Benchmark basado en retornos pasados – Definición, qué es y concepto | Diccionario Economico

Definición de Benchmark basado en retornos pasados – Definición, qué es y concepto | Diccionario Economico

Un benchmark basado en retornos pasados es un indicador utilizado para comparar el rendimiento de una inversión con un índice previamente establecido, que utiliza datos históricos de rentabilidad.

Por ejemplo, si en años anteriores un fondo de inversión invirtió el 50% en acciones de gran capitalización con estrategias de valor y el 50% restante en acciones de pequeña capitalización con estrategias de crecimiento, estos factores se utilizarán como referencia. Para calcular estos porcentajes, es necesario calcular el interés utilizado en períodos anteriores.

Este es un tipo útil de punto de referencia cuando la única información de inversión disponible son los tipos de inversiones realizadas en el pasado. En este caso, cumplen con los criterios de un buen benchmark y generalmente son fáciles de usar.

Al estar basados ​​en el pasado, uno de sus principales inconvenientes es que pueden no reflejar lo que el gestor va a invertir en el futuro, y que se requiere un número mínimo de periodos para establecer un cuadro estadístico estable. Además, no se puede aplicar a gestores que cambian su estilo de inversión.

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