Análisis de escenarios – Definición, qué es y concepto | Diccionario Economico

Definición de Análisis de escenarios – Definición, qué es y concepto | Diccionario Economico

Análisis de escenarios es un método de análisis prospectivo mediante el cual se crea un conjunto de posibles futuros eventos para evaluar la probabilidad de ocurrencia de cada uno, así como sus implicaciones y riesgos asociados.

Para el análisis de escenarios, es necesario calcular el costo de las inversiones en diferentes circunstancias. Es decir, las ganancias y pérdidas comerciales se predicen asignando diferentes valores posibles a las variables pivote. Puede ser el precio de una moneda, la inflación, las tasas de interés y otros.

Uso del análisis de escenarios

El análisis de escenarios es un recurso muy común en el análisis de carteras de inversión, donde se usa ampliamente como complemento del análisis de valor en riesgo (VAR).

Además, este tipo de análisis es muy común en campos generales como la teoría de la decisión, la teoría de juegos o la economía financiera. Así, permite asignar significado a las diversas situaciones que se pueden presentar asociando una probabilidad a cada una de ellas.

Considerando todas las alternativas y haciendo una evaluación global, los datos deben ponderarse o promediarse. Así, es posible inferir la elección a realizar (más adelante lo explicaremos con un ejemplo).

Este tipo de análisis también se utiliza en investigación, desarrollo de nuevos productos, planificación estratégica y valoración de empresas. Es decir, en áreas donde el futuro actúa como un elemento importante a tener en cuenta.

El hecho de que estos motores de análisis tengan en cuenta variables