Definicion de Coeficiente de variación Significado y cómo usarlo
El coeficiente de variación es una medida estadística que indica la variabilidad relativa de un conjunto de datos con respecto a su media. Se calcula dividiendo la desviación estándar de los datos entre la media y se expresa en forma de porcentaje. Se utiliza para comparar la dispersión de diferentes conjuntos de datos, especialmente cuando las medias son distintas. Un coeficiente de variación bajo indica que los datos tienen poca dispersión en relación con la media, mientras que un coeficiente alto indica una mayor dispersión.
¿Qué es el coeficiente de variación (CV)?
El coeficiente de variación (CV) es una medida estadística de la dispersión de puntos de datos en una serie de datos alrededor del valor medio. El coeficiente de variación es la relación entre la desviación estándar y la media y es una estadística útil para comparar la cantidad de variación de una serie de datos con otra, incluso si las medias son muy diferentes entre sí.
Resultados clave
- El coeficiente de variación (CV) es una medida estadística de la dispersión relativa de los puntos de datos en una serie de datos alrededor de la media.
- Representa la relación entre la desviación estándar y la media.
- CV es útil para comparar la cantidad de variación de una serie de datos a otra, incluso si las medias son dramáticamente diferentes entre sí.
- En finanzas, el coeficiente de variación permite a los inversores determinar cuánta volatilidad o riesgo se espera en comparación con la cantidad de rendimiento esperado de una inversión.
- Cuanto menor sea la relación entre la desviación estándar y el rendimiento medio, mejor será la relación riesgo-rendimiento.
Comprensión del coeficiente de variación (CV)
El coeficiente de variación muestra el grado de variabilidad de los datos de una muestra en relación con la media poblacional.
En finanzas, el coeficiente de variación permite a los inversores determinar cuánta volatilidad o riesgo se espera en comparación con la cantidad de rendimiento esperado de una inversión. Idealmente, si la fórmula del coeficiente de variación da como resultado una relación más baja entre la desviación estándar y el rendimiento promedio, entonces mejor será la relación riesgo-rendimiento.
Se utilizan con mayor frecuencia para analizar la varianza alrededor de una media, pero los CV de cuartil, quintil o decil también se pueden usar, por ejemplo, para comprender la varianza alrededor de la mediana o el percentil 10.
Se puede utilizar una fórmula o cálculo de coeficiente de variación para determinar la desviación entre el precio promedio histórico y el precio actual de una acción, materia prima o bono en relación con otros activos.
Fórmula del coeficiente de variación (CV)
A continuación se muestra la fórmula para calcular el coeficiente de variación:
resumen
«=»
PAG
metro
Dónde:
PAG
«=»
Desviación Estándar
metro
«=»
tenga en cuenta
\begin{alineado} &\text{CV} = \frac { \sigma }{ \mu } \\ &\textbf{donde:} \\ &\sigma = \text{desviación estándar} \\ &\mu = \ texto{medio} \\ \end{alineado} resumen«=»metroPAGDónde:PAG«=»Desviación Estándarmetro«=»tenga en cuenta
Para calcular el CV de una muestra se utiliza la fórmula:
CON
EN
«=»
Con
/
X
∗
100
KV = agrícola * 100
CONEN«=»Con/X∗100
Dónde:
Con «=» muestra
X = promedio de la población
Multiplicar el factor por 100 es un paso opcional para obtener un porcentaje en lugar de un decimal.
Coeficiente de variación (CV) en Excel
La fórmula del coeficiente de variación se puede realizar en Excel utilizando primero la función de desviación estándar para el conjunto de datos. Luego calcule el promedio usando la función de Excel proporcionada. Dado que el coeficiente de variación es la desviación estándar dividida por la media, divida la celda que contiene la desviación estándar por la celda que contiene la media.
Wikieconomia / Matthew Collins
Coeficiente de variación (CV) y desviación estándar
La desviación estándar es una estadística que mide la varianza de un conjunto de datos con respecto a su media. Se utiliza para determinar la dispersión de valores dentro de un único conjunto de datos en lugar de comparar diferentes unidades.
Cuando queremos comparar dos o más conjuntos de datos, se utiliza el coeficiente de variación. CV es la relación entre la desviación estándar y la media. Y como es independiente de la unidad, se puede utilizar para comparar conjuntos de datos en diferentes unidades o utilizando medios completamente diferentes.
En resumen, la desviación estándar mide qué tan lejos está la media de la media, mientras que el coeficiente de variación mide la relación entre la desviación estándar y la media.
Ventajas y desventajas del coeficiente de variación (CV)
Ventajas
El coeficiente de variación puede resultar útil al comparar conjuntos de datos con diferentes unidades o medias completamente diferentes.
