Definición de Backtesting | Diccionario Economico
Backtesting es una técnica de evaluación y validación de modelos o estrategias financieras mediante la simulación de su desempeño en datos históricos del mercado.
En otras palabras, el backtesting nos permite evaluar cuál hubiera sido el impacto de una estrategia de inversión si se hubiera aplicado en un periodo anterior. Este es un ejercicio de simulación utilizando figuras del pasado.
El fundamento de esta herramienta es que si una estrategia ha funcionado en el pasado, es probable que funcione bien en el futuro. Y también en sentido contrario.
Este método se utiliza en la evaluación de estrategias de inversión en los mercados financieros. Por ejemplo, en la bolsa de valores o en el mercado de divisas o divisas.
Etapas del backtesting
Para realizar pruebas retrospectivas, primero debe seleccionar un período de tiempo para el análisis (se puede usar más de un período de tiempo para confirmar la confiabilidad del resultado).
El conjunto de datos históricos debe incluir una muestra representativa de valores. Esto incluye, por ejemplo, acciones de empresas que podrían quebrar o que fueron vendidas. Si se excluyeran estos tipos de activos, los resultados de las pruebas retrospectivas serían sesgados.
Para aplicar este método, se deben incluir varios parámetros, como el capital inicial del inversionista, órdenes de stop loss o take profit, posición preferida (larga o corta), entre otros.
Posición larga Posición corta
El backtesting también debe tener en cuenta todos los costes de transacción, por pequeños que sean. De lo contrario, se sobrestimarán los resultados de la estrategia.
El procedimiento utiliza software. Incluso hay una opción para hacer esto en Microsoft Excel.
¿Qué se debe evitar?
Es importante evitar ciertas malas prácticas a la hora de hacer backtesting, como introducir parámetros adicionales y trabajar hasta que el resultado sea el esperado. Esto será una adaptación del procedimiento a lo que quiero conseguir.
Otro error que no debes cometer es usar backtesting a largo plazo para obtener mejores resultados, cuando en realidad planeas trabajar a corto plazo.
De manera similar, se debe evitar modelar múltiples estrategias posibles en el mismo conjunto de datos. Esto se debe a que puede suceder que si alguna de estas estrategias tiene éxito, entonces sucederá por casualidad.
Además, una de las formas de evitar el error sistemático es, como comentábamos anteriormente, el uso de backtesting no solo en un periodo de tiempo, sino también en otro fuera de la muestra seleccionada inicialmente. Por lo tanto, los resultados pueden ser confirmados.
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