¿Qué es un algoritmo y su importancia para el trading?

¿Qué es un algoritmo?

Un algoritmo es un conjunto de instrucciones para resolver un problema o realizar una tarea. Un ejemplo común de algoritmo es una receta, que consta de instrucciones específicas para preparar un plato o plato. Todo dispositivo computarizado utiliza algoritmos para realizar sus funciones en forma de procedimientos de hardware o software.

En finanzas, los algoritmos se han vuelto importantes en el desarrollo de sistemas de negociación automatizados y de alta frecuencia (HFT), así como en la determinación de los precios de instrumentos financieros complejos como los derivados.

Comprender los algoritmos

Las empresas de servicios financieros utilizan algoritmos en áreas como fijación de precios de préstamos, negociación de acciones, gestión de activos y pasivos y muchas funciones automatizadas. Por ejemplo, el comercio algorítmico, conocido como comercio algorítmico, se utiliza para determinar el momento, los precios y las cantidades de pedidos de acciones. El comercio de algoritmos, también llamado comercio automatizado o comercio de caja negra, utiliza programas informáticos para comprar o vender valores a una velocidad que no es posible para los humanos.

La mayor parte del comercio de acciones en los EE. UU. se realiza mediante algoritmos, y también se utilizan ampliamente en el comercio de divisas. Una gran parte de esto es el comercio de alta frecuencia (HFT), que suelen utilizar los fondos de cobertura.

HFT implica el uso de computadoras y algoritmos complejos para el comercio. Un efecto secundario de los algoritmos es que el período promedio de tenencia de acciones se ha reducido significativamente, de ocho años en la década de 1950 a menos de seis meses en 2020.

Los algoritmos informáticos facilitan la vida al reducir el tiempo que lleva hacer las cosas manualmente. En un mundo de automatización, los algoritmos permiten que los trabajadores sean más capacitados y estén más concentrados. Los algoritmos hacen que los procesos lentos sean más eficientes. En muchos casos, especialmente en la automatización, los algoritmos pueden ahorrar dinero a las empresas.

A medida que los precios de acciones, bonos y materias primas aparecen en una variedad de formatos en Internet y en datos comerciales, el proceso mediante el cual un algoritmo procesa una gran cantidad de datos financieros se vuelve simple. El usuario del programa simplemente establece los parámetros y obtiene el resultado deseado cuando los valores cumplen con los criterios del comerciante.

Los algoritmos se utilizan en el comercio para reducir el aspecto emocional de la inversión. Los algoritmos son utilizados por bancos de inversión, fondos de cobertura, etc.; sin embargo, los inversores minoristas pueden comprar e implementar algunos programas y estrategias basados ​​en algoritmos. Existen varios tipos de algoritmos según las estrategias que utilizan, como el arbitraje y el market timing.

Tipos de comercio algorítmico

Varios tipos de algoritmos comerciales ayudan a los inversores a decidir si comprar o vender. Los tipos clave de algoritmos se basan en las estrategias que utilizan. Por ejemplo, un algoritmo de reversión a la media examina los precios a corto plazo en comparación con un precio promedio a largo plazo, y si una acción sube muy por encima del promedio, un comerciante puede venderla para obtener una ganancia rápida.

Otras estrategias de algoritmos pueden incluir sincronización del mercado, reequilibrio de fondos indexados o arbitraje. Existen otras estrategias, como el reequilibrio de fondos y la especulación.

Arbitraje

El arbitraje busca aprovechar las diferencias en el precio de un mismo activo en diferentes mercados. Los algos pueden beneficiarse de esta estrategia al analizar rápidamente los datos para identificar las diferencias de precios y luego realizar rápidamente compras o ventas de esos activos para capitalizar las diferencias de precios.

Un activo puede negociarse a un precio en una bolsa, pero a un precio diferente en otra: el algoritmo obtendrá ganancias comprando el activo a un precio más bajo en una bolsa y vendiéndolo inmediatamente a un precio más alto en otra bolsa.

Tiempo en el mercado

Las estrategias de sincronización del mercado utilizan pruebas retrospectivas para simular operaciones hipotéticas y construir un modelo para la negociación. Estas estrategias están diseñadas para predecir cómo se comportará un activo a lo largo del tiempo. Luego, el algoritmo opera según el mejor momento previsto para comprar o vender. Estas estrategias implican muchos conjuntos de datos y muchas pruebas.

Esto significa regresar

Las estrategias de revisión promedio calculan rápidamente el precio promedio de una acción durante un período de tiempo o rango de negociación específico. Si el precio de las acciones está fuera del precio promedio (basado en la desviación estándar y el desempeño pasado), el algoritmo negociará en consecuencia.

Por ejemplo, si el precio de una acción está por debajo del precio promedio de la acción, puede ser una operación decente basada en el supuesto de que volverá a su media (es decir, apreciación del precio). Este tipo de estrategia es popular entre los algoritmos.

Ejemplo de comercio algorítmico

A continuación se muestra un ejemplo de un algoritmo comercial. El comerciante crea instrucciones en su cuenta automatizada para vender 100 acciones si la media móvil de 50 días cae por debajo de la media móvil de 200 días. Por el contrario, un comerciante podría dar instrucciones para comprar 100 acciones si el promedio móvil de 50 días de la acción aumenta por encima de su promedio móvil de 200 días.

Los algoritmos complejos consideran cientos de criterios antes de comprar o vender valores. Las computadoras sintetizan rápidamente instrucciones de conteo automatizadas para producir los resultados deseados. Sin computadoras, el comercio complejo llevaría mucho tiempo y probablemente sería imposible.

Algoritmos en informática.

En informática, un programador debe utilizar cinco partes básicas de un algoritmo para crear un programa exitoso:

1. Describe el problema en términos matemáticos.
2. Crear fórmulas y procesos que produzcan resultados.
3. Introduzca los parámetros de resultado
4. Ejecute el programa varias veces para comprobar su precisión.
5. La salida de un algoritmo es el resultado obtenido después de pasar los parámetros a través de un conjunto de instrucciones en el programa.

Cuando se trata de algoritmos financieros, cuanto más complejo sea el programa, más datos podrá utilizar para evaluar con precisión la compra o venta de valores. Los programadores prueban cuidadosamente algoritmos complejos para garantizar que sus programas estén libres de errores. Se pueden utilizar muchos algoritmos para un solo problema; sin embargo, algunos agilizan el proceso mejor que otros.

Ventajas y desventajas del comercio algorítmico

El comercio algorítmico tiene las ventajas de eliminar el factor humano en el comercio, pero también tiene sus desventajas.

Ventajas

Quizás la mayor ventaja del comercio algorítmico es que elimina el error humano. Con el comercio algorítmico, se neutraliza la parte emocional del comercio.

El potencial de sobrecomercio también se reduce en el comercio computarizado o en el subcomercio, donde los operadores pueden frustrarse rápidamente si una determinada estrategia no produce resultados de inmediato. Las computadoras también pueden comerciar más rápido que los humanos, lo que les permite adaptarse más rápidamente a los mercados cambiantes.

Defectos

El gran problema del comercio algorítmico es que depende de las computadoras. Sin energía (electricidad) o Internet, los algoritmos no funcionan. Los fallos informáticos también pueden obstaculizar el comercio algorítmico.

Además, si bien una estrategia basada en algoritmos puede funcionar bien en papel o en simulaciones, no hay garantía de que realmente funcione en el comercio real. Los operadores pueden crear un modelo aparentemente perfecto que funcione en condiciones pasadas del mercado, pero falle en el mercado actual.