Esto incluye casos en los que se utiliza la relación riesgo/rendimiento para seleccionar inversiones. Por ejemplo, un inversor con aversión al riesgo puede querer considerar activos con una volatilidad históricamente baja en relación con los rendimientos del mercado en general o su industria. Por el contrario, los inversores que buscan riesgos pueden invertir en activos con una volatilidad históricamente alta.
Defectos
Cuando la media es cercana a cero, el CV se vuelve muy sensible a pequeños cambios en la media. Usando el ejemplo anterior, una desventaja notable es que el rendimiento esperado en el denominador será negativo o cero. En este caso, el coeficiente de variación puede resultar engañoso.
Si el rendimiento esperado en el denominador de la fórmula del coeficiente de variación es negativo o cero, el resultado puede ser engañoso.
¿Cómo se puede utilizar el coeficiente de variación?
El coeficiente de variación se utiliza en muchos campos diferentes, incluidos la química, la ingeniería, la física, la economía y la neurociencia.
Además de ayudar a utilizar la relación riesgo/recompensa para seleccionar inversiones, los economistas la utilizan para medir la desigualdad económica. Fuera del ámbito financiero, se utiliza comúnmente para probar la precisión de un proceso particular y lograr el equilibrio ideal.
Ejemplo de coeficiente de variación (CV) para la selección de inversiones
Por ejemplo, consideremos un inversor reacio al riesgo que desea invertir en un fondo cotizado en bolsa (ETF), que es una cesta de valores que sigue un índice de mercado amplio. Los inversores eligen el ETF SPDR S&P 500, el ETF Invesco QQQ y el ETF iShares Russell 2000. Luego analizan los rendimientos y la volatilidad de los ETF durante los últimos 15 años y sugieren que los ETF pueden tener rendimientos similares a sus promedios a largo plazo.
Con fines ilustrativos, se utiliza la siguiente información histórica de 15 años para guiar la toma de decisiones de los inversores:
- Si el ETF SPDR S&P 500 tiene un rendimiento anual promedio del 5,47% y una desviación estándar del 14,68%, entonces el coeficiente de variación del ETF SPDR S&P 500 es 2,68.
- Si el ETF Invesco QQQ tiene un rendimiento anual promedio del 6,88% y una desviación estándar del 21,31%, el coeficiente de variación de QQQ es 3,10.
- Si el ETF iShares Russell 2000 tiene un rendimiento anual promedio del 7,16% y una desviación estándar del 19,46%, el coeficiente de variación IWM es 2,72.
Según los números aproximados, un inversor podría invertir en el ETF SPDR S&P 500 o en el ETF iShares Russell 2000, ya que la relación riesgo/recompensa es aproximadamente la misma e indica un mejor perfil riesgo/recompensa que el ETF Invesco QQQ.
¿Qué nos dice el coeficiente de variación?
El coeficiente de variación (CV) indica el tamaño de la desviación estándar en relación con su media. Cuanto mayor sea el coeficiente de variación, mayor será el nivel de dispersión alrededor de la media.
¿Qué se considera un buen coeficiente de variación?
Depende de lo que mires y compares. Ningún valor establecido puede considerarse universalmente “bueno”. Sin embargo, en términos generales, un coeficiente de variación más bajo suele ser más deseable porque implica una menor dispersión de los valores de los datos alrededor de la media.
¿Cómo calcular el coeficiente de variación?
Para calcular el coeficiente de variación, primero encuentre la media, luego la suma de cuadrados y luego calcule la desviación estándar. Con esta información a mano, puedes calcular el coeficiente de variación dividiendo la desviación estándar por la media.
Línea de fondo
El coeficiente de variación es una forma sencilla de comparar el grado de variación de una serie de datos con respecto a otra. Se puede aplicar a casi cualquier cosa, incluido el proceso de selección de inversiones adecuadas.
En términos generales, un CV alto indica que un grupo es más volátil, mientras que un valor bajo sugiere lo contrario.
Preguntas Frecuentes
1. ¿Qué es el coeficiente de variación (CV)?
El coeficiente de variación (CV) es una medida estadística que muestra la dispersión de los puntos de datos en una serie alrededor del valor medio. Es la relación entre la desviación estándar y la media y se usa para comparar la variación entre diferentes conjuntos de datos, incluso si las medias son muy diferentes.
2. ¿Cómo se puede utilizar el coeficiente de variación?
El coeficiente de variación se utiliza en diversos campos, como la química, la ingeniería, la física, la economía y la neurociencia. En el ámbito financiero, es útil para determinar la volatilidad o riesgo esperado con respecto al rendimiento esperado de una inversión. También se utiliza para medir la desigualdad económica y probar la precisión de un proceso.
3. ¿Qué nos dice el coeficiente de variación?
El coeficiente de variación indica el tamaño de la dispersión alrededor de la media. Cuanto mayor sea el coeficiente de variación, mayor será la dispersión de los valores de los datos. Un coeficiente de variación más bajo es generalmente más deseable, ya que implica una menor dispersión de los valores alrededor de la media.
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