Definicion de Distribuciones leptocúrticas: definición, ejemplo, comparación. platicúrtico
Distribuciones leptocúrticas: definición, ejemplo, comparación. platicúrtico
¿Qué es leptocúrtico?
Las distribuciones leptocúrticas son distribuciones estadísticas con curtosis mayor que tres. Puede caracterizarse como una forma más ancha o plana con colas más gruesas, lo que resulta en una mayor probabilidad de eventos extremadamente positivos o negativos.
Esta es una de las tres categorías principales que se encuentran en el análisis de curtosis. Sus otros dos análogos son el mesocúrtico, que no tiene curtosis y está asociado con una distribución normal, y el platicúrtico, que tiene colas más delgadas y menos curtosis.
Resultados clave
- Las distribuciones leptokurtóticas son distribuciones con exceso de curtosis positiva.
- Tienen una mayor probabilidad de eventos extremos en comparación con una distribución normal.
- Los inversores que buscan riesgos tal vez quieran centrarse en inversiones que sigan una distribución leptocúrtica de rendimientos para maximizar las posibilidades de que se produzcan eventos poco comunes, tanto positivos como negativos.
Entendiendo leptocúrtico
Las distribuciones leptocúrticas son distribuciones con curtosis positiva mayor que la de la distribución normal. Una distribución normal tiene una curtosis de exactamente tres. Por tanto, una distribución con una curtosis mayor que tres se denominará distribución leptocúrtica.
En general, las distribuciones leptocúrticas tienen colas más pesadas o una mayor probabilidad de valores extremos en comparación con las distribuciones mesocúrticas o platicúrticas.
Al analizar los rendimientos históricos, la curtosis puede ayudar a un inversor a evaluar el nivel de riesgo de un activo. Una distribución leptocúrtica significa que un inversor puede experimentar fluctuaciones más amplias (como tres o más desviaciones estándar de la media), lo que genera un mayor potencial de rendimientos extremadamente bajos o altos.
Curtosis.
investopedia
Leptokurtosis y valor estimado en riesgo.
Las distribuciones leptocúrticas se pueden utilizar en el análisis de probabilidades de valor en riesgo (VaR). La distribución normal del VaR puede proporcionar mayores expectativas de rendimiento porque incluye hasta tres kurtos. En general, cuanto menor sea la curtosis y mayor la confianza dentro de cada uno de ellos, más confiable y segura será la distribución del riesgo.
Se sabe que las distribuciones leptocúrticas se extienden más allá de las tres curtosis. Por lo general, esto reduce el nivel de confianza dentro del exceso de curtosis, creando menos confiabilidad. Las distribuciones leptocúrticas también pueden mostrar un valor de riesgo más alto en la cola izquierda debido al mayor valor bajo la curva en los peores escenarios. En general, una mayor probabilidad de obtener rendimientos negativos más lejos de la media en el lado izquierdo de la distribución da como resultado un valor de riesgo más alto.
Leptokurtosis, mesokurtosis y platicurtosis.
Mientras que la leptokurtosis se refiere a un mayor potencial de liberación, la mesokurtosis y la platicurtosis describen un menor potencial de liberación. Las distribuciones mesocúrticas tienen una curtosis de aproximadamente 3,0, lo que significa que sus patrones atípicos son similares a los de una distribución normal. Las distribuciones de Platykurta tienen una curtosis inferior a 3,0, lo que significa menos curtosis que la distribución normal.
Los inversores considerarán qué distribuciones estadísticas están asociadas con los diferentes tipos de inversiones al decidir dónde invertir. Los inversores más reacios al riesgo pueden preferir activos y mercados con asignaciones platicúrticas, ya que es menos probable que estos activos produzcan rendimientos extremos, mientras que los buscadores de riesgo pueden buscar leptokurtosis.
Ejemplo de leptokurtosis
Usemos un ejemplo hipotético de exceso de curtosis positiva. Si realiza un seguimiento del precio de cierre de las acciones de ABC todos los días durante un año, tendrá un registro de la frecuencia con la que las acciones cerraron a un precio determinado. Si traza un gráfico con los valores de cierre a lo largo del eje X y el número de instancias de ese valor de cierre que ocurrieron a lo largo del eje Y del gráfico, creará una curva en forma de campana que muestra la distribución del cierre de una acción. valores. . Si hay una gran cantidad de coincidencias con solo unos pocos precios de cierre, el gráfico tendrá una curva de campana muy delgada y pronunciada. Si los valores de cierre varían mucho, la campana tendrá una forma más ancha con lados menos pronunciados. Las colas de esta campana le mostrarán con qué frecuencia se produjeron grandes valores atípicos en los precios de cierre, ya que los gráficos con más valores atípicos tendrán colas más gruesas que se extenderán desde cada lado de la campana.
