Apalancamiento en derivados – Definición, qué es y concepto | Diccionario Economico

Definición de Apalancamiento en derivados – Definición, qué es y concepto | Diccionario Economico

El apalancamiento en derivados se refiere a la habilidad de invertir en contratos financieros utilizando un pequeño porcentaje del valor total del acuerdo. Esto amplifica el potencial de ganancias, pero también aumenta el riesgo de pérdidas significativas.

El apalancamiento es una decisión de inversión, no un pasivo, por lo que es el inversor quien decide su nivel de apalancamiento según el perfil del inversor que tenga más o menos riesgo.

Es importante tener en cuenta que el apalancamiento debe controlarse, ya que su uso descontrolado puede ser desastroso para la cuenta de inversión de un inversor. El efecto apalancamiento en los derivados surge porque no es necesario gastar todo el capital que se quiere invertir para trabajar en ellos, sino solo una parte.

Esta parte se conoce como garantía y es necesaria para poder operar el activo financiero en cuestión. Por lo tanto, por la misma regla, si el inversionista no tiene que pagar todo su capital, sino solo una parte, esto le permite utilizar más capital y generar un efecto de apalancamiento o exceso de capital.

Fórmula para calcular el apalancamiento

La fórmula de cálculo es la siguiente:

Apalancamiento = Volumen de Negociación Nominal / Saldo de la Cuenta

El volumen de negociación nominal representa el tamaño del contrato de derivados que se negocia, y el saldo de la cuenta es el saldo depositado en la cuenta por el inversor para la inversión.

Otro concepto muy importante a tener en cuenta es la llamada de margen, que es una alerta que le advierte que use apalancamiento en su posición.

La fórmula para su cálculo es la siguiente:

Llamada de Margen = Equidad/Margen

Al ser capital, el saldo de la cuenta más/menos la ganancia o pérdida de la posición en un momento dado garantiza la cantidad de capital requerida para operar el activo en cuestión.

En caso de que el capital sea igual o inferior a las garantías, el bróker cerrará automáticamente la orden u órdenes por no existir capital suficiente para cubrir las garantías requeridas. Normalmente, el intermediario financiero tiene instalados sistemas de alarma para informar de esta situación antes de que suceda para que el inversor pueda reaccionar.

Maneras de cubrir una llamada de margen

Hay tres formas de cubrir una llamada de margen:

  1. Introduzca la operación de signo negativo para la posición neta.
  2. Deposite más capital en la cuenta.
  3. No actúe con la esperanza de que el mercado se revierta y la cuenta pueda salir de una llamada de margen (menos recomendado).

Un ejemplo de apalancamiento en derivados

Veamos un ejemplo simple de apalancamiento en derivados.

Supongamos que un inversor ha depositado 50.000 en su cuenta de efectivo vinculada a una cuenta de mercado. Decide comprar 1 Futuro Ibex 35 Plus en el mercado, completando la orden por 9500 pips. Digamos que tienen 10.000 euros como garantías. El volumen de negociación nominal de la posición es de 95.000 por 10, ya que este es el multiplicador del contrato de futuros sobre el Ibex 35, por lo que el volumen de negociación es de 95.000 euros.

Así que el apalancamiento se ve así:

Apalancamiento = 95 000/50 000 = 1,9

El inversor utiliza 1,9 veces más capital que el saldo de la cuenta. Este ratio se representa como 1:1,9, que es un apalancamiento muy razonable dado que en los mercados no organizados (OTC) el apalancamiento puede llegar a 1:500 (este es un ratio de apalancamiento muy alto), por ejemplo en Forex mercado. .

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