Definicion de Oscilador estocástico: qué es, cómo funciona, cómo calcular
El **oscilador estocástico** es un indicador técnico utilizado en el análisis técnico de los mercados financieros para identificar niveles de sobrecompra y sobreventa, así como posibles puntos de reversión de tendencia. Funciona comparando el precio de cierre actual con un rango específico de precios y se calcula mediante una fórmula matemática que genera valores entre 0 y 100. El cálculo del oscilador estocástico implica la utilización de una fórmula que toma en cuenta el precio de cierre actual, el precio más alto y el precio más bajo en un periodo determinado, generalmente 14 períodos.
¿Qué es un oscilador estocástico?
Un oscilador estocástico es un indicador de impulso que compara el precio de cierre específico de un valor con su rango de precios durante un período de tiempo específico. La sensibilidad del oscilador a los movimientos del mercado se puede reducir ajustando este período de tiempo o tomando una media móvil del resultado. Se utiliza para generar señales comerciales de sobrecompra y sobreventa utilizando un rango limitado de valores de 0 a 100.
Resultados clave
- El oscilador estocástico es un indicador técnico popular para generar señales de sobrecompra y sobreventa.
- Este es un indicador de impulso popular desarrollado por primera vez en la década de 1950.
- Los osciladores estocásticos tienden a fluctuar alrededor de algún nivel de precio promedio porque dependen del historial de precios de un activo.
- Los osciladores estocásticos miden el movimiento del precio de un activo para identificar tendencias y predecir reversiones.
- Los osciladores estocásticos miden los precios recientes en una escala de 0 a 100, donde los valores superiores a 80 indican que el activo está sobrecomprado y los valores inferiores a 20 indican que está sobrevendido.
Wikieconomia / Jessica Ola
Entendiendo el oscilador estocástico
El oscilador estocástico tiene un rango limitado, lo que significa que siempre está entre 0 y 100. Esto lo convierte en un indicador útil de condiciones de sobrecompra y sobreventa.
Tradicionalmente, los valores superiores a 80 se consideran rango de sobrecompra y los valores inferiores a 20 se consideran sobrevendidos. Sin embargo, esto no siempre indica una próxima reversión; tendencias muy fuertes pueden mantener condiciones de sobrecompra o sobreventa durante un período prolongado. En cambio, los operadores deberían prestar atención a los cambios en el oscilador estocástico para obtener pistas sobre futuros cambios de tendencia.
Un gráfico de oscilador estocástico normalmente consta de dos líneas: una que representa el valor real del oscilador para cada sesión y la otra que refleja su promedio móvil simple de tres días. Dado que se considera que el precio sigue el impulso, la intersección de estas dos líneas se considera una señal de una posible reversión, ya que indica un gran cambio en el impulso de un día a otro.
La divergencia entre el oscilador estocástico y la tendencia del precio también se considera una señal de reversión importante. Por ejemplo, cuando una tendencia bajista alcanza un nuevo mínimo más bajo pero el oscilador muestra un mínimo más alto, podría ser un indicador de que los bajistas han agotado su impulso y se está gestando una reversión alcista.
Imagen de Sabrina Jiang © Wikieconomia 2021
Fórmula del oscilador estocástico
%A
«=»
(
CON
−
L14
H14
−
L14
)
×
100
Dónde:
C = precio de cierre más reciente
L14 = Precio más bajo de 14 transacciones anteriores.
sesiones de negociación
H14 = Precio más alto negociado durante el mismo período
período de 14 días
%K = Valor actual del indicador estocástico
\begin{aligned} &\text{\%K}=\left(\frac{\text{C} – \text{L14}}{\text{H14} – \text{L14}}\right)\times100 \\ &\textbf{donde:}\\ &\text{C = precio de cierre más reciente}\\ &\text{L14 = precio más bajo concluido en las 14 anteriores}\\ &\text{sesiones de negociación}\ \ & \text{H14 = Precio más alto negociado durante el mismo período}\\ &\text{período de 14 días}\\ &\text{\%K = Valor actual del indicador estocástico}\\ \end{aligned } %A«=»(H14−L14CON−L14)×100Dónde:C = precio de cierre más recienteL14 = Precio más bajo de 14 transacciones anteriores.sesiones de negociaciónH14 = Precio más alto negociado durante el mismo períodoperíodo de 14 días%K = Valor actual del indicador estocástico
Es de destacar que %K a veces se denomina indicador estocástico rápido. %D = media móvil de 3 períodos %K se toma como un indicador estocástico «lento».
La teoría general detrás de este indicador es que en un mercado con tendencia alcista, los precios cerrarán cerca del máximo, y en un mercado con tendencia bajista, los precios cerrarán cerca del mínimo. Las señales de transacción se generan cuando %K cruza una media móvil de tres períodos llamada %D.
La diferencia entre un oscilador estocástico lento y uno rápido es que Slow %K incluye un período de desaceleración de %K de 3, que controla el suavizado interno de %K. Establecer el período de suavizado en 1 equivale a construir un oscilador estocástico rápido.
Historia del oscilador estocástico
El oscilador estocástico fue desarrollado a finales de la década de 1950 por George Lane. El oscilador estocástico, desarrollado por Lane, representa la posición del precio de cierre de una acción en relación con el precio máximo y mínimo de la acción durante un período de tiempo específico, generalmente 14 días.
Lane ha dicho en numerosas entrevistas que el oscilador estocástico no sigue el precio, el volumen ni nada por el estilo. Indica que el oscilador sigue la velocidad o el impulso del precio.
Lane también muestra que, normalmente, el impulso o la velocidad del precio de una acción cambia antes de que el precio cambie de dirección. Por lo tanto, el oscilador estocástico puede presagiar reversiones cuando el indicador detecta una divergencia alcista o bajista. Esta señal es la primera y quizás la más importante señal comercial identificada por Lane.
Ejemplo de oscilador estocástico
El oscilador estocástico está incluido en la mayoría de las herramientas gráficas y puede utilizarse fácilmente en la práctica. El período de tiempo estándar utilizado es de 14 días, aunque puede ajustarse para adaptarse a necesidades analíticas específicas. El oscilador estocástico se calcula restando el mínimo del período del precio de cierre actual, dividiendo por el rango total del período y multiplicando por 100.
Como ejemplo hipotético, si el máximo de 14 días es $150, el mínimo es $125 y el cierre actual es $145, entonces el valor de la sesión actual sería: (145-125) / (150 – 125) * 100, u 80 .
Al comparar el precio actual con un rango a lo largo del tiempo, el oscilador estocástico refleja la consistencia con la que el precio cierra cerca de su máximo o mínimo reciente. Una lectura de 80 indica que el activo está al borde de la sobrecompra.
Índice de fuerza relativa (RSI) frente al oscilador estocástico
El índice de fuerza relativa (RSI) y el oscilador estocástico son osciladores de impulso de precios que se utilizan ampliamente en el análisis técnico. Aunque a menudo se utilizan en conjunto, cada uno tiene diferentes teorías y técnicas subyacentes. El oscilador estocástico se basa en el supuesto de que los precios de cierre deberían moverse en la misma dirección que la tendencia actual.
Mientras tanto, el RSI rastrea los niveles de sobrecompra y sobreventa midiendo la velocidad de los movimientos de precios. En otras palabras, el RSI fue diseñado para medir la velocidad de los movimientos de precios, mientras que la fórmula del oscilador estocástico funciona mejor en rangos comerciales consistentes.
En general, el RSI es más útil en mercados de tendencia, mientras que el estocástico es más útil en mercados laterales o de rango limitado.
Limitaciones del oscilador estocástico
La principal limitación del oscilador estocástico es que se sabe que genera señales falsas. Esto es cuando el indicador genera una señal comercial, pero el precio en realidad no la ejecuta, lo que puede resultar en una operación perdedora. En un mercado volátil, esto puede suceder con bastante regularidad. Una forma de ayudar con esto es utilizar la tendencia del precio como filtro, donde las señales sólo se aceptan si están en la misma dirección que la tendencia.
¿Cómo leer un oscilador estocástico?
El oscilador estocástico presenta precios recientes en una escala de 0 a 100, donde 0 representa los límites inferiores del último período de tiempo y 100 representa el límite superior. Una lectura del indicador estocástico por encima de 80 indica que el activo se cotiza cerca de la parte superior de su rango, mientras que una lectura por debajo de 20 indica que se cotiza cerca de la parte inferior de su rango.
¿Qué representa %K en un oscilador estocástico?
En un gráfico de oscilador estocástico, %K representa el precio actual de un valor como porcentaje de la diferencia entre sus valores más alto y más bajo durante un período de tiempo. En otras palabras, K representa el precio actual en relación con el rango de precios reciente del activo.
¿Qué representa %D en un oscilador estocástico?
En un gráfico de oscilador estocástico, %D representa el promedio de %K durante 3 períodos. Esta línea se utiliza para mostrar la tendencia a largo plazo de los precios actuales y para mostrar que la tendencia actual de los precios ha continuado durante un largo período de tiempo.
Preguntas Frecuentes
1. ¿Qué es un oscilador estocástico?
El oscilador estocástico es un indicador de impulso que compara el precio de cierre específico de un valor con su rango de precios durante un período de tiempo específico.
2. ¿Cómo leer un oscilador estocástico?
El oscilador estocástico presenta precios recientes en una escala de 0 a 100, donde 0 representa los límites inferiores del último período de tiempo y 100 representa el límite superior. Una lectura del indicador estocástico por encima de 80 indica que el activo se cotiza cerca de la parte superior de su rango, mientras que una lectura por debajo de 20 indica que se cotiza cerca de la parte inferior de su rango.
3. ¿Qué representa %K en un oscilador estocástico?
En un gráfico de oscilador estocástico, %K representa el precio actual de un valor como porcentaje de la diferencia entre sus valores más alto y más bajo durante un período de tiempo. En otras palabras, K representa el precio actual en relación con el rango de precios reciente del activo.
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