Definicion de Media móvil exponencial doble (DEMA): definición y fórmula
La Media Móvil Exponencial Doble (DEMA) es un indicador técnico utilizado en análisis financiero que calcula una media ponderada de los precios de un activo en un período de tiempo determinado. Se diferencia de otras medias móviles en que da mayor importancia a los datos más recientes. Su fórmula se basa en la exponecialización de la media móvil simple.
¿Qué es una media móvil exponencial doble (DEMA)?
La Media Móvil Exponencial Doble (DEMA) es un indicador técnico diseñado para reducir la latencia de los resultados obtenidos de una media móvil tradicional. Los operadores técnicos lo utilizan para reducir la cantidad de «ruido» que puede distorsionar los movimientos en un gráfico de precios.
Como cualquier media móvil, DEMA se utiliza para indicar la tendencia del precio de una acción u otro activo. Al rastrear el precio a lo largo del tiempo, un operador puede detectar una tendencia alcista cuando el precio se mueve por encima del promedio, o una tendencia bajista cuando el precio se mueve por debajo del promedio. Cuando el precio cruza el promedio, puede indicar un cambio constante de tendencia.
Como sugiere el nombre, DEMA utiliza dos promedios móviles exponenciales (EMA) para eliminar el retraso en los gráficos.
Esta variante de la media móvil fue introducida por Patrick Malloy en su artículo de 1994, «Suavizar datos con medias móviles más rápidas». Análisis técnico de acciones y materias primas. revista.
Resultados clave
- Una media móvil exponencial doble (DEMA) es un tipo de indicador técnico que se utiliza para determinar la posible tendencia alcista o bajista en el precio de una acción u otro activo.
- Una media móvil sigue el precio medio de un activo durante un período para determinar el punto en el que establece una nueva tendencia al moverse por encima o por debajo de su precio medio.
- Algunos traders ven un inconveniente en la media móvil estándar: tiene un retraso que aumenta con la duración del período mostrado en el gráfico.
- DEMA elimina esta deficiencia reduciendo el tiempo de retardo del indicador.
- Por lo tanto, DEMA tiene un filtro más fuerte para el «ruido» de acciones de mercado irrelevantes que pueden sesgar los resultados del gráfico.
Fórmula de media móvil exponencial doble:
D
mi
METRO
A
«=»
2
×
mi
METRO
A
norte
−
mi
METRO
A
de
mi
METRO
A
norte
Dónde:
\begin{aligned} &DEMA=2\times EMA_N\ -\ EMA\text{ de }EMA_N\\ &\textbf{donde:}\\ &N=\text{Período de análisis} \end{aligned} DmiMETROA«=»2×miMETROAnorte − miMETROA de miMETROAnorteDónde:
Cómo calcular la media móvil exponencial doble
Este cálculo consta de sólo cuatro pasos:
- Seleccione cualquier período retrospectivo, como cinco períodos, 15 períodos o 100 períodos.
- Calcule la EMA para este período. Esta es la EMA(n).
- Aplique una EMA con el mismo período de análisis a la EMA(n). Esto crea una EMA suavizada.
- Multiplique EMA(n) dos veces y reste la EMA suavizada.
Imagen de Sabrina Jiang © Wikieconomia 2021
¿Qué significa una media móvil doble exponencial?
Aunque el indicador se denomina media móvil exponencial doble, la ecuación no implica el uso de un factor de suavizado exponencial doble. En cambio, la ecuación duplica la EMA, pero luego compensa el retraso restando la EMA suavizada.
Debido a la complejidad de la ecuación, los cálculos de DEMA requieren más datos que los cálculos de media móvil exponencial directa (EMA). Sin embargo, las hojas de cálculo y el software de gráficos técnicos pueden calcular fácilmente el DEMA.
DEMA es utilizado con mayor frecuencia por comerciantes intradía y comerciantes de swing. Sin embargo, a los inversores a largo plazo les puede resultar mejor utilizar una media móvil estándar.
¿Quién usa DEMA y por qué?
Los DEMA reaccionan más rápido que los promedios móviles tradicionales, por lo que es más probable que sus usuarios sean traders intradía o swing traders. Los inversores a largo plazo que operan con menos frecuencia pueden descubrir que una media móvil tradicional les funciona mejor.
Los DEMA se utilizan principalmente para identificar tendencias de precios al alza o a la baja y analizar su fortaleza. Los operadores observan si el precio se mueve por encima o por debajo de la DEMA. Algunos utilizan múltiples DEMA con diferentes períodos de búsqueda, rastreando la intersección de los DEMA entre sí.
Como cualquier media móvil, DEMA también se puede utilizar para indicar soporte o resistencia del precio. Es decir, puede ayudar a determinar el punto de precio en el que la tendencia se detendrá o incluso se revertirá.
