Definicion de Índice de impulso dinámico: significado, cálculo, ejemplo
El índice de impulso dinámico es un indicador técnico utilizado para medir la fuerza de una tendencia en el mercado financiero. Se calcula mediante la fórmula que compara el precio de cierre actual con el precio de cierre de x períodos anteriores. Este índice ayuda a los inversores a identificar cuándo una tendencia está perdiendo fuerza o ganando impulso.
¿Qué es el índice de impulso dinámico?
El índice Momentum es un indicador técnico que se utiliza para determinar si un activo está sobrecomprado o sobrevendido. Se puede utilizar para generar señales comerciales en mercados variables y de tendencia. En este artículo, el índice de momento dinámico a veces se denominará DMI para abreviar, pero no debe confundirse con el índice de movimiento direccional (DMI).
Resultados clave
- El índice de impulso dinámico es un indicador de sobrecompra/sobreventa que utiliza menos períodos en los que la volatilidad es alta y más períodos en los que la volatilidad es baja en su cálculo.
- Cuando el indicador está por debajo de 30, el precio del activo se considera sobrevendido, y cuando es superior a 70, el precio se considera sobrecomprado.
- Cuando el precio sale de la zona de sobreventa, puede interpretarse como una señal de compra si el precio está en un rango o en una tendencia alcista.
- Cuando el precio sale de la zona de sobrecompra, se puede utilizar como señal de venta corta si el precio está en un rango o en una tendencia bajista.
Comprender el índice de impulso dinámico
El índice de impulso dinámico fue desarrollado por Tushar Chande y Stanley Kroll y es similar al índice de fuerza relativa (RSI). La principal diferencia entre los dos es que el RSI utiliza un número fijo de períodos de tiempo (normalmente 14) en su cálculo, mientras que el índice de impulso utiliza diferentes períodos de tiempo dependiendo de los cambios en la volatilidad, que normalmente oscilan entre cinco y 30.
El número de períodos de tiempo utilizados en un índice de impulso disminuye a medida que aumenta la volatilidad del valor subyacente, lo que hace que este indicador sea más sensible a los cambios de precios que el RSI. Esto es especialmente útil cuando el precio de un activo se mueve rápidamente a medida que se acerca a niveles clave de soporte o resistencia. Debido a que el indicador es más sensible, los operadores pueden encontrar puntos de entrada y salida antes que con el RSI, pero también puede ser más propenso a reversiones y señales falsas.
Los operadores, especialmente aquellos que operan principalmente en los mercados de valores, pueden utilizar DMI para determinar cuándo un retroceso está a punto de completarse en un mercado con tendencia o con rango limitado.
- En un mercado oscilante, los operadores observan que el indicador cae por debajo de 30 y regresa por encima de él para entrar en una operación larga. Luego venderán cuando el indicador suba por encima de 70 o cerca de la parte superior del rango. Luego pueden vender en corto cuando el indicador vuelva a caer por debajo de 70, suponiendo que el rango aún esté intacto.
- Durante una tendencia alcista, los operadores pueden ver cómo el indicador cae por debajo de 30 y vuelve a subir para entrar en una operación larga.
- Durante una tendencia bajista, observe si el indicador sube por encima de 70 y luego cae por debajo de él para ingresar a una operación corta.
Otro indicador similar al DMI es el oscilador estocástico. Ambos indicadores miden el impulso, pero lo hacen de diferentes maneras y, por lo tanto, producirán lecturas y señales comerciales diferentes. DMI ajusta automáticamente el número de períodos utilizados en el cálculo en función de la volatilidad. El oscilador estocástico no hace esto. Tiene un periodo de visualización fijo. El oscilador estocástico también tiene una línea de señal que genera tipos adicionales de señales comerciales. También se puede agregar una línea de señal al índice de impulso dinámico.
Cálculo del índice de momento dinámico
Fórmula del índice de impulso dinámico:
Índice de impulso dinámico
«=»
R
CON
I
«=»
100
−
100
1
+
R
CON
Cálculo
R
CON
requiere un período de mirar hacia atrás
(generalmente
14
)
¿Qué cambiará si creas?
