Definición de Modelo Autorregresivo Distribuido Rezagado (ADR) (I) | Diccionario Economico
El Modelo Autorregresivo Distribuido Rezagado (ADR) es un método utilizado en economía y estadística, que se basa en la combinación de un modelo autorregresivo y un modelo distribuido. Este modelo se utiliza para analizar y predecir series de tiempo, teniendo en cuenta tanto las relaciones de autocorrelación como las interacciones entre diferentes variables.
En otras palabras, el modelo ADR es una extensión del modelo autorregresivo de orden p, AR(p), que incluye otra variable independiente en el período de tiempo anterior al período de la variable dependiente.
El modelo ADR se expresa como ADR(p,q), donde:
p = períodos de rezago de la variable dependiente (Y).
q = periodos rezagados de la variable independiente adicional (X).
Matemáticamente
Modelo AR(p):
Nueva variable independiente adicional (X):
Modelo ADR(p,q):
El modelo ADR se llama autorregresivo porque la regresión incluye valores rezagados para p periodos de la variable dependiente como regresores. El rezago se distribuye porque la regresión también incluye otros rezagos para q períodos de la variable independiente adicional.
Definimos el término de error (ut) y suponemos:
Esta suposición implica que los otros valores de retraso para Y y X no se aplican al modelo ADR. Es decir, todos los valores de rezago están entre Yt-p y Xt-q.
Recomendamos leer el artículo: Logaritmos naturales, AR(1).
Ejemplo práctico
Supongamos que queremos saber el precio de los forfaits para esta temporada 2019
El modelo será:
Tenemos precios para forfaits de 1995 a 2018:
| Año | Forfaits de esquí (€) | Pistas | Año | Forfaits de esquí (€) | Pistas |
| 1995 | 32 | 8 | 2007 | 88 | 6 |
| 1996 | 44 | 6 | 2008 | 40 | 5 |
| 1997 | cincuenta | 6 | 2009 | 68 | 6 |
| 1998 | 55 | 5 | 2010 | 63 | 10 |
| 1999 | 40 | 5 | 2011 | 69 | 6 |
| 2000 | 32 | 5 | 2012 | 72 | 8 |
| 2001 | 3.4 | 8 | 2013 | 75 | 8 |
| 2002 | 60 | 5 | 2014 | 71 | 5 |
| 2003 | 63 | 6 | 2015 | 73 | 9 |
| 2004 | 64 | 6 | 2016 | 63 | 10 |
| 2005 | 78 | 5 | 2017 | 67 | 8 |
| 2006 | 80 | 9 | 2018 | 68 | 6 |
| 2019 | ? |
Solo retrocedemos un período, entonces:
p = periodos de retraso de la variable dependiente (forfaitst) = 1
q = períodos de retraso de la variable independiente adicional (pistast) = 1
TBM(p,q) = TAM(1,1)
Podríamos incluir variables más relevantes en el modelo y aumentar los tiempos de retraso en cada variable a ADR(p,q).
Ejemplo de ADR resuelto
¿Problemas o dudas? Te ayudamos
Si quieres estar al día, suscríbete a nuestra newsletter y síguenos en Instagram. Si quieres recibir soporte para cualquier duda o problema, no dude en ponerse en contacto con nosotros en info@wikieconomia.org
Deja una respuesta