Definicion de Media Móvil Lineal Ponderada (LWMA): Qué es y cómo funciona
Media Móvil Lineal Ponderada (LWMA): Qué es y cómo funciona
¿Qué es una media móvil ponderada lineal?
El promedio móvil ponderado lineal (LWMA) es un cálculo de promedio móvil que otorga más peso a los datos de precios recientes. El precio más reciente tiene el peso más alto y cada precio anterior tiene progresivamente menos peso. El peso cae linealmente. Las LWMA reaccionan más rápidamente a los cambios de precios que las medias móviles simples (SMA) y las medias móviles exponenciales (EMA).
Vista comercial.
Resultados clave
- Utilice una media móvil ponderada lineal como una SMA o EMA.
- Utilice la LWMA para identificar más claramente tendencias y reversiones de precios, proporcionar señales comerciales basadas en cruces e indicar áreas de soporte o resistencia potencial.
- Los operadores que quieran una media móvil con menos retraso que la SMA pueden utilizar la LWMA.
Fórmula de media móvil ponderada lineal (LWMA):
LVMA
«=»
(
PAG
norte
∗
W.
1
)
+
(
PAG
norte
−
1
∗
W.
2
)
+
(
PAG
norte
−
2
∗
W.
3
)
.
.
.
∑
W.
Dónde:
P = Precio por período
n = período más reciente, n-1 – período anterior,
y n-2 – dos períodos antes
W = peso asignado a cada período con
el peso más alto viene primero y luego disminuye linealmente
dependiendo del número de períodos utilizados
\begin{alineado} &\text{LWMA}=\frac{\left(P_n*W_1\right)+\left(P_{n-1}*W_2\right)+\left(P_{n-2}* W_3\right)…}{\sum{W}}\\ &\textbf{donde:}\\ &\text{P = precio del período}\\ &\text{n = período más reciente, n – 1 es el período anterior,}\\ &\text{y n-2 son los dos períodos anteriores}\\ &\text{W = peso asignado a cada período con}\\ &\text{el peso más alto va primero y luego disminuye linealmente }\\ &\text{dependiendo del número de períodos utilizados}\\ \end{aligned} LVMA«=»∑W.(PAGnorte∗W.1)+(PAGnorte−1∗W.2)+(PAGnorte−2∗W.3)...Dónde:P = Precio por períodon = período más reciente, n-1 – período anterior,y n-2 – dos períodos antesW = peso asignado a cada período conel peso más alto viene primero y luego disminuye linealmentedependiendo del número de períodos utilizados
Cómo calcular la media móvil ponderada lineal (LWMA)
- Seleccione un período retrospectivo. Esto es exactamente cuántos valores n se calcularán en LWMA.
- Calcule los pesos lineales para cada período. Esto se puede lograr de varias maneras. La más sencilla es asignar n como peso para el primer valor. Por ejemplo, si utiliza una mirada retrospectiva de 100 períodos, el primer valor se multiplica por una ponderación de 100 y el siguiente valor se multiplica por una ponderación de 99. Un enfoque más complejo es seleccionar una ponderación diferente para el valor más reciente. por ejemplo 30. Ahora cada valor tendrá que disminuir en 30/100 para que cuando se alcance n-99 (período 100) el peso sea igual a uno.
- Multiplique los precios de cada período por los pesos correspondientes para obtener el total.
- Divida lo anterior por la suma de todos los pesos.
Digamos que estamos interesados en calcular el promedio móvil ponderado linealmente del precio de cierre de una acción durante los últimos cinco días.
Comience multiplicando el precio de hoy por 5, el precio de ayer por 4 y el precio del día anterior por 3. Continúe multiplicando el precio de cada día por su posición en la serie de datos hasta llegar al primer precio de la serie de datos, que se multiplica por 1. Sume estos resultados, divídalos por la suma de las ponderaciones y obtendrá un promedio móvil ponderado linealmente para ese período.
((P5*5)+(P4*4)+(P3*3)+(P2*2)+(P1*1)) / (5+4+3+2+1)
Digamos que el precio de esta acción fluctúa de la siguiente manera:
Día 5: $90,90.
Día 4: $90,36.
Día 3: $90,28.
Día 2: $90,83.
Día 1: $90,91.
((90,90*5)+(90,36*4)+(90,28*3)+(90,83*2)+(90,91*1)) / (5+4+3+2 +1) = 90,62
La LWMA de esta acción para este período es de 90,62 dólares.
¿Qué significa una media móvil lineal ponderada (LWMA)?
La media móvil ponderada lineal es un método para calcular el precio medio de un activo durante un período de tiempo específico. Este método pondera más los datos recientes que los más antiguos y se utiliza para analizar las tendencias del mercado.
Normalmente, cuando el precio está por encima de la LWMA y la LWMA está subiendo, el precio está por encima del promedio ponderado, lo que ayuda a confirmar la tendencia alcista. Si el precio está por debajo de la LWMA y la LWMA apunta hacia abajo, ayuda a confirmar la tendencia bajista del precio.