D
METRO
I
Para calcular cuántos períodos usar
D
METRO
I
:
CON
t
d
A
«=»
METRO
A
10
de
CON
t
d
CON
5
EN
I
«=»
CON
t
d
CON
5
CON
t
d
A
t
D
«=»
I
norte
t
14
EN
I
t
D
determina cuántos períodos usar para cada
R
CON
valor
t
D
METRO
A
X
«=»
treinta
t
D
METRO
I
norte
«=»
5
Dónde:
CON
t
d
«=»
Desviación Estándar
METRO
A
1
0
«=»
Media móvil simple de 10 periodos
CON
t
d
CON
5
«=»
Desviación estándar de cinco días de los precios de cierre
t
D
METRO
A
X
«=»
Utilice 30 si TD es mayor que 30.
t
D
METRO
I
norte
«=»
Utilice 5 si TD es menor que 5.
R
CON
«=»
Fuerza relativa
\begin{aligned} &\text{Índice de impulso dinámico}=RSI=100-\frac{100}{1+RS}\\ &\text{El cálculo de } RS \text{ requiere un período de análisis hacia atrás}\\ &\ text {(generalmente } 14)\text{ que cambia al crear }DMI\\ &\text{Para calcular cuántos períodos usar para }DMI:\\ &Std_A=MA_{10} \text{ de }Std_{C5 } \\ &V_i=\frac{Std_{C5}}{Std_A}\\ &T_D=INT\frac{14}{V_i}\\ &T_D \text{ determina cuántos períodos usar para cada }RS \text{ valor} \ \ &T_D ~Max=30~~T_D~Min=5\\ &\textbf{donde:}\\ &Std = \text{Desviación estándar}\\ &MA_10 = \text{media móvil simple de 10 períodos}\\ &Std_{ C5} = \text{Desviación estándar de cinco días de los precios de cierre}\\ &T_D~Max = \text{Use 30 si TD es mayor que 30}\\ &T_D~Min = \text{Use 5 si TD es menor que 30 . 5}\\ &RS = \text{Fuerza relativa} \end{alineada} Índice de impulso dinámico«=»RCONI«=»100−1+RCON100Cálculo RCON requiere un período de mirar hacia atrás(generalmente 14) ¿Qué cambiará si creas? DMETROIPara calcular cuántos períodos usar DMETROI:CONtdA«=»METROA10 de CONtdCON5ENI«=»CONtdACONtdCON5tD«=»InortetENI14tD determina cuántos períodos usar para cada RCON valortD METROAX«=»30 tD METROInorte«=»5Dónde:CONtd«=»Desviación EstándarMETROA10«=»Media móvil simple de 10 periodosCONtdCON5«=»Desviación estándar de cinco días de los precios de cierretD METROAX«=»Utilice 30 si TD es mayor que 30.tD METROInorte«=»Utilice 5 si TD es menor que 5.RCON«=»Fuerza relativa
Los operadores interpretan el índice Momentum de la misma manera que el RSI. Las lecturas por debajo de 30 se consideran sobreventa y los niveles por encima de 70 se consideran sobrecompra. El indicador fluctúa entre 0 y 100.
30 y 70 son niveles generales y el comerciante puede cambiarlos. Por ejemplo, un comerciante podría utilizar 20 y 80 en su lugar.
Como puede ver en la fórmula, DMI usa la fórmula RSI pero incluye un período retrospectivo diferente, de 5 a 30 para cada cálculo RS, mientras que el RSI generalmente tiene un valor fijo de 14. Para encontrar el período retrospectivo requerido para cada cálculo RS Cuándo Para calcular el DMI siga los siguientes pasos:
- Calcule la desviación estándar de los últimos cinco precios de cierre.
- Tome el promedio móvil de 10 períodos de la desviación estándar calculada en el paso 1. Esto es StdA.
- Divida el paso uno por dos para obtener Vi.
- Calcula TD dividiendo 14 por Vi. Utilice únicamente números enteros para el resultado, ya que están destinados a representar períodos de tiempo y, por lo tanto, no pueden ser números fraccionarios ni decimales.
- TD está limitado a un rango de 5 a 30. Si es mayor que 30, use 30. Si es menor que 5, use 5. TD es el número de períodos utilizados para calcular RS.
- Calcule RS usando el número de períodos determinado por TD.
- Repita al final de cada período.