Cómo leer DEMA
Leer DEMA no es difícil. Cuando el precio de un activo está por encima de la DEMA y la DEMA está subiendo, ayuda a confirmar la tendencia alcista del precio. Cuando el precio está por debajo de la DEMA y la DEMA está cayendo, ayuda a confirmar la tendencia bajista.
Como se señaló anteriormente, algunos operadores muestran dos o más DEMA con diferentes períodos de revisión en el mismo gráfico. Se pueden generar señales comerciales cuando estas líneas se cruzan.
Por ejemplo, un comerciante puede comprar si la DEMA de 20 períodos cruza por encima de la DEMA de 50 períodos, o vender cuando la DEMA de 20 períodos cruza por encima de la DEMA de 50 períodos.
DEMA puede ser menos confiable cuando se usa para indicar posibles puntos de precio de soporte y resistencia. Un operador que observa una DEMA o cualquier media móvil para identificar posibles puntos de soporte o resistencia debe asegurarse de que ha realizado esa función en el pasado. Si no es así, lo más probable es que no vuelva a suceder en el futuro.
Media móvil exponencial doble (DEMA) y media móvil exponencial triple (TEMA)
Como sugiere el nombre, una EMA doble incluye una EMA EMA. Triple EMA (TEMA) tiene un cálculo aún más complejo que involucra EMA de EMA de EMA.
El objetivo sigue siendo reducir la latencia, y la EMA triple tiene incluso menos latencia que la EMA doble.
Es probable que DEMA o cualquier media móvil sea más confiable si se elige un período de tiempo más largo para realizar el seguimiento. Esto sucede porque el tiempo reduce el impacto del ruido en los mercados.
Limitaciones de la media móvil doble exponencial
Los promedios móviles pueden proporcionar poca o ninguna información durante los períodos en los que el precio de un activo es volátil o está dentro de un rango. En esos momentos es imposible identificar una tendencia fiable. El precio a menudo cruza la DEMA de un lado a otro.
Además, la fortaleza de DEMA es su capacidad para reducir la latencia, pero en algunas circunstancias esta puede ser su debilidad.
La reducción de la latencia permite al operador salir de una operación más rápido, lo que reduce las pérdidas. Sin embargo, reducir la latencia también puede fomentar el exceso de operaciones al proporcionar demasiadas señales. El indicador puede decirle a un comerciante que venda cuando el precio hace un movimiento menor, perdiendo así una gran oportunidad si la tendencia continúa.
DEMA se utiliza mejor junto con otras formas de análisis, como el análisis de la acción del precio y el análisis fundamental.
¿Cuál es la diferencia entre una media móvil simple y un DEMA?
La media móvil exponencial doble se puede describir mejor como una media móvil simple «suavizada». Una media móvil estándar muestra un tiempo de retraso que aumenta a medida que aumenta el tiempo que se muestra en el gráfico. La media móvil doble exponencial tiene como objetivo reducir el tiempo de retraso a un nivel constante. En general, esto le da al comerciante una advertencia más temprana de un cambio en la dirección del precio del activo.
¿Qué media móvil es la más precisa?
La precisión de una media móvil depende en gran medida de la duración del período que se sigue. Los períodos de media móvil más utilizados son las medias móviles de 50, 100 y 200 días. Históricamente, cuanto más largo es el período, más preciso es el indicador. Esto se debe a que el impacto del “ruido” diario del mercado disminuye con el tiempo y se necesita tiempo para que una tendencia se vuelva más clara.
¿Cómo utilizar la media móvil doble exponencial?
Como cualquier media móvil, la media móvil doble exponencial está diseñada para proporcionar una señal de compra o venta basada en el movimiento del precio de un activo determinado a lo largo del tiempo. Se emite una señal cuando el precio de un activo sube o baja constantemente.
¿Qué es MACD DEMA?
La divergencia de convergencia de la media móvil (MACD) es un indicador diseñado para mejorar la comprensión de la media móvil mediante la identificación del impulso relativo del movimiento de precios. El MACD se calcula restando la EMA de 26 períodos de la EMA de 12 períodos. El resultado puede ayudar a un comerciante a determinar si una tendencia de precios está ganando o perdiendo impulso. Algunos operadores utilizan MACD en combinación con DEMA en lugar de una media móvil estándar.
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es una media móvil exponencial doble (DEMA)?
– Una media móvil exponencial doble (DEMA) es un indicador técnico utilizado para reducir la latencia de una media móvil tradicional y eliminar el ruido en un gráfico de precios.
¿Quién utiliza DEMA y por qué?
– Los traders intradía y swing traders suelen utilizar DEMA debido a que reacciona más rápido que las medias móviles tradicionales. Los inversores a largo plazo suelen preferir las medias móviles estándar.
¿Cuál es la diferencia entre una media móvil simple y un DEMA?
– La diferencia principal entre una media móvil simple y un DEMA es que el DEMA tiene como objetivo reducir el retraso constante en comparación con la media móvil simple, lo que proporciona una advertencia más temprana de un cambio en la dirección del precio.
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