Definicion de ¿Qué es el riesgo de crédito?
¿Qué es el riesgo de crédito?
¿Qué es el riesgo de crédito?
El riesgo crediticio es una medida de la pérdida potencial máxima de un prestamista si un prestatario incumple sus obligaciones de pago. Este es un riesgo calculado al hacer negocios como banco.
Por ejemplo, si un banco concediera una serie de préstamos a corto y largo plazo a una empresa por un total de 100 millones de dólares, su riesgo crediticio en ese negocio sería de 100 millones de dólares.
Comprender el riesgo crediticio
Los bancos buscan limitar sus riesgos crediticios otorgando préstamos a clientes con calificaciones crediticias altas y evitando a los clientes con calificaciones crediticias más bajas.
Resultados clave
- El riesgo de crédito es uno de los componentes del riesgo de crédito.
- Indica la pérdida máxima del prestamista si el prestatario incumple el pago del préstamo.
- El sistema de calificación crediticia se creó para ayudar a los prestamistas a monitorear los riesgos crediticios.
Si un cliente enfrenta problemas financieros inesperados, el banco puede intentar reducir su riesgo crediticio para mitigar las pérdidas que podrían resultar de un posible incumplimiento. Por ejemplo, un usuario de una tarjeta de crédito que no realiza un pago puede verse obligado a pagar una multa y una tasa de interés más alta en compras futuras. Esta práctica reduce el riesgo crediticio general para el emisor de la tarjeta.
Cómo los prestamistas controlan el riesgo crediticio
Los prestamistas tienen varias formas de controlar el riesgo crediticio. La compañía de tarjetas de crédito establece límites de crédito basándose en una evaluación de la probable capacidad del prestatario para pagar el monto adeudado.
Por ejemplo, podría establecer un límite de crédito de $300 para un estudiante universitario sin historial crediticio hasta que esa persona tenga un historial comprobado de realizar pagos a tiempo. La misma compañía de tarjetas de crédito puede ser elegible para ofrecer un límite de $100,000 a un cliente de altos ingresos con un puntaje FICO superior a 800.
En primer lugar, la compañía de tarjetas reduce su riesgo crediticio para el prestatario de mayor riesgo. En el último escenario, una empresa desarrolla una relación comercial con un cliente rico.
Swaps de incumplimiento crediticio
Un método más sofisticado para limitar el riesgo crediticio es comprar swaps de incumplimiento crediticio. Un swap de incumplimiento crediticio es una inversión que efectivamente transfiere el riesgo crediticio a un tercero. El comprador del swap paga una prima al vendedor del swap, quien acepta asumir el riesgo de la deuda. El vendedor del swap compensa al comprador por los pagos de intereses y también devuelve las primas en caso de incumplimiento por parte del prestatario.
Los swaps de incumplimiento crediticio desempeñaron un papel importante en la crisis financiera de 2008 después de que los vendedores valoraran erróneamente el riesgo de la deuda que estaban asumiendo al emitir swaps sobre paquetes de hipotecas de alto riesgo.
Riesgo de crédito versus riesgo de crédito
Los términos riesgo crediticio y riesgo crediticio a menudo se utilizan indistintamente. Sin embargo, el riesgo crediticio es en realidad un componente del riesgo crediticio.
El swap de incumplimiento crediticio se desarrolló como una forma de limitar el riesgo crediticio. Esto no sucedió durante la crisis financiera de 2007-2008.
Otros componentes incluyen la probabilidad de incumplimiento, que estima la probabilidad de que un prestatario no pueda o no quiera pagar la deuda, y la tasa de recuperación, que cuantifica la parte de la pérdida que puede recuperarse mediante procedimientos de quiebra o ejecución hipotecaria. esfuerzos.
Preguntas Frecuentes
Pregunta 1: ¿Qué es el riesgo de crédito?
Respuesta 1: El riesgo crediticio es una medida de la pérdida potencial máxima de un prestamista si un prestatario incumple sus obligaciones de pago.
Pregunta 2: ¿Cómo los prestamistas controlan el riesgo crediticio?
Respuesta 2: Los prestamistas controlan el riesgo crediticio estableciendo límites de crédito basados en la capacidad del prestatario para pagar el monto adeudado y evaluando su historial crediticio.
Pregunta 3: ¿Qué son los swaps de incumplimiento crediticio y cómo limitan el riesgo crediticio?
Respuesta 3: Los swaps de incumplimiento crediticio son inversiones que transfieren el riesgo crediticio a un tercero. Los compradores de swaps pagan una prima al vendedor que asume el riesgo de la deuda. Estos instrumentos ayudan a limitar el riesgo crediticio al compartirlo con otra parte.
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