Definición de Activos por riesgo ponderado | Diccionario Economico
Los activos por riesgo ponderado son una medida utilizada en banca para evaluar el riesgo asociado a los activos en una cartera. El riesgo se pondera en función de la probabilidad de pérdida, y se utiliza para calcular los requerimientos de capital y establecer límites para la exposición al riesgo.
Entre los diversos activos con los que cuenta un banco, es necesario tener en cuenta los diversos riesgos a los que se enfrenta.
Los bancos mantienen activos ponderados por riesgo, teniendo en cuenta estos riesgos y fijando proporcionalmente el mantenimiento del capital.
En este sentido, las entidades financieras ponderan los distintos riesgos asociados a su naturaleza o actividad en los mercados financieros.
Para ello, se evalúan diversos porcentajes de capital en relación con los activos de la empresa.
Relevancia de los activos ponderados por riesgo
Periódicamente, las autoridades de supervisión de todo el mundo, tanto nacionales como multinacionales, son las encargadas de evaluar cada requerimiento de capital mínimo.
En los casos en que subestimen su proporción, llamarán por ley para aumentar la cantidad especificada.
En función del perfil desarrollado por una determinada organización, debe estar expuesta a un determinado nivel de activos para un riesgo ponderado.
En otras palabras, aquellos bancos que realicen inversiones o transacciones financieras de mayor riesgo estarán obligados a compensarlas con más activos reteniendo más capital.
Ratio de activos de riesgo ponderado
En el esquema básico, cuanto mayor sea el nivel de riesgo asumido, el banco necesitará más capital. Este rubro responde a la necesidad de cubrir la ponderación de riesgo estimada.
La medición de los riesgos asociados a cada activo sigue varios aspectos, entre los que destacan:
- Señalización óptima: Como se indicó anteriormente, los activos ponderados por riesgo sirven como indicadores de la solvencia de un banco.
- Disponibilidad de garantías o confirmaciones: El respaldo de los bienes a través de avalistas o recursos como garantía se encuentra frecuentemente en bienes como las hipotecas.
- Adaptación independiente: Si bien las autoridades económicas establecen niveles mínimos, cada banco es analizado o monitoreado de manera independiente y detallada.
- Carácter oficial obligatorio: El incumplimiento de los requisitos mínimos o la aceptación de una gran cantidad de riesgo no ponderado suele dar lugar a multas o sanciones para los bancos.
Activos ponderados por riesgo y supervisión institucional
Desde el punto de vista de la regulación bancaria y financiera, este concepto cobra especial importancia a la hora de establecer determinados requisitos o mínimos exigidos por diversas autoridades supervisoras.
En el caso del Banco Central Europeo, la normativa exige un límite inferior del 8% sobre el capital constituido por este tipo de activos.
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