Definición de prueba

¿Qué es una prueba?

En el análisis técnico y el comercio, una prueba es cuando el precio de una acción se acerca a un nivel de soporte o resistencia establecido por el mercado. Si la acción permanece dentro de los niveles de soporte y resistencia, se pasa la prueba. Sin embargo, si el precio de las acciones alcanza nuevos mínimos y/o nuevos máximos, la prueba ha fallado. En otras palabras, para el análisis técnico, se verifican los niveles de precios para garantizar la precisión de los patrones o señales.

Una prueba también puede referirse a uno o más métodos estadísticos utilizados para evaluar las diferencias o similitudes entre los valores estimados de modelos o variables encontradas en los datos. Los ejemplos incluyen la prueba t y la prueba z.

Comprender las pruebas

Los indicadores técnicos populares que los comerciantes e inversores utilizan para probar los niveles de soporte y resistencia incluyen líneas de tendencia, promedios móviles y números redondos.

Por ejemplo, muchos inversores prestan mucha atención a la acción del precio de los principales índices bursátiles, como el índice Standard & Poor's 500 (S&P 500), el Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Nasdaq Composite cuando prueban su media móvil de 200 días. . o línea de tendencia a largo plazo. Las técnicas más avanzadas utilizadas para probar los niveles de soporte y resistencia incluyen el uso de puntos de pivote, retrocesos de Fibonacci y ángulos de Gann.

El siguiente gráfico de precios históricos muestra el S&P 500 probando su promedio móvil de 200 días:

Los operadores deben monitorear de cerca el volumen a medida que el precio de las acciones se acerca a áreas clave de soporte y resistencia. Si el volumen aumenta, existe una mayor probabilidad de que el precio falle al probar estos niveles debido al mayor interés en el tema. La disminución del volumen, por otro lado, sugiere que la prueba puede pasarse, ya que es posible que la acción no tenga suficiente participación para alcanzar un nuevo nivel.

Prueba de mercado con limitación de alcance

Cuando una acción está limitada por un rango, el precio a menudo pondrá a prueba los límites superior e inferior del rango de negociación. Si los operadores utilizan una estrategia que compra soporte y vende resistencia, deben esperar algunas pruebas de estos límites para confirmar que el precio los respeta antes de iniciar una operación.

Después de abrir una posición, los operadores deben colocar un límite de pérdidas en caso de que falle la siguiente prueba de soporte o resistencia.

Prueba de mercado de tendencias

En un mercado al alza, la resistencia anterior se convierte en soporte, y en un mercado a la baja, el soporte pasado se convierte en resistencia. Una vez que el precio alcanza un nuevo máximo o mínimo, a menudo volverá a probar esos niveles antes de continuar en la dirección de la tendencia. Los operadores de impulso pueden utilizar una prueba del máximo o mínimo anterior para entrar en una posición a un mejor precio que si estuvieran persiguiendo la ruptura inicial.

Se debe colocar una orden de stop loss directamente debajo del área de prueba para cerrar la operación si la tendencia se revierte inesperadamente.

Pruebas estadísticas

La estadística inferencial utiliza propiedades de los datos para probar hipótesis y sacar conclusiones. La prueba de hipótesis prueba una idea utilizando una muestra de datos basada en un parámetro de población. La metodología utilizada por el analista depende de la naturaleza de los datos utilizados y del motivo del análisis. En particular, se busca rechazar la hipótesis nula, o la idea de que una o más variables aleatorias no tienen efecto sobre otra. Si esto puede rechazarse, es probable que las variables estén relacionadas entre sí.

Se utilizan varias herramientas para realizar pruebas de hipótesis, algunas de ellas incluyen:

• Una prueba T es un tipo de inferencia estadística que se utiliza para determinar si existe una diferencia significativa entre las medias de dos grupos que pueden estar relacionados de cierta manera. Se utiliza principalmente cuando conjuntos de datos, como un conjunto de datos registrado como resultado de lanzar una moneda 100 veces, seguirán una distribución normal y pueden tener variaciones desconocidas. La prueba T se utiliza como herramienta de prueba de hipótesis para probar un supuesto que se aplica a una población. Las pruebas Z están estrechamente relacionadas con las pruebas t, pero las pruebas t se realizan mejor cuando el experimento tiene un tamaño de muestra más pequeño.
• La prueba de Wilcoxon, que puede referirse a la prueba de suma de rangos o a una versión de la prueba de rangos con signos, es una prueba estadística no paramétrica que compara dos grupos emparejados.
• Chi-cuadrado (hora²) es una prueba que mide qué tan bien se compara el modelo con los datos observados reales. Los datos utilizados para calcular la estadística chi-cuadrado deben ser aleatorios, sin procesar, mutuamente excluyentes, extraídos de variables independientes y de una muestra suficientemente grande. Por ejemplo, los resultados de un lanzamiento justo de moneda cumplen con estos criterios.
• La prueba de Bonferroni es una prueba estadística que se utiliza para reducir el número de falsos positivos.
• La prueba de Scheffé es un tipo de prueba de análisis estadístico post hoc que se utiliza para realizar comparaciones no planificadas.