Cuando el precio cruza la LWMA, puede indicar un cambio de tendencia. Por ejemplo, si el precio está por encima de la LWMA y luego cae por debajo de ella, puede indicar una transición de una tendencia alcista a una tendencia bajista.
Los operadores deben considerar el período retrospectivo al evaluar las tendencias. El período retrospectivo es el número de períodos calculados en la LWMA. La LWMA de cinco períodos rastrea el precio con mucha precisión y es útil para rastrear pequeñas tendencias, ya que la línea es fácil de alcanzar el punto de equilibrio con movimientos menores de precios. Una LWMA de 100 períodos no seguirá el precio con tanta precisión, lo que significa que a menudo habrá espacio entre la LWMA y el precio. Esto le permite identificar tendencias y reversiones a largo plazo.
Al igual que otros tipos de medias móviles, la LWMA a veces se puede utilizar para indicar áreas de soporte y resistencia. Por ejemplo, el precio rebotó en la LWMA varias veces en el pasado y luego subió. Esto indica que la línea está actuando como soporte. La línea puede seguir actuando como soporte en el futuro. No hacerlo puede indicar que la tendencia de los precios ha cambiado. Puede que esté bajando o que esté entrando en un período en el que se mueve más hacia los lados.
¿Cuál es la diferencia entre una media móvil ponderada lineal (LWMA) y una media móvil exponencial doble (DEMA)?
Ambos promedios móviles están diseñados para reducir el retraso inherente a la SMA. La LWMA hace esto dando más peso a los precios recientes. Una media móvil exponencial doble (DEMA) hace esto multiplicando la EMA durante un período determinado por dos y luego restando la EMA suavizada. Debido a que los promedios móviles se calculan de manera diferente, mostrarán valores diferentes en el gráfico de precios.
Limitaciones del uso de la media móvil ponderada lineal (LWMA)
Todos los promedios móviles ayudan a identificar tendencias cuando están presentes, pero brindan poca información cuando la acción del precio es inestable o se mueve principalmente hacia los lados. En esos momentos, el precio fluctuará alrededor de la MA. En esos momentos, el MA no proporcionará buenas señales de cruce o de soporte/resistencia.
Es posible que LWMA no proporcione soporte o resistencia. Esto es especialmente probable si no ha sucedido en el pasado.
También pueden ocurrir múltiples señales falsas antes de que se haya desarrollado una tendencia significativa. Una señal falsa es cuando el precio cruza la LWMA pero luego no logra moverse en la dirección esperada, lo que resulta en una operación fallida.
Preguntas Frecuentes
Incluye tres preguntas frecuentes sobre el contenido dando sus respuestas. Utiliza muchas negritas utilizando HTML tag ¿Qué es una media móvil ponderada lineal? El promedio móvil ponderado lineal (LWMA) es un cálculo de promedio móvil que otorga más peso a los datos de precios recientes. El precio más reciente tiene el peso más alto y cada precio anterior tiene progresivamente menos peso. El peso cae linealmente. Las LWMA reaccionan más rápidamente a los cambios de precios que las medias móviles simples (SMA) y las medias móviles exponenciales (EMA). Vista comercial. Resultados clave Utilice una media móvil ponderada lineal como una SMA o EMA. Utilice la LWMA para identificar más claramente tendencias y reversiones de precios, proporcionar señales comerciales basadas en cruces e indicar áreas de soporte o resistencia potencial. Los operadores que quieran una media móvil con menos retraso que la SMA pueden utilizar la LWMA. Fórmula de media móvil ponderada lineal (LWMA): LVMA «=» ( PAG norte ∗ W. 1 ) + ( PAG norte − 1 ∗ W. 2 ) + ( PAG norte − 2 ∗ W. 3 ) . . . ∑ W. Dónde: P = Precio por período n = período más reciente, n-1 – período anterior, y n-2 – dos períodos antes W = peso asignado a cada período con el peso más alto viene primero y luego disminuye linealmente dependiendo del número de períodos utilizados \begin{alineado} &\text{LWMA}=\frac{\left(P_n*W_1\right)+\left(P_{n-1}*W_2\right)+\left(P_{n-2}* W_3\right)…}{\sum{W}}\\ &\textbf{donde:}\\ &\text{P = precio del período}\\ &\text{n = período más reciente, n – 1 es el período anterior,}\\ &\text{y n-2 son los dos períodos anteriores}\\ &\text{W = peso asignado a cada período con}\\ &\text{el peso más alto va primero y luego disminuye linealmente }\\ &\text{dependiendo del número de períodos utilizados}\\ \end{aligned} LVMA»=»∑W.