RSI estocástico - Definición de RSI estocástico

Definicion de RSI estocástico – Definición de RSI estocástico

El RSI estocástico es un indicador técnico utilizado en el análisis financiero que combina el Relative Strength Index (RSI) y el estocástico, dos herramientas de análisis técnico, para identificar niveles de sobrecompra y sobreventa en un activo financiero.

¿Qué es el RSI estocástico?

El RSI estocástico (StochRSI) es un indicador utilizado en el análisis técnico que varía de cero a uno (o de cero a 100 en algunas plataformas de gráficos) y se crea aplicando la fórmula del oscilador estocástico a un conjunto de valores del índice de fuerza relativa (RSI). en lugar de datos de precios estándar. El uso de valores RSI en la fórmula estocástica les da a los operadores una idea de si el valor actual del RSI está sobrecomprado o sobrevendido.

El Oscilador StochRSI fue diseñado para aprovechar ambos indicadores de impulso para crear un indicador más sensible sintonizado con el desempeño histórico de un valor específico en lugar de un análisis generalizado de los movimientos de precios.

Imagen de Sabrina Jiang © Wikieconomia 2021

Resultados clave

Un valor de StochRSI superior a 0,8 se considera sobrecomprado y un valor inferior a 0,2 se considera sobrevendido. En una escala de 0 a 100, un valor superior a 80 se considera sobrecomprado y un valor inferior a 20 se considera sobrevendido.
Estar sobrecomprado no significa necesariamente que el precio retrocederá a la baja, del mismo modo que estar sobrevendido no significa que el precio retrocederá hacia arriba. Más bien, las condiciones de sobrecompra y sobreventa simplemente alertan a los operadores de que el RSI está cerca de los extremos de sus valores recientes.
Un valor de cero significa que el RSI está en su nivel más bajo en 14 períodos (o cualquier otro período seleccionado). Un valor de 1 (o 100) significa que el RSI está en su nivel más alto durante los últimos 14 períodos.
Otros valores de StochRSI muestran dónde está el RSI en relación con su máximo o mínimo.

Fórmulas para el RSI estocástico (StochRSI):

$\begin{alineado} &\text{StochRSI}=\frac{RSI-\min\left[{RSI} \right ]}{\max\izquierda[{RSI} \right ] – \min\izquierda[{RSI} \right ]}\\ &\textbf{donde:}\\ &RSI = \text{Valor RSI actual}\\ &\min\left[{RSI} \right ] = \text{Valor RSI más bajo en los últimos 14 períodos}\\ &\;\text{(o el intervalo retroactivo elegido)}\\ &\max\left[{RSI} \right ] = \text{Valor RSI más alto en los últimos 14 períodos}\\ &\;\text{(o el intervalo retroactivo elegido)} \end{aligned}$

Dónde:

RSI = valor RSI actual;

RSI más bajo = valor de RSI más bajo durante los últimos 14 períodos (o período retrospectivo seleccionado); Y

RSI más alto = RSI más alto en los últimos 14 períodos (o período retrospectivo).

Cómo calcular el RSI estocástico

StochRSI se basa en lecturas de RSI. El RSI tiene un valor de entrada, generalmente 14, que le indica al indicador cuántos períodos de datos utiliza en sus cálculos. Estos niveles de RSI se utilizan luego en la fórmula StochRSI.

Niveles récord de RSI durante 14 períodos.
En el período 14, preste atención al valor RSI actual, el valor RSI más alto y más bajo. Ahora puedes completar todas las variables de fórmula para StochRSI.
En el decimoquinto período, observe el valor actual del RSI, el valor RSI más alto y el más bajo, pero solo para los últimos 14 períodos (no los últimos 15). Calcule el nuevo StochRSI.
Al final de cada período, calcule un nuevo valor de StochRSI utilizando solo los últimos 14 valores de RSI.

¿Qué te dice el RSI estocástico?

