Definición de Modelo de retardos distribuidos finitos – Definición, qué es y concepto | Diccionario Economico
El modelo de retardos distribuidos finitos es una herramienta utilizada en economía para analizar el comportamiento dinámico de variables económicas a lo largo del tiempo. Se basa en la idea de que los efectos de ciertos cambios en una variable no se perciben de manera inmediata, sino que toman cierto tiempo en manifestarse. Este modelo considera un conjunto de retardos o retrasos en la respuesta de las variables económicas, los cuales son distribuidos en el tiempo de forma finita.
Como cualquier modelo econométrico, un modelo de rezago distribuido finito constará de una variable explicativa o dependiente y una o más variables explicativas. Es decir, tiene una forma matemática tal que:
Como podemos ver, el modelo tiene la misma forma matemática que el modelo econométrico básico. Ahora hay dos diferencias. Primero, aparece una pequeña «t» en la parte inferior. Esta letra se llama subíndice e indica la hora. Aparece cuando trabajamos con datos de series temporales. Por su parte, la segunda diferencia es que una de las variables da como resultado la letra “t” seguida de un menos 1. ¿Qué significa menos 1? Menos 1 es lo que se llama un retraso.
Concepto de retraso
El retraso se refiere a algo del pasado. Esto es lo que sucede con un efecto retardado. Esto es lo contrario del efecto inmediato o contemporáneo.
Este efecto retardado puede aparecer después de uno o más períodos. Además, aunque en el ejemplo original solo una variable representa el retraso, es decir, un retraso, el retraso puede estar presente en más variables explicativas. Otro detalle al que vale la pena prestar atención es que puede haber un retraso (t-1) o más (por ejemplo, t-3).
Interpretación del modelo de retardo distribuido finito
Uno de los detalles fundamentales de los modelos econométricos de este tipo es su correcta interpretación. Aunque no sepamos calcularlos, pero si sabemos interpretarlos, podemos entender muchos estudios económicos. Para aprender a interpretarlos, vamos a proponer el siguiente modelo básico:
Como cualquier modelo econométrico, este modelo contiene las siguientes variables:
Y: Esta es la variable a explicar. Puede ser cualquier variable económica que pretendamos predecir, estimar o explicar.
Beta cero: Es un término constante en la ecuación, no tiene sentido económico. Su inclusión en la ecuación se debe a razones matemáticas.
Beta 1: Este es el coeficiente cuyo valor explica la razón de la variable explicativa x1 a la variable explicativa Y en el tiempo t.
X1: Esta es una de las variables que pretende explicar el comportamiento de la variable Y.
Beta dos: Este es un coeficiente cuyo valor explica la relación entre la variable explicativa x1 en el período anterior (t-1) y las fluctuaciones en la variable Y.
X2: Esta es la segunda variable que trata de explicar el comportamiento de Y.
Beta tres: Este es un coeficiente cuyo valor explica la relación que existe entre la variable explicativa x2 y la variable Y.
Subíndice «t»: se refiere al tiempo. Este índice bien puede tomar valores de un año determinado o de un mes determinado.
Aunque en este modelo básico solo incluimos el retraso en la variable explicativa x1, podríamos incluir más variables explicativas con más retrasos. Al final del artículo veremos ejemplos de posibles tipos de este tipo.
Tipos de modelos con un retardo distribuido finito
Dentro de los modelos de retardo distribuido finito, podemos encontrar dos tipos principales:
- Modelo de retardos distribuidos finitos del orden «q»: Estos son los que hemos visto hasta ahora. El orden se refiere al retraso máximo del modelo. Por ejemplo, se dice que un modelo que representa un máximo de 3 rezagos en una de sus variables explicativas es de orden 3.
Podemos introducir tantos retardos como queramos, consecutivos o no, en una o varias variables explicativas. El orden siempre estará determinado por la demora máxima. En el caso anterior 3.
- Modelo endógeno rezagado: Un modelo endógeno rezagado es un modelo en el que al menos una de las variables explicativas es una variable explicada por un efecto rezagado. Por ejemplo, imaginemos que queremos explicar el PIB en un modelo. Además de otras variables explicativas, para que el modelo sea endógeno con rezago, el modelo debe tener una variable explicativa que es la variable PIB hace uno o más periodos.
Para que un modelo sea considerado endógeno con rezago, es suficiente que la variable que se explica sea explicativa con al menos un periodo de rezago. En nuestro caso, además de cumplir esta condición, también tenemos un retraso en x1. Lo anterior no resta valor a la generalidad.
En resumen, el modelo endógeno rezagado es un modelo de rezago distribuido finito con la característica de que la variable que se explica, en nuestro caso el producto interno bruto (PIB), actúa como variable explicativa. Y además, aparece con al menos un retraso.
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