Definición de Benchmark basado en valores personalizados – Definición, qué es y concepto | Diccionario Economico
El benchmark basado en valores personalizados es un método que utiliza un conjunto de factores y criterios personalizados para evaluar el rendimiento de una inversión.
Por ejemplo, si un inversor desea invertir en acciones de gran capitalización de EE. UU. y Europa, puede utilizar un punto de referencia que consta de las 15 principales empresas del S&P 500 y las 10 principales empresas del Eurostoxx 50.
Algunos gestores no invierten en todas las acciones en las que pueden invertir, por lo que un punto de referencia basado en acciones de usuarios puede resultar más eficaz que un punto de referencia basado en índices generales. Los pesos que componen el índice de referencia se pueden distribuir por igual, según la capitalización de mercado o la asignación personalizada.
La selección de acciones de referencia requiere tanto un conjunto amplio de acciones como un conjunto de criterios de selección apropiados para el proceso de inversión del administrador.
Una de las principales ventajas de este tipo de benchmarks es que cumplen todas las propiedades de un buen benchmark, son muy fáciles de rastrear y conocen el riesgo de una inversión. Sin embargo, su creación puede ser muy costosa y, sin suficiente información sobre el estilo de inversión del administrador, es posible que no sea posible construirlo.
Pasos para construir un punto de referencia basado en valores personalizados
Para crear un punto de referencia basado en valores personalizados, debe seguir estos pasos:
- Determinar los puntos principales del proceso de inversión del gestor.
- Elija valores que sean compatibles con este proceso de inversión.
- Desarrollar un sistema de ponderación de referencia, incluida la posición de liquidez.
- Revise la prueba previa y realice cambios.
- Vuelva a equilibrar la prueba a la frecuencia dada. en un tiempo predeterminado.
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