Preguntas Frecuentes
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¿Qué es leptocúrtico?
Las distribuciones leptocúrticas son distribuciones estadísticas con curtosis mayor que tres. Puede caracterizarse como una forma más ancha o plana con colas más gruesas, lo que resulta en una mayor probabilidad de eventos extremadamente positivos o negativos.
Esta es una de las tres categorías principales que se encuentran en el análisis de curtosis. Sus otros dos análogos son el mesocúrtico, que no tiene curtosis y está asociado con una distribución normal, y el platicúrtico, que tiene colas más delgadas y menos curtosis.
Resultados clave
- Las distribuciones leptokurtóticas son distribuciones con exceso de curtosis positiva.
- Tienen una mayor probabilidad de eventos extremos en comparación con una distribución normal.
- Los inversores que buscan riesgos tal vez quieran centrarse en inversiones que sigan una distribución leptocúrtica de rendimientos para maximizar las posibilidades de que se produzcan eventos poco comunes, tanto positivos como negativos.
Entendiendo leptocúrtico
Las distribuciones leptocúrticas son distribuciones con curtosis positiva mayor que la de la distribución normal. Una distribución normal tiene una curtosis de exactamente tres. Por tanto, una distribución con una curtosis mayor que tres se denominará distribución leptocúrtica.
En general, las distribuciones leptocúrticas tienen colas más pesadas o una mayor probabilidad de valores extremos en comparación con las distribuciones mesocúrticas o platicúrticas.
Al analizar los rendimientos históricos, la curtosis puede ayudar a un inversor a evaluar el nivel de riesgo de un activo. Una distribución leptocúrtica significa que un inversor puede experimentar fluctuaciones más amplias (como tres o más desviaciones estándar de la media), lo que genera un mayor potencial de rendimientos extremadamente bajos o altos.
Curtosis.
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Leptokurtosis y valor estimado en riesgo.
Las distribuciones leptocúrticas se pueden utilizar en el análisis de probabilidades de valor en riesgo (VaR). La distribución normal del VaR puede proporcionar mayores expectativas de rendimiento porque incluye hasta tres kurtos. En general, cuanto menor sea la curtosis y mayor la confianza dentro de cada uno de ellos, más confiable y segura será la distribución del riesgo.
Se sabe que las distribuciones leptocúrticas se extienden más allá de las tres curtosis. Por lo general, esto reduce el nivel de confianza dentro del exceso de curtosis, creando menos confiabilidad. Las distribuciones leptocúrticas también pueden mostrar un valor de riesgo más alto en la cola izquierda debido al mayor valor bajo la curva en los peores escenarios. En general, una mayor probabilidad de obtener rendimientos negativos más lejos de la media en el lado izquierdo de la distribución da como resultado un valor de riesgo más alto.
Leptokurtosis, mesokurtosis y platicurtosis.
Mientras que la leptokurtosis se refiere a un mayor potencial de liberación, la mesokurtosis y la platicurtosis describen un menor potencial de liberación. Las distribuciones mesocúrticas tienen una curtosis de aproximadamente 3,0, lo que significa que sus patrones atípicos son similares a los de una distribución normal. Las distribuciones de Platykurta tienen una curtosis inferior a 3,0, lo que significa menos curtosis que la distribución normal.
Los inversores considerarán qué distribuciones estadísticas están asociadas con los diferentes tipos de inversiones al decidir dónde invertir. Los inversores más reacios al riesgo pueden preferir activos y mercados con asignaciones platicúrticas, ya que es menos probable que estos activos produzcan rendimientos extremos, mientras que los buscadores de riesgo pueden buscar leptokurtosis.
Ejemplo de leptokurtosis
Usemos un ejemplo hipotético de exceso de curtosis positiva. Si realiza un seguimiento del precio de cierre de las acciones de ABC todos los días durante un año, tendrá un registro de la frecuencia con la que las acciones cerraron a un precio determinado. Si traza un gráfico con los valores de cierre a lo largo del eje X y el número de instancias de ese valor de cierre que ocurrieron a lo largo del eje Y del gráfico, creará una curva en forma de campana que muestra la distribución del cierre de una acción. valores. . Si hay una gran cantidad de coincidencias con solo unos pocos precios de cierre, el gráfico tendrá una curva de campana muy delgada y pronunciada. Si los valores de cierre varían mucho, la campana tendrá una forma más ancha con lados menos pronunciados. Las colas de esta campana le mostrarán con qué frecuencia se produjeron grandes valores atípicos en los precios de cierre, ya que los gráficos con más valores atípicos tendrán colas más gruesas que se extenderán desde cada lado de la campana.
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