StochRSI fue desarrollado por Tushar S. Chande y Stanley Kroll y descrito en detalle en su libro The New Technical Trader, publicado por primera vez en 1994. Aunque ya existían indicadores técnicos que mostraban niveles de sobrecompra y sobreventa, desarrollaron StochRSI para aumentar la sensibilidad y generar más señales de las que podían proporcionar los indicadores tradicionales.

StochRSI considera que algo está sobrevendido cuando el valor cae por debajo de 0,20, lo que significa que el valor del RSI se cotiza en el extremo inferior de un rango predeterminado y que la dirección a corto plazo del valor subyacente puede estar acercándose a un movimiento mínimo y alcista. es posible. Por el contrario, una lectura superior a 0,80 sugiere que el RSI puede estar alcanzando máximos extremos y podría usarse para señalar un retroceso en el valor subyacente.

Además de identificar condiciones de sobrecompra/sobreventa, StochRSI se puede utilizar para identificar tendencias a corto plazo viéndolo en el contexto de un oscilador con una línea central de 0,50. Cuando StochRSI está por encima de 0,50, se puede considerar que el valor tiene una tendencia alcista y viceversa cuando está por debajo de 0,50.

StochRSI también debe usarse junto con otros indicadores técnicos o patrones gráficos para maximizar la efectividad, especialmente dada la gran cantidad de señales que genera.

Además, los osciladores que no son de pulso, como la línea de distribución de acumulación, pueden resultar especialmente útiles ya que no se superponen en términos de funcionalidad y proporcionan información desde una perspectiva diferente.

Diferencia entre el RSI estocástico y el índice de fuerza relativa (RSI)

Parecen similares, pero StochRSI utiliza una fórmula diferente a la que genera los valores RSI. RSI es un derivado del precio. Mientras tanto, StochRSI es un derivado del propio RSI o una segunda derivada del precio. Una de las diferencias clave es la velocidad de movimiento de los indicadores. StochRSI pasa muy rápidamente de sobrecompra a sobreventa o viceversa, mientras que el RSI es un indicador mucho más lento. Uno no es mejor que el otro, StochRSI simplemente se mueve más (y más rápido) que el RSI.

Limitaciones del uso del RSI estocástico

La desventaja de utilizar StochRSI es que tiende a ser bastante volátil y pasar de máximo a mínimo rápidamente. El suavizado StochRSI puede ayudar en este sentido. Algunos operadores utilizan la media móvil StochRSI para reducir la volatilidad y hacer que el indicador sea más útil. Por ejemplo, una media móvil simple de 10 días de StochRSI puede crear un indicador mucho más fluido y estable. La mayoría de las plataformas de gráficos le permiten aplicar un tipo de indicador a otro sin ningún cálculo personal.

Además, StochRSI es un derivado de segundo precio. En otras palabras, su resultado está a dos pasos del precio real del activo que se está analizando, lo que significa que a veces puede no estar sincronizado con el precio de mercado del activo en tiempo real.

Preguntas Frecuentes

1. ¿Qué es el RSI estocástico?
El RSI estocástico (StochRSI) es un indicador utilizado en el análisis técnico que varía de cero a uno (o de cero a 100 en algunas plataformas de gráficos) y se crea aplicando la fórmula del oscilador estocástico a un conjunto de valores del índice de fuerza relativa (RSI) en lugar de datos de precios estándar.

2. ¿Qué te dice el RSI estocástico?
El RSI estocástico se utiliza para identificar si el valor actual del RSI está sobrecomprado o sobrevendido. Además, puede usarse para identificar tendencias a corto plazo viéndolo en el contexto de un oscilador con una línea central de 0,50.

3. ¿Cuál es la diferencia entre el RSI estocástico y el índice de fuerza relativa (RSI)?
La diferencia principal entre el RSI estocástico y el RSI es que el primero utiliza una fórmula diferente a la que genera los valores RSI. Además, el RSI es un indicador mucho más lento en comparación con el RSI estocástico.

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