(PAGnorte∗W.1)+(PAGnorte−1∗W.2)+(PAGnorte−2∗W.3)…Dónde:P = Precio por períodon = período más reciente, n-1 – período anterior,y n-2 – dos períodos antesW = peso asignado a cada período conel peso más alto viene primero y luego disminuye linealmentedependiendo del número de períodos utilizados Cómo calcular la media móvil ponderada lineal (LWMA) Seleccione un período retrospectivo. Esto es exactamente cuántos valores n se calcularán en LWMA.Calcule los pesos lineales para cada período. Esto se puede lograr de varias maneras. La más sencilla es asignar n como peso para el primer valor. Por ejemplo, si utiliza una mirada retrospectiva de 100 períodos, el primer valor se multiplica por una ponderación de 100 y el siguiente valor se multiplica por una ponderación de 99. Un enfoque más complejo es seleccionar una ponderación diferente para el valor más reciente. por ejemplo 30. Ahora cada valor tendrá que disminuir en 30/100 para que cuando se alcance n-99 (período 100) el peso sea igual a uno.Multiplique los precios de cada período por los pesos correspondientes para obtener el total.Divida lo anterior por la suma de todos los pesos. Digamos que estamos interesados en calcular el promedio móvil ponderado linealmente del precio de cierre de una acción durante los últimos cinco días. Comience multiplicando el precio de hoy por 5, el precio de ayer por 4 y el precio del día anterior por 3. Continúe multiplicando el precio de cada día por su posición en la serie de datos hasta llegar al primer precio de la serie de datos, que se multiplica por 1. Sume estos resultados, divídalos por la suma de las ponderaciones y obtendrá un promedio móvil ponderado linealmente para ese período. ((P5*5)+(P4*4)+(P3*3)+(P2*2)+(P1*1)) / (5+4+3+2+1) Digamos que el precio de esta acción fluctúa de la siguiente manera: Día 5: $90,90.Día 4: $90,36.Día 3: $90,28.Día 2: $90,83.Día 1: $90,91. ((90,90*5)+(90,36*4)+(90,28*3)+(90,83*2)+(90,91*1)) / (5+4+3+2 +1) = 90,62 La LWMA de esta acción para este período es de 90,62 dólares. ¿Qué significa una media móvil lineal ponderada (LWMA)? La media móvil ponderada lineal es un método para calcular el precio medio de un activo durante un período de tiempo específico. Este método pondera más los datos recientes que los más antiguos y se utiliza para analizar las tendencias del mercado. Normalmente, cuando el precio está por encima de la LWMA y la LWMA está subiendo, el precio está por encima del promedio ponderado, lo que ayuda a confirmar la tendencia alcista. Si el precio está por debajo de la LWMA y la LWMA apunta hacia abajo, ayuda a confirmar la tendencia bajista del precio. Cuando el precio cruza la LWMA, puede indicar un cambio de tendencia. Por ejemplo, si el precio está por encima de la LWMA y luego cae por debajo de ella, puede indicar una transición de una tendencia alcista a una tendencia bajista. Los operadores deben considerar el período retrospectivo al evaluar las tendencias. El período retrospectivo es el número de períodos calculados en la LWMA. La LWMA de cinco períodos rastrea el precio con mucha precisión y es útil para rastrear pequeñas tendencias, ya que la línea es fácil de alcanzar el punto de equilibrio con movimientos menores de precios. Una LWMA de 100 períodos no seguirá el precio con tanta precisión, lo que significa que a menudo habrá espacio entre la LWMA y el precio. Esto le permite identificar tendencias y reversiones a largo plazo. Al igual que otros tipos de medias móviles, la LWMA a veces se puede utilizar para indicar áreas de soporte y resistencia. Por ejemplo, el precio rebotó en la LWMA varias veces en el pasado y luego subió. Esto indica que la línea está actuando como soporte. La línea puede seguir actuando como soporte en el futuro. No hacerlo puede indicar que la tendencia de los precios ha cambiado. Puede que esté bajando o que esté entrando en un período en el que se mueve más hacia los lados. ¿Cuál es la diferencia entre una media móvil ponderada lineal (LWMA) y una media móvil exponencial doble (DEMA)? Ambos promedios móviles están diseñados para reducir el retraso inherente a la SMA. La LWMA hace esto dando más peso a los precios recientes. Una media móvil exponencial doble (DEMA) hace esto multiplicando la EMA durante un período determinado por dos y luego restando la EMA suavizada. Debido a que los promedios móviles se calculan de manera diferente, mostrarán valores diferentes en el gráfico de precios. Limitaciones del uso de la media móvil ponderada lineal (LWMA) Todos los promedios móviles ayudan a identificar tendencias cuando están presentes, pero brindan poca información cuando la acción del precio es inestable o se mueve principalmente hacia los lados. En esos momentos, el precio fluctuará alrededor de la MA. En esos momentos, el MA no proporcionará buenas señales de cruce o de soporte/resistencia. Es posible que LWMA no proporcione soporte o resistencia. Esto es especialmente probable si no ha sucedido en el pasado. También pueden ocurrir múltiples señales falsas antes de que se haya desarrollado una tendencia significativa. Una señal falsa es cuando el precio cruza la LWMA pero luego no logra moverse en la dirección esperada, lo que resulta en una operación fallida.
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