Definicion de Definición del método Chain Ladder (CLM), pasos para aplicarlo
La **definición del método Chain Ladder (CLM)** consiste en un enfoque estadístico utilizado en el análisis de riesgos y en la estimación de reservas de seguros. Este método se basa en la idea de que las pérdidas pasadas son buenos indicadores de las pérdidas futuras y se aplica a través de una serie de **pasos** que incluyen:
1. Calcular los ratios de pérdidas anuales acumuladas.
2. Estimar un factor de desarrollo para cada año.
3. Aplicar estos factores a los ratios de pérdidas pasadas para proyectar los ratios futuros.
4. Distribuir estas ratios estimadas hacia adelante para obtener las pérdidas futuras esperadas.
5. Calcular la desviación estándar de las estimaciones y ajustarlas según el nivel de confianza deseado.
6. Evaluar los resultados y realizar ajustes adicionales si es necesario.
¿Qué es el método de la escalera de cadenas?
El método de escalera de cadena (CLM) es un método para calcular los requisitos de reserva para reclamaciones en el estado financiero de una compañía de seguros. Las aseguradoras utilizan el método de la escalera de cadena para predecir la cantidad de reservas que será necesario crear para cubrir las pérdidas futuras proyectadas proyectando la experiencia de las pérdidas pasadas en el futuro. Por lo tanto, CLM sólo funciona si se supone que los patrones de pérdidas anteriores continuarán en el futuro. Si por alguna razón los reclamos actuales de una aseguradora cambian, el método de escalera de cadena no proporcionará una estimación precisa sin los ajustes apropiados.
Este método actuarial es uno de los métodos de reserva más populares utilizados por las compañías de seguros. El método de la escalera de cadenas se puede comparar con el método de Bornhütter-Ferguson y el método del índice de pérdida esperada (ELR) para calcular las reservas de las compañías de seguros.
Resultados clave
- El método Chain Ladder (CLM) es una forma popular en la que las compañías de seguros estiman sus reservas de siniestros requeridas.
- CLM calcula las pérdidas incurridas pero no reportadas (IBNR) utilizando triángulos de escorrentía, un árbol binomial probabilístico que contiene las pérdidas del año en curso, así como primas y estimaciones de pérdidas históricas.
- El supuesto subyacente del método de la escalera de cadenas es que la experiencia de siniestros pasados es un buen predictor del desempeño futuro.
Método de escalera de cadena
El método de escalera de cadena calcula estimaciones de pérdidas incurridas pero no declaradas (IBNR) utilizando los triángulos sumidero de reclamaciones pagadas y pérdidas incurridas, que es la suma de reclamaciones pagadas y reservas. Las compañías de seguros deben reservar una parte de las primas que reciben de sus actividades de suscripción para pagar las reclamaciones que puedan presentarse en el futuro. La precisión de la previsión y las reservas de pérdidas tiene un impacto importante en la situación financiera de la compañía de seguros.
Los triángulos de flujo (o triángulos de retraso) son matrices bidimensionales que se generan acumulando datos de reclamaciones durante un período de tiempo. Los datos de siniestros se someten a un proceso estocástico para crear matrices de escorrentía después de tener en cuenta muchos grados de libertad.
Triángulo de drenaje.
Supuestos clave
En esencia, el método de la escalera de cadenas se basa en el supuesto de que los patrones de la actividad de reclamaciones pasadas continuarán en el futuro. Para que se confirme esta suposición, los datos históricos de pérdidas deben ser precisos. La precisión puede verse afectada por varios factores, incluidos cambios en la oferta de productos, cambios regulatorios y legales, períodos de reclamos de alta gravedad y cambios en el proceso de resolución de reclamos. Si los supuestos incorporados en el modelo difieren de las reclamaciones observadas, es posible que las aseguradoras deban hacer ajustes al modelo.
Crear estimaciones puede resultar difícil porque las fluctuaciones aleatorias en los datos de reclamaciones y los pequeños conjuntos de datos pueden provocar errores de previsión. Para mitigar estos problemas, las aseguradoras combinan datos de reclamaciones de ambas compañías con datos de la industria en su conjunto.
Pasos para aplicar el método de la escalera de cadenas
Según el libro de Jacqueline Friedland, Evaluación de reclamaciones impagas utilizando métodos básicos, los siete pasos para aplicar el método de la escalera en cadena son:
- Recopilar datos de reclamaciones en el triángulo del desarrollo.
- Calcular coeficientes de edad.
- Calcula los valores medios de los factores de edad.
- Seleccionar factores de desarrollo de reclamos
- Seleccionar coeficiente de cola
- Calcular las tasas de desarrollo de reclamaciones acumuladas
- Reclamaciones finales del proyecto
Los factores de edad a edad, también llamados factores de desarrollo de pérdidas (LDF) o índices de vinculación, representan la proporción de los montos de las pérdidas de una fecha de valoración a la siguiente y están diseñados para identificar patrones de crecimiento de las pérdidas a lo largo del tiempo. Estos factores se utilizan para predecir el monto final de los daños.
Preguntas Frecuentes
**1. ¿Qué es el método de la escalera de cadenas?**
El método de escalera de cadena es un método utilizado por las compañías de seguros para calcular los requisitos de reserva para reclamaciones futuras. Se basa en la proyección de la experiencia pasada de pérdidas para predecir la cantidad de reservas necesarias en el futuro.
**2. ¿Cómo se calculan las reservas utilizando el método de la escalera de cadenas?**
El método de la escalera de cadenas utiliza triángulos de pérdidas acumuladas para calcular las pérdidas incurridas pero no reportadas (IBNR). Estos triángulos contienen datos de reclamaciones pagadas y reservas, y se utilizan para estimar las reservas necesarias para cubrir las reclamaciones futuras.
**3. ¿Cuál es el supuesto subyacente del método de la escalera de cadenas?**
El supuesto subyacente del método de la escalera de cadenas es que la experiencia pasada de reclamaciones es un buen predictor del desempeño futuro. Sin embargo, este supuesto puede no ser válido en situaciones en las que los reclamos actuales de una aseguradora cambian debido a factores como cambios en la oferta de productos, cambios regulatorios y legales, o cambios en el proceso de resolución de reclamos. En tales casos, los ajustes adecuados deben realizarse para obtener una estimación precisa.
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