Definición y ejemplo de ejecución automática.

¿Qué es la ejecución automática?

La ejecución automática es un método para realizar y ejecutar operaciones sin la necesidad de realizar una entrada manual. Los sistemas automatizados y los algoritmos comerciales permiten a los operadores utilizar señales para comprar o vender un activo siempre que se identifique esa señal, sin necesidad de interacción humana.

Se pueden crear órdenes automatizadas basadas en una amplia variedad de indicadores técnicos utilizando varios sistemas comerciales.

Comprender la ejecución automática

​​​​​​​La ejecución automática se ha convertido en algo común a medida que los sistemas comerciales continúan volviéndose más sofisticados y complejos, junto con los avances en la tecnología de software y la infraestructura de TI. La ejecución automática permite realizar y ejecutar operaciones incluso sin que el operador ejecute el programa de comercio automatizado. Cuando se produce una señal comercial, la orden se implementará y ejecutará automáticamente si hay liquidez al precio de la orden.

Los operadores profesionales, como el comercio de alta frecuencia (HFT) y los creadores de mercado, suelen utilizar estrategias de negociación automatizadas, pero se están volviendo más accesibles para algunos comerciantes minoristas. En los mercados de divisas (forex), la mayoría de los comerciantes minoristas ya tienen acceso completo a algunas estrategias y programas comerciales automatizados. Dado que el mercado Forex opera las 24 horas del día, cinco días a la semana, estos algoritmos automatizados pueden ayudar al operador a evitar perder oportunidades rentables. Activar señales específicas de varios indicadores técnicos, como los basados ​​en el precio, el volumen y otros criterios, puede ayudar a un operador a capitalizar oportunidades incluso cuando no está sentado frente a su terminal comercial.

La ejecución automática permite que las órdenes se ejecuten automáticamente una vez realizadas, sin confirmación adicional por parte del operador que utiliza el software de negociación automatizado. Esto acelera la realización de pedidos, lo que puede ayudar a obtener mejores precios cuando los precios cambian rápidamente; una orden manual puede tardar unos segundos o más en ingresarse, mientras que una orden automática se implementa en milisegundos. Del mismo modo, la ejecución automática reduce significativamente los errores de entrada del usuario, los errores administrativos y los llamados «dedos gordos».

Configurar el comercio automático

Los sistemas automatizados permiten una amplia variedad de estrategias y métodos. La mayoría de los traders utilizan una combinación de varios indicadores, así como otras formas de análisis técnico y/o fundamental. Se pueden personalizar y utilizar varios patrones de gráficos, precios y volúmenes, y otros indicadores o plantillas para activar la apertura y el cierre de posiciones.

Los comerciantes deben tener cuidado al utilizar estos sistemas. Los indicadores técnicos pueden no ser válidos si las condiciones fundamentales cambian repentinamente. Cuando ocurren eventos que pueden justificar no operar en un mercado en particular, las órdenes automatizadas se seguirán procesando sin intervención humana.

Algunas de las posibles configuraciones de ejecución automática incluyen:

• Una orden limitada es una orden para comprar o vender a un precio límite específico o por encima de él.
• Una orden de límite de pérdidas está diseñada para limitar la pérdida de un inversor en una posición en un valor y puede funcionar en posiciones o activos cortos o largos.
• Los ratios de Fibonacci incluyen retrocesos, arcos y abanicos, que los operadores pueden utilizar para buscar confirmación de otros análisis técnicos.
• Los osciladores estocásticos son indicadores de impulso que comparan el precio de cierre con un rango de precios durante un período.

Criterios de ejecución automática

Automatizar su estrategia puede ser un trabajo duro. El comercio automatizado no sólo requiere una estrategia bien pensada, sino que esta estrategia también debe convertirse en código de programa en forma de reglas que una computadora pueda entender sin errores. Estas reglas no se prestan al análisis cualitativo ni a la subjetividad y, de hecho, muchas estrategias comerciales son al menos parcialmente subjetivas. Las operaciones automatizadas sólo se permiten utilizando criterios objetivos. Si estas condiciones no se definen explícitamente en el código del programa, la estrategia no funcionará como se esperaba.

Al configurar la ejecución automática, considere lo siguiente:

• Límites de riesgo. Pueden incluir stop loss para todas las operaciones. Por ejemplo, un stop loss se puede establecer en una cantidad fija de dólares o pips desde el punto de entrada, o en un porcentaje determinado.
• Criterio para entrar. Determine exactamente qué condiciones deben estar presentes para desencadenar una operación larga o corta. Un ejemplo sencillo sería cuando la media móvil (MA) de corto plazo cruza la MA de largo plazo.
• toma de ganancias. Un stop loss controla el riesgo de caída, pero también se deben obtener ganancias. Determine cómo se cerrará la operación si no se alcanza el límite de pérdidas. Puede ser una cantidad fija en dólares o puntos, un porcentaje o una recompensa específica basada en el riesgo. Por ejemplo, si el riesgo de una operación es del 5%, fije la ganancia en el 15% (recompensa:riesgo 3:1).
• Restricciones de condición. Determine cuándo el programa operará y cuándo no. Por ejemplo, ¿puede una estrategia bursátil negociarse antes o después del mercado o sólo durante el horario habitual? ¿Puede realizar operaciones justo antes de eventos noticiosos importantes? Decide y luego define las limitaciones.

Entre estas consideraciones básicas hay infinitas posibilidades sobre cómo se programan realmente. Esto permite una mayor flexibilidad cuando se trata de operaciones automatizadas; pero al mismo tiempo, cuanto más complejo se vuelve un sistema, más difícil es determinar qué parte de él no funciona cuando algo sale mal.

Violación de ejecución automática

Si bien la ejecución automatizada puede ayudar a los operadores a obtener ganancias cuando se requieren órdenes rápidas o el operador no puede controlar el mercado, la automatización también puede ser perjudicial en algunos casos. Debido a que las operaciones automatizadas pueden ocurrir tan rápidamente, los mercados pueden estar sujetos a perturbaciones y anomalías importantes.

Por ejemplo, el 6 de mayo de 2010, el Dow Jones Industrial Average (DJIA) cayó aproximadamente un 9 por ciento en sólo diez minutos. Sin embargo, el mercado borró la mayor parte de esa caída antes del cierre. Este problema técnico se conoció como Flash Crash de 2010 y se cree que fue causado en gran parte por programas de comercio automatizado que comenzaron a venderse de la misma manera que se vendían otros programas, creando un efecto dominó.