Definición de Basilea II | Diccionario Economico
Basilea II es un conjunto de normas internacionales para la regulación bancaria que establece requisitos mínimos de capital para los bancos y define la forma en que los riesgos de sus activos deben ser calculados y gestionados. Fue desarrollado por el Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria.
Ante la necesidad de continuar con el análisis de las recomendaciones iniciado por Basilea I, en 2004 se creó Basilea II.
Entre algunos de los argumentos que podemos mencionar, el más importante es que antes del acuerdo de Basilea II, la capacidad de una persona o empresa para pagar los préstamos prestados, así como el tiempo de su devolución, y por lo tanto el riesgo del préstamo , no fueron tomados en cuenta. Ante esta situación, se decidió crear los tres pilares sobre los que se asienta Basilea II.
Tres pilares de Basilea II
Los tres pilares son:
Pilar I: Requisitos mínimos de capital
Esto requiere evaluar el riesgo de crédito, pero a diferencia de Basilea I, tiene en cuenta la calidad de los prestatarios a través de calificaciones o calificaciones crediticias.
Basilea II exige que los índices de capital de los bancos superen el 8% y agrega requisitos de capital para cubrir el riesgo operativo.
Este puntaje tiene en cuenta la Probabilidad de Incumplimiento Crediticio (PD), la Pérdida en caso de Incumplimiento (LGD), que se calculan mediante un método estándar utilizando calificaciones de riesgo emitidas por compañías especializadas o nuestros métodos avanzados de calificación propios, y determinan la exposición al riesgo en el caso de incumplimiento.
En este componente, el objetivo es cuantificar los riesgos de crédito, de mercado y operacional. Por lo tanto, se utilizan varios modelos de evaluación de riesgos patentados con incentivos para mejorar estos modelos.
Pilar II: Controlar la gestión de los fondos propios
En el caso de España, el Banco de España es el organismo encargado de velar por que las entidades mantengan un capital adecuado, dados los riesgos que implican.
A su vez, también deben controlar las liquidaciones y los riesgos, que no se examinan en el Pilar I. Y del mismo modo, deben examinar el nivel de solvencia de la entidad a través de la prueba de modelos estadísticos, mientras que los bancos están obligados a almacenar crédito. datos de información durante largos períodos de 5 a 7 años, asegúrese de que estén adecuadamente auditados y sometidos a pruebas de estrés.
Pilar III: Disciplina de Mercado
Este componente asume que la entidad proporciona información crediticia y el perfil de riesgo de los mercados financieros de manera transparente y con mejores prácticas con una mayor coordinación en los procesos de cálculo y conciliación de riesgos.
Todo, con la descripción adecuada de la gestión de riesgos, aspectos técnicos del cálculo de capital, descripción de la gestión del dinero y requisitos de capital para cada tipo de riesgo.
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