Definicion de Determinación del ratio ganancias/pérdidas, fórmula, cómo funciona
La determinación del ratio ganancias/pérdidas consiste en calcular la relación entre las ganancias y pérdidas en una inversión. La fórmula es la división de ganancias entre pérdidas. Este ratio permite evaluar la eficiencia de una estrategia o inversión y cómo funciona al analizar el rendimiento.
¿Cuál es la relación entre ganancias y pérdidas?
La relación ganancias-pérdidas actúa como un cuadro de mando para un comerciante activo cuya motivación principal es maximizar las ganancias comerciales. La relación ganancia/pérdida es la ganancia promedio de las operaciones ganadoras dividida por la pérdida promedio de las operaciones perdedoras durante un período de tiempo determinado.
Relación de pérdidas y ganancias
«=»
Victorias totales
Nuevo Mundo
÷
Pérdida total
NTV
Dónde:
Nuevo Mundo
«=»
número de operaciones ganadoras
\begin{aligned}&\text{Relación de pérdidas y ganancias}=\frac{\text{Ganancia total}}{\text{NWT}}\div\frac{\text{Pérdida total}}{\text{NLT} }\\&\textbf{dónde:}\\&\text{NWT}=\text{número de operaciones ganadoras}\\&\text{NLT}=\text{número de operaciones perdedoras} \end{aligned} Relación de pérdidas y ganancias«=»Nuevo MundoVictorias totales÷NTVPérdida totalDónde:Nuevo Mundo«=»número de operaciones ganadoras
Explicación de la relación ganancias/pérdidas
La relación ganancias/pérdidas mide la eficacia de una estrategia o sistema comercial. Evidentemente, cuanto mayor sea el coeficiente, mejor. Muchos libros de trading exigen una proporción de al menos 2:1. Por ejemplo, si un sistema tuviera una ganancia promedio de $750 por operación y una pérdida promedio durante el mismo período de $250 por operación, entonces la relación ganancia/pérdida sería 3:1. Una relación ganancias/pérdidas consistentemente estable puede alentar a un operador a realizar apuestas en la misma estrategia en un intento de lograr una ganancia absoluta mayor. Por el contrario, una relación P/L inaceptable conducirá a un examen de la estrategia o sistema utilizado para encontrar eslabones débiles. Un comerciante puede decidir abandonar una estrategia o sistema por completo si la relación no genera suficientes ganancias o incluso resulta en pérdidas de capital.
Pensando más allá de la proporción
La relación ganancias-pérdidas puede ser una forma demasiado simplista de evaluar el desempeño porque no tiene en cuenta las probabilidades de ganancias y pérdidas en las operaciones. Un concepto llamado rentabilidad promedio por operación (APPT) puede resultar más útil. APPT es la cantidad promedio que un operador puede esperar ganar o perder por operación. APPT es la diferencia entre a) el producto de la probabilidad de ganar y el promedio de ganancia; y b) el producto de la probabilidad de pérdida y la pérdida promedio. Como ejemplo, tomemos 10 operaciones, tres de las cuales fueron rentables y siete no rentables. Por tanto, la probabilidad de ganar es del 30% y la probabilidad de perder es del 70%. Supongamos además que la operación ganadora promedio fue de $600 y la operación perdedora promedio fue de $300. El APPT es (30 % x $600) menor que (70 % x $300) o -$30. Por lo tanto, aunque la relación ganancias/pérdidas fue de 2:1 ($600:$300), la estrategia comercial es en realidad una propuesta perdedora en términos de probabilidad.
Preguntas Frecuentes
1. ¿Cuál es la relación entre ganancias y pérdidas?
– La relación ganancias/pérdidas es la ganancia promedio de las operaciones ganadoras dividida por la pérdida promedio de las operaciones perdedoras durante un período de tiempo determinado.
2. ¿Cómo se calcula la relación ganancias/pérdidas?
– La relación ganancias/pérdidas se calcula dividiendo la ganancia total entre el número de operaciones ganadoras, y luego dividiendo la pérdida total entre el número de operaciones perdedoras.
3. ¿Por qué la relación ganancias/pérdidas puede no ser suficiente para evaluar el desempeño?
– La relación ganancias/pérdidas puede no ser suficiente porque no tiene en cuenta las probabilidades de ganancias y pérdidas en las operaciones. Un concepto llamado rentabilidad promedio por operación (APPT) puede resultar más útil para evaluar el desempeño.
¿Problemas o dudas? Te ayudamos
Si quieres estar al día, suscríbete a nuestra newsletter y síguenos en Instagram. Si quieres recibir soporte para cualquier duda o problema, no dude en ponerse en contacto con nosotros en info@wikieconomia.org.