Definición de Dependencia temporal – Definición, qué es y concepto | Diccionario Economico
La dependencia temporal se refiere a la relación que existe entre las variables económicas en distintos periodos de tiempo. Se establece cuando el valor o comportamiento futuro de una variable depende de su valor o comportamiento pasado.
En otras palabras, el valor de una variable recopilada este año dependerá en gran medida del valor de los datos de esa variable el año pasado. La dependencia del tiempo es una característica que debe tenerse en cuenta en los estudios econométricos. En algunos casos, esto puede mejorar las puntuaciones. Sin embargo, si el análisis es incorrecto, esto puede conducir a grandes errores de estimación.
Por supuesto, la temporalidad no afecta por igual a todos los datos de las series temporales. Hay cuatro tipos principales de series de tiempo. Estos cuatro tipos principales se resumen en la siguiente tabla:
Suelen afectar al tipo 2 y 4. Es decir, cuando la media aumenta o disminuye (no de forma permanente). En otras palabras, cuando la variable está en tendencia alcista o bajista. Sin embargo, la dependencia del tiempo también puede afectar al tipo 3. Muy raramente, afecta al tipo 4.
La razón es simple. El tipo 4 no se ve afectado por la dependencia del tiempo porque, independientemente del tiempo transcurrido, la serie solo girará alrededor de ciertos límites. Lo que sucedió en el pasado no sirve para predecir el futuro.
Ejemplos de dependencia del tiempo
La temporalidad se refiere al hecho de que los datos que recopilamos actualmente dependen de la evolución pasada. Por ejemplo, el valor actual del producto interno bruto (PIB) depende, entre otras cosas, del valor pasado. Si el año pasado tenía un valor de 100 millones, entonces este año fluctuará como máximo entre 90 y 110. Y hablaríamos de un rango de variaciones muy amplio. En cualquier caso, el coste no pasará de 100 a 10 millones. El siguiente gráfico muestra la dinámica del PIB del país durante 40 años.
Otro ejemplo muy sencillo serían las acciones de una empresa pública. Si ayer cada acción valía 5 euros, entonces, por regla general, hoy su precio oscila entre 4,5 y 5,5 euros. Y, nuevamente, estamos hablando de una gama muy amplia de variaciones. Lo que sería muy raro es que pase de 5 a 10 euros en un día, o de 5 euros a 1 euro. Quiero decir, es muy poco probable. El siguiente gráfico muestra la evolución de las existencias durante 5 años.
En conclusión, podemos decir que muchos datos de series temporales de variables económicas tienen una dependencia temporal. Que representen una dependencia temporal no es ni malo ni bueno, simplemente diferente. Así que esta diferencia debe ser manejada con métodos apropiados.
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