Tipos de series temporales – Definición, qué es y concepto | Diccionario Economico

Definición de Tipos de series temporales – Definición, qué es y concepto | Diccionario Economico

Los tipos de series temporales son un conjunto de datos ordenados en función del tiempo que se utilizan para analizar y predecir patrones o tendencias en diferentes ámbitos, como la economía.

Reconocer, interpretar y saber analizar los principales tipos de series temporales es fundamental para construir modelos econométricos robustos. Robusto, decimos, en la extracción de relaciones entre variables y puntajes.

Clasificación de series temporales

La clasificación de las series de tiempo se presenta en el siguiente gráfico:

Los nombres aceptados (media constante, media no constante, varianza limitada, varianza creciente) son más o menos triviales. En otras palabras, aunque responden bien a la descripción de la serie temporal, no son únicos. Ya que otros autores pudieron distinguir entre procesos aleatorios estacionarios y no estacionarios. Luego hablaremos de otro tipo de clasificación, pero exactamente de la misma forma.

Por supuesto, desde un punto de vista didáctico, siempre es más fácil y más visual estudiarlo de esta manera que estudiarlo con la ayuda de distribuciones de probabilidad y funciones de Gauss. En conclusión, más importante que los nombres o etiquetas dados a los tipos de serie es la presentación gráfica e intuitiva de la serie.

Características de cada tipo de serie temporal

Teniendo en cuenta el cuadro resumen anterior, vamos a destacar las principales características de cada tipo de serie temporal. Pero primero, es conveniente dominar los conceptos de media y varianza:

• Medio
• Dispersión

Los rasgos característicos de los principales tipos de series temporales son:

Media constante y varianza limitada o constante

El rendimiento de los activos financieros en su conjunto es un proceso estocástico estacionario. En términos menos técnicos y simples, estos son procesos con media constante y varianza limitada. El gráfico anterior muestra el cambio porcentual diario en un activo financiero sin mucha volatilidad.

Media constante y varianza creciente

Algunas acciones que exhiben volatilidad, materias primas o incluso el mercado de divisas (FOREX) exhiben este tipo de comportamiento. El valor promedio es más o menos constante a lo largo del período, pero se caracteriza por grandes cambios en una u otra dirección.

Media no constante y varianza limitada o constante

El ejemplo anterior bien podría ser la evolución de la tasa de desempleo durante una severa recesión económica de varios años. La varianza es constante o limitada, es decir, se mantiene en el mismo nivel durante todo el período, pero el promedio continúa aumentando. Si en lugar de la tasa de paro elegimos la tasa de ocupación, obtendríamos la misma serie, pero decreciente. Las características de la serie serán exactamente las mismas.

Aumento o disminución de la media y aumento de la varianza

Un buen ejemplo sería un país en desarrollo pobre. Después de cierto tiempo, su desarrollo comienza a acelerarse debido a los avances tecnológicos y socioculturales. Por lo tanto, la tendencia es cada vez más pronunciada. Este también es un comportamiento típico para los datos de series temporales de burbujas financieras.

Finalmente, cabe señalar que una serie temporal puede ser de dos tipos a la vez. Es decir, en algunos períodos será del tipo 1 y en otros del tipo 3. Por lo general, según el fenómeno, se atribuye a un tipo u otro. Sin embargo, debemos tener en cuenta que en el caso de las variables económicas, nada es seguro.

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