Este indicador analiza los movimientos de precios pasados. Por su naturaleza no es predictivo.
Ejemplo de índice de momento dinámico
En el siguiente gráfico, el área rodeada por un círculo muestra un patrón comercial potencial para Illinois Tool Works Inc. (ITW) utilizando el índice de impulso dinámico y el soporte de precios horizontal. Cuando el precio retrocedió para probar el mínimo anterior a principios de abril, el indicador mostró un valor de sobreventa por debajo de 30. La configuración comercial se confirmó cuando el precio no logró cerrar por debajo del mínimo anterior y el indicador comenzó a subir por encima de 30.
Los operadores pueden colocar un stop loss por debajo del mínimo anterior o por debajo del mínimo más reciente para evitar pérdidas si la operación va en su contra.
Imagen de Sabrina Jiang © Wikieconomia 2021
Limitaciones del índice de momento dinámico
Estar sobrecomprado no significa necesariamente que sea momento de vender, y estar sobrevendido no significa necesariamente que sea momento de comprar. Cuando los precios caen, un activo puede permanecer en territorio de sobreventa durante mucho tiempo. El indicador DMI puede incluso salir de la zona de sobreventa, pero esto no significa que el precio aumentará significativamente. Del mismo modo, en una tendencia alcista, el precio puede permanecer sobrecomprado durante mucho tiempo, y cuando el DMI sale de la zona de sobrecompra, no significa necesariamente que el precio caerá.
Aunque el indicador está menos retrasado que el RSI, todavía hay cierto retraso. Es posible que el precio ya haya subido significativamente antes de que se produjera la señal comercial. Esto significa que la señal puede parecer buena en el gráfico, pero parece demasiado tarde para que el operador capte gran parte del movimiento del precio.
También se recomienda a los operadores que consideren si un activo está en un rango o tendencia para filtrar las señales comerciales. También se recomiendan otras formas de análisis como la acción del precio, el análisis fundamental u otros indicadores técnicos.
Preguntas Frecuentes
no garantiza que el precio suba inmediatamente. Los operadores deben utilizar el índice de impulso dinámico en conjunto con otros indicadores y análisis técnico para tomar decisiones comerciales informadas.
Pregunta frecuente: ¿Cuándo debo utilizar el índice de impulso dinámico en mi estrategia de trading?
Respuesta: El índice de impulso dinámico puede ser útil en una estrategia de trading cuando se utiliza junto con otros indicadores y análisis técnico. Se puede utilizar para identificar oportunidades de compra cuando el precio sale de la zona de sobreventa en un mercado con tendencia o en un rango limitado. También se puede utilizar para identificar oportunidades de venta corta cuando el precio sale de la zona de sobrecompra en un mercado con tendencia o en un rango limitado.
Pregunta frecuente: ¿Cómo puedo interpretar las lecturas del índice de impulso dinámico?
Respuesta: Las lecturas del índice de impulso dinámico se interpretan de manera similar al RSI. El indicador fluctúa entre 0 y 100, y las lecturas por debajo de 30 se consideran sobreventa, mientras que las lecturas por encima de 70 se consideran sobrecompra. Sin embargo, estos niveles pueden personalizarse según las preferencias del operador. Por ejemplo, algunos operadores pueden preferir utilizar niveles de 20 y 80 en lugar de 30 y 70. Es importante utilizar el índice de impulso dinámico en conjunto con otros indicadores y análisis para tomar decisiones comerciales informadas.
Pregunta frecuente: ¿Cuáles son las limitaciones del índice de impulso dinámico?
Respuesta: El índice de impulso dinámico tiene algunas limitaciones a tener en cuenta. En primer lugar, estar sobrecomprado no significa necesariamente que sea momento de vender, y estar sobrevendido no significa necesariamente que sea momento de comprar. El precio de un activo puede permanecer en territorio de sobrecompra o sobreventa durante períodos prolongados. Además, el índice de impulso dinámico es un indicador retrospectivo y no es predictivo. Se basa en los movimientos de precios pasados y no puede predecir con certeza los movimientos futuros del precio. Por lo tanto, es importante utilizar el índice de impulso dinámico en conjunto con otros indicadores y análisis técnico para tomar decisiones comerciales informadas.
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