Definicion de Mañana Siguiente (Tom Next): Definición, Propósito y Ejemplo
Resume de la forma mas breve posible la definición técnica de este título. Utiliza muchas negritas utilizando HTML tag Mañana Siguiente (Tom Next): Definición, Propósito y Ejemplo
¿Qué pasará mañana (el próximo Tom)?
Tom next es una transacción de divisas (forex) a corto plazo en la que se compra y vende una moneda simultáneamente durante dos días hábiles separados: mañana (dentro de un día hábil) y el día siguiente (dos días hábiles después de hoy). ).
El objetivo del acuerdo con Tom Next es permitir a los comerciantes e inversores mantener sus posiciones sin verse obligados a realizar la entrega física. Las operaciones de Tom Next también son importantes en los mercados de derivados de materias primas, aunque la terminología no se utiliza con frecuencia allí.
Resultados clave
- El día siguiente mañana significa mover posiciones en los mercados de divisas para retrasar la entrega.
- Un operador puede transferir su posición al siguiente día hábil y al siguiente (es decir, dos días después) para evitar recibir la entrega y retener la moneda al mismo tiempo.
- La transacción de Tom Next se puede completar a través de un corredor de divisas o del departamento STIR.
Entendiendo el mañana (Tom Next)
En la mayoría de las transacciones de divisas, la entrega se produce dos días después de la fecha de la transacción (T+2). Las operaciones Tom-next se producen porque la mayoría de los operadores de divisas no tienen la intención de recibir la moneda y, por lo tanto, requieren que sus posiciones se «renoven» diariamente.
Esta transacción simultánea es un swap de divisas y, dependiendo de la moneda que posea una persona, se le cobrará una tarifa o recibirá una prima. Los comerciantes e inversores que poseen monedas de alto rendimiento las renuevan a un tipo más favorable (mínimo) debido a la diferencia en los tipos de interés. Esta diferencia se conoce como costo de transferencia.
Si dos monedas tienen el mismo tipo de interés, se cambiarán al mismo tipo.
Las operaciones reales de las operaciones de Tom-Next las llevan a cabo distribuidores en el mercado interbancario. Dependiendo de la dirección de la transacción, el operador “comprará y venderá” o “venderá y comprará” la moneda que está invirtiendo. La transacción Tom-Next generalmente la procesa el departamento de operaciones a término o el equipo STIR (tasas de interés a corto plazo).
Si el comerciante decide no revertir su posición, se verá obligado a recibir la entrega física de esa moneda. Y como esto rara vez sucede, la transacción Tom-Next es esencialmente una extensión de la posición del operador.
El principio de refinanciar una posición es quizás incluso más importante en el comercio de materias primas, ya que si no se hace esto, el operador tendrá que recibir la materia prima subyacente al vencimiento.
Ejemplo del mañana (Tom Next)
El operador mantiene una posición larga en el par EUR/USD, que cotiza a 1,53 dólares al vencimiento (1 EUR compra 1,53 USD). El operador emite el comando tom-next para continuar manteniendo el par. Supongamos que los tipos de interés swap para el par están en el rango de 0,010 a 0,015.
Al final del día de negociación, después de comprar y vender acciones, al comerciante se le ofrece una tasa de interés de 0,010. Al día siguiente, el precio de la nueva posición del comerciante será de 1,52 dólares.
Preguntas Frecuentes
Incluye tres preguntas frecuentes sobre el contenido dando sus respuestas. Utiliza muchas negritas utilizando HTML tag
¿Qué pasará mañana (el próximo Tom)?
Tom next es una transacción de divisas (forex) a corto plazo en la que se compra y vende una moneda simultáneamente durante dos días hábiles separados: mañana (dentro de un día hábil) y el día siguiente (dos días hábiles después de hoy). ).
El objetivo del acuerdo con Tom Next es permitir a los comerciantes e inversores mantener sus posiciones sin verse obligados a realizar la entrega física. Las operaciones de Tom Next también son importantes en los mercados de derivados de materias primas, aunque la terminología no se utiliza con frecuencia allí.
Resultados clave
- El día siguiente mañana significa mover posiciones en los mercados de divisas para retrasar la entrega.
- Un operador puede transferir su posición al siguiente día hábil y al siguiente (es decir, dos días después) para evitar recibir la entrega y retener la moneda al mismo tiempo.
- La transacción de Tom Next se puede completar a través de un corredor de divisas o del departamento STIR.
Entendiendo el mañana (Tom Next)
En la mayoría de las transacciones de divisas, la entrega se produce dos días después de la fecha de la transacción (T+2). Las operaciones Tom-next se producen porque la mayoría de los operadores de divisas no tienen la intención de recibir la moneda y, por lo tanto, requieren que sus posiciones se «renoven» diariamente.
Esta transacción simultánea es un swap de divisas y, dependiendo de la moneda que posea una persona, se le cobrará una tarifa o recibirá una prima. Los comerciantes e inversores que poseen monedas de alto rendimiento las renuevan a un tipo más favorable (mínimo) debido a la diferencia en los tipos de interés. Esta diferencia se conoce como costo de transferencia.
Si dos monedas tienen el mismo tipo de interés, se cambiarán al mismo tipo.
Las operaciones reales de las operaciones de Tom-Next las llevan a cabo distribuidores en el mercado interbancario. Dependiendo de la dirección de la transacción, el operador “comprará y venderá” o “venderá y comprará” la moneda que está invirtiendo. La transacción Tom-Next generalmente la procesa el departamento de operaciones a término o el equipo STIR (tasas de interés a corto plazo).
Si el comerciante decide no revertir su posición, se verá obligado a recibir la entrega física de esa moneda. Y como esto rara vez sucede, la transacción Tom-Next es esencialmente una extensión de la posición del operador.
El principio de refinanciar una posición es quizás incluso más importante en el comercio de materias primas, ya que si no se hace esto, el operador tendrá que recibir la materia prima subyacente al vencimiento.
Ejemplo del mañana (Tom Next)
El operador mantiene una posición larga en el par EUR/USD, que cotiza a 1,53 dólares al vencimiento (1 EUR compra 1,53 USD). El operador emite el comando tom-next para continuar manteniendo el par. Supongamos que los tipos de interés swap para el par están en el rango de 0,010 a 0,015.
Al final del día de negociación, después de comprar y vender acciones, al comerciante se le ofrece una tasa de interés de 0,010. Al día siguiente, el precio de la nueva posición del comerciante será de 1,52 dólares.
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