Posición larga – Definición, qué es y concepto | Diccionario Economico

Definición de Posición larga – Definición, qué es y concepto | Diccionario Economico

La posición larga es una estrategia de inversión en la cual un inversor espera que el precio de un activo financiero aumente para obtener beneficios. El inversor compra el activo y lo mantiene en posesión con la expectativa de venderlo a un precio más alto en el futuro.

En inglés, se le conoce con el término Long o Bullish. Por el contrario, la apertura de posiciones para vender o a pesar de las posiciones largas se denomina posiciones cortas.

Posición larga en los mercados financieros

Las posiciones largas se pueden abrir en todos los mercados, ya que se trata de una posición de entrada normal en un activo. Es decir, primero compra y luego vende. En lugar de ir corto, donde tiene que vender un activo sin comprarlo primero.

Por eso se dice que el mercado está sesgado, porque ir en corto no es tan fácil como ir en largo.

Puede abrir posiciones largas en todos los activos y en casi cualquier forma. Pero para abreviar, necesita algún tipo de mecanismo o derivado.

Ejemplo de posición larga

Digamos que un inversionista cree que las acciones de Bayer subirán porque sabe que comprará una patente para un medicamento que cura instantáneamente un dolor de cabeza.

Para ello acudirán al mercado de valores a realizar compras o posiciones largas en un valor para que su precio suba y se beneficie.

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