Definición de Flash crash de 2010 – Definición, qué es y concepto | Diccionario Economico
El flash crash de 2010 se refiere a un evento abrupto y significativo de caída de precios en el mercado financiero, específicamente en el mercado de valores, que ocurrió en mayo de 2010. Este evento se caracterizó por una rápida disminución del valor de los activos financieros, seguida de una rápida recuperación. Fue causado por una combinación de factores, incluyendo la venta masiva de acciones automatizada por programas de trading de alta frecuencia. Este evento destacó la vulnerabilidad del mercado a la volatilidad y la importancia de la regulación adecuada.
El desplome repentino de 2010 ocurrió el 6 de mayo de 2010, cuando el Dow Jones cayó unos 1.000 puntos en solo cinco minutos. Este colapso financiero fue causado por el uso de un programa de computadora capaz de realizar grandes pedidos de ventas.
El llamado desplome repentino de 2010 fue el segundo mayor desplome del Dow Jones (1010,14 puntos) y la mayor caída en un solo día (998,5 puntos). Tal colapso puso en duda la seguridad de los mercados en los que operan las máquinas.
¿Qué pasó el 6 de mayo de 2010?
Los mercados estadounidenses abrieron a la baja. Preocupación por la situación con la deuda griega liquidada en todos. Había temores de que la posición comprometida de los griegos se extendiera al resto de Europa.
Alrededor de las 14:42 se rompió la normalidad. El índice Dow Jones registró una caída de más de 300 puntos, y en solo cinco minutos se produjo un desplome monumental de más de 600 puntos, registrando una caída de casi 1000 puntos en el mismo día.
A las 15:07, el mercado logró recuperarse de un desplome impresionante, recuperando más de 600 puntos perdidos en tan solo cinco minutos.
No solo sufrió el índice Dow Jones. El S&P 500 también sufrió, cayendo un 10%.
Causas y perpetradores de Flash Crash
Las máquinas de hoy están programadas de tal manera que pueden realizar grandes volúmenes de operaciones en milisegundos. Este es el llamado comercio de alta frecuencia (HFT).
En el mercado de valores, los corredores con las máquinas más potentes pueden saber de antemano cómo está el mercado y ver qué ofertas hay disponibles para comprar y vender. En definitiva, una ventaja de apenas unas milésimas de segundo puede dar lugar a ventajas muy importantes.
Pero el 6 de mayo de 2010, todos los sistemas informáticos actuaron simultáneamente en la misma dirección, provocando la caída del mercado en tan solo cinco minutos.
Originalmente se pensó que era un problema técnico causado por los sistemas de negociación de alta frecuencia (HFT), pero detrás de las computadoras había un criminal que manipulaba el mercado. Las autoridades estadounidenses investigaron y contactaron a un corredor de futuros con sede en Londres llamado Navinder Singh Sarao.
El Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a Sarao de usar un programa de computadora para manipular los futuros del índice S&P 500. Usando este sistema, Sarao emitió órdenes de venta falsas a varios precios. Así, Sarao buscó bajar los precios. Luego de que se cancelaran las órdenes de venta, aprovechó el momento para comprar a bajo precio. Gracias a esta maniobra, Sarao logró obtener un beneficio estimado en $40 millones.
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