perdemos tres veces más de lo que ganamos.

La fórmula riesgo-recompensa es la siguiente:

Técnicas Avanzadas de Manejo de Dinero

El principio anterior y el correcto análisis riesgo/beneficio constituyen el principio fundamental. Sin este principio, no tiene sentido utilizar todas las demás técnicas. Sin embargo, existen métodos mucho más avanzados de gestión monetaria y control de riesgos. Se trata de métodos matemáticos avanzados, y en algunos casos muy complejos. Estas técnicas permiten una evaluación más realista del riesgo. Un ejemplo de algunos de los métodos utilizados para controlar el riesgo y optimizar el proceso de gestión del dinero son:

• alfa de jensen
• Valor en Riesgo (VaR)
• Valor de Riesgo Condicional (CVaR)
• Modelos GARCH
• Relación de Sharpe
• antimartingalas
• F es para Kelly
• simulación del Monte Carlo
• Métodos de diversificación de cartera
• métodos de cobertura
• Reducción

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