Estrategia straddle – Definición, qué es y concepto | Diccionario Economico

Definición de Estrategia straddle – Definición, qué es y concepto | Diccionario Economico

La estrategia straddle es una técnica utilizada en inversiones financieras que consiste en la compra simultánea de una opción de compra y una opción de venta sobre el mismo activo subyacente, con el mismo precio de ejercicio y vencimiento. Esto permite al inversor beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas del precio del activo, ya que obtendrá ganancias independientemente de la dirección en la que se mueva el mercado.

Para aplicar esta estrategia, debe comprar una opción de compra (call) y una opción de venta (put) con el mismo precio de ejercicio de este activo. Como podemos ver en el gráfico, el valor del straddle está limitado por la suma de las primas de compra y venta. En cambio, las ganancias pueden ser ilimitadas en una opción de compra si el precio del subyacente sube, y limitadas en una opción de venta hasta que el precio del subyacente llegue a cero.

La estrategia de straddle también se puede usar a la inversa, es decir, para hacer un straddle corto. Consistirá en vender una call y una put al mismo precio. Usaremos esta estrategia cuando esperamos que el precio del activo subyacente permanezca constante durante algún tiempo, ya que nuestra ganancia será igual a la suma de las primas, pero las pérdidas pueden ser ilimitadas si el precio del activo subyacente cambia.

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