Definicion de Vomma: qué es, cómo funciona, fórmula
Resume de la forma mas breve posible la definición técnica de este título. Utiliza muchas negritas utilizando HTML tag Vomma: qué es, cómo funciona, fórmula
¿Qué es Vomma?
Vomma es la velocidad a la que la vega de una opción reaccionará a la volatilidad del mercado. Vomma forma parte de un grupo de indicadores como delta, gamma y vega, conocidos como «griegos», que se utilizan en la valoración de opciones.
Resultados clave
- Vomma es la velocidad a la que la vega de una opción reaccionará a la volatilidad del mercado.
- Vomma representa la derivada de segundo orden del valor de la opción y demuestra la convexidad de la vega.
- Vomma forma parte de un grupo de indicadores como delta, gamma y vega, conocidos como «griegos», que se utilizan en la valoración de opciones.
Entendiendo la barriga
Vomma representa la derivada de segundo orden del valor de la opción y demuestra la convexidad de la vega. Una vega positiva indica que un aumento de un punto porcentual en la volatilidad aumentará el valor de la opción, como lo indica una vega convexa.
Vomma y vega son dos factores que intervienen en la comprensión e identificación de operaciones de opciones rentables. Trabajan juntos para proporcionar información detallada sobre el precio de la opción y la sensibilidad del precio de la opción a los cambios del mercado. Pueden influir en la sensibilidad y la interpretación del modelo de fijación de precios de Black-Scholes para la fijación de precios de opciones.
Vomma es una moneda derivada griega de segundo orden, lo que significa que su valor da una indicación de cómo cambiará vega dependiendo de la volatilidad implícita (IV) del instrumento subyacente. Si se calcula un vomma positivo y aumenta la volatilidad, aumentará la vega de la posición de la opción. Si la volatilidad cae, un vomma positivo indicará una disminución en vega. Si la vomma es negativa, ocurre lo contrario con los cambios en la volatilidad, como lo indica la convexidad de la vega.
En general, los inversores con opciones largas deberían buscar un vomma positivo alto, mientras que los inversores con opciones cortas deberían buscar uno negativo.
La fórmula para calcular vomma se proporciona a continuación:
Barriguita
«=»
∂
norte
∂
PAG
«=»
∂
2
EN
∂
PAG
2
\begin{aligned} \text{Vomma} = \frac{ \partial \nu}{\partial \sigma} = \frac{\partial ^ 2V}{\partial\sigma ^ 2} \end{aligned} Barriguita«=»∂PAG∂norte«=»∂PAG2∂2EN
Vega y vomma son medidas que se pueden utilizar para evaluar la sensibilidad del modelo de valoración de opciones de Black-Scholes a variables que influyen en los precios de las opciones. Se tienen en cuenta junto con el modelo de fijación de precios de Black-Scholes a la hora de tomar decisiones de inversión.
vega
Vega ayuda al operador a comprender la sensibilidad de una opción derivada a la volatilidad del instrumento subyacente. Vega proporciona la cantidad de cambio positivo o negativo esperado en el precio de una opción por cada cambio del 1% en la volatilidad del instrumento subyacente. Una vega positiva indica un aumento en el precio de la opción, mientras que una vega negativa indica una disminución en el precio de la opción. Una posición vega-neutral puede ayudar a los operadores a eliminar algunos riesgos de volatilidad implícitos.
Vega se mide en números enteros y los valores suelen oscilar entre -20 y 20. Cuanto más largo sea el período de tiempo, mayor será la vega. Los valores de Vega significan múltiplos que representan pérdidas y ganancias. Por ejemplo, una vega de 5 en la acción A a 100 dólares significaría una pérdida de 5 dólares por cada punto de disminución de la volatilidad implícita y una ganancia de 5 dólares por cada punto de aumento.
La fórmula para calcular vega se proporciona a continuación:
norte
«=»
CON
φ
(
d
1
)
t
Con
φ
(
d
1
)
«=»
mi
−
d
1
2
2
2
Pi
Y
d
1
«=»
yo
norte
(
CON
A
)
+
(
R
+
PAG
2
2
)
t
PAG
t
Dónde:
A
«=»
precio de ejercicio de la opción
norte
«=»
función de distribución acumulativa normal estándar
R
«=»
tasa de interés libre de riesgo
PAG
«=»
volatilidad del activo subyacente
CON
«=»
precio del activo subyacente
t
«=»
tiempo hasta el vencimiento de la opción
\begin{alineado} &\nu = S \phi (d1) \sqrt{t} \\ &\text{con} \\ &\phi (d1) = \frac {e ^ { -\frac{d1 ^ 2 }{2} } }{ \sqrt{2 \pi} } \\ &\text{y} \\ &d1 = \frac { ln \bigg ( \frac {S}{K} \bigg ) + \bigg ( r + \frac {\sigma ^ 2}{2} \bigg ) t }{ \sigma \sqrt{t} } \\ &\textbf{donde:}\\ &K = \text{precio de ejercicio de la opción} \\ &N = \text{función de distribución acumulada normal estándar} \\ &r = \text{tasa de interés libre de riesgo} \\ &\sigma = \text{volatilidad del activo subyacente} \\ &S=\text{precio del activo subyacente} \\ &t = \text {tiempo hasta el vencimiento de la opción} \\ \end{aligned} norte«=»Sφ(d1)tConφ(d1)«=»2Pimi−2d12Yd1«=»PAGtyonorte(ACON)+(R+2PAG2)tDónde:A«=»precio de ejercicio de la opciónnorte«=»función de distribución acumulativa normal estándarR«=»tasa de interés libre de riesgoPAG«=»volatilidad del activo subyacenteCON«=»precio del activo subyacentet«=»tiempo hasta el vencimiento de la opción
Preguntas Frecuentes
Incluye tres preguntas frecuentes sobre el contenido dando sus respuestas. Utiliza muchas negritas utilizando HTML tag
¿Qué es Vomma?
Vomma es la velocidad a la que la vega de una opción reaccionará a la volatilidad del mercado. Vomma forma parte de un grupo de indicadores como delta, gamma y vega, conocidos como «griegos», que se utilizan en la valoración de opciones.
Resultados clave
- Vomma es la velocidad a la que la vega de una opción reaccionará a la volatilidad del mercado.
- Vomma representa la derivada de segundo orden del valor de la opción y demuestra la convexidad de la vega.
- Vomma forma parte de un grupo de indicadores como delta, gamma y vega, conocidos como «griegos», que se utilizan en la valoración de opciones.
Entendiendo la barriga
Vomma representa la derivada de segundo orden del valor de la opción y demuestra la convexidad de la vega. Una vega positiva indica que un aumento de un punto porcentual en la volatilidad aumentará el valor de la opción, como lo indica una vega convexa.
Vomma y vega son dos factores que intervienen en la comprensión e identificación de operaciones de opciones rentables. Trabajan juntos para proporcionar información detallada sobre el precio de la opción y la sensibilidad del precio de la opción a los cambios del mercado. Pueden influir en la sensibilidad y la interpretación del modelo de fijación de precios de Black-Scholes para la fijación de precios de opciones.
Vomma es una moneda derivada griega de segundo orden, lo que significa que su valor da una indicación de cómo cambiará vega dependiendo de la volatilidad implícita (IV) del instrumento subyacente. Si se calcula un vomma positivo y aumenta la volatilidad, aumentará la vega de la posición de la opción. Si la volatilidad cae, un vomma positivo indicará una disminución en vega. Si la vomma es negativa, ocurre lo contrario con los cambios en la volatilidad, como lo indica la convexidad de la vega.
En general, los inversores con opciones largas deberían buscar un vomma positivo alto, mientras que los inversores con opciones cortas deberían buscar uno negativo.
La fórmula para calcular vomma se proporciona a continuación:
Barriguita
«=»
∂
norte
∂
PAG
«=»
∂
2
EN
∂
PAG
2
\begin{aligned} \text{Vomma} = \frac{ \partial \nu}{\partial \sigma} = \frac{\partial ^ 2V}{\partial\sigma ^ 2} \end{aligned} Barriguita«=»∂PAG∂norte«=»∂PAG2∂2EN
Vega y vomma son medidas que se pueden utilizar para evaluar la sensibilidad del modelo de valoración de opciones de Black-Scholes a variables que influyen en los precios de las opciones. Se tienen en cuenta junto con el modelo de fijación de precios de Black-Scholes a la hora de tomar decisiones de inversión.
vega
Vega ayuda al operador a comprender la sensibilidad de una opción derivada a la volatilidad del instrumento subyacente. Vega proporciona la cantidad de cambio positivo o negativo esperado en el precio de una opción por cada cambio del 1% en la volatilidad del instrumento subyacente. Una vega positiva indica un aumento en el precio de la opción, mientras que una vega negativa indica una disminución en el precio de la opción. Una posición vega-neutral puede ayudar a los operadores a eliminar algunos riesgos de volatilidad implícitos.
Vega se mide en números enteros y los valores suelen oscilar entre -20 y 20. Cuanto más largo sea el período de tiempo, mayor será la vega. Los valores de Vega significan múltiplos que representan pérdidas y ganancias. Por ejemplo, una vega de 5 en la acción A a 100 dólares significaría una pérdida de 5 dólares por cada punto de disminución de la volatilidad implícita y una ganancia de 5 dólares por cada punto de aumento.
La fórmula para calcular vega se proporciona a continuación:
norte
«=»
CON
φ
(
d
1
)
t
Con
φ
(
d
1
)
«=»
mi
−
d
1
2
2
2
Pi
Y
d
1
«=»
yo
norte
(
CON
A
)
+
(
R
+
PAG
2
2
)
t
PAG
t
Dónde:
A
«=»
precio de ejercicio de la opción
norte
«=»
función de distribución acumulativa normal estándar
R
«=»
tasa de interés libre de riesgo
PAG
«=»
volatilidad del activo subyacente
CON
«=»
precio del activo subyacente
t
«=»
tiempo hasta el vencimiento de la opción
\begin{alineado} &\nu = S \phi (d1) \sqrt{t} \\ &\text{con} \\ &\phi (d1) = \frac {e ^ { -\frac{d1 ^ 2 }{2} } }{ \sqrt{2 \pi} } \\ &\text{y} \\ &d1 = \frac { ln \bigg ( \frac {S}{K} \bigg ) + \bigg ( r + \frac {\sigma ^ 2}{2} \bigg ) t }{ \sigma \sqrt{t} } \\ &\textbf{donde:}\\ &K = \text{precio de ejercicio de la opción} \\ &N = \text{función de distribución acumulada normal estándar} \\ &r = \text{tasa de interés libre de riesgo} \\ &\sigma = \text{volatilidad del activo subyacente} \\ &S=\text{precio del activo subyacente} \\ &t = \text {tiempo hasta el vencimiento de la opción} \\ \end{aligned} norte«=»Sφ(d1)tConφ(d1)«=»2Pimi−2d12Yd1«=»PAGtyonorte(ACON)+(R+2PAG2)tDónde:A«=»precio de ejercicio de la opciónnorte«=»función de distribución acumulativa normal estándarR«=»tasa de interés libre de riesgoPAG«=»volatilidad del activo subyacenteCON«=»precio del activo subyacentet«=»tiempo hasta el vencimiento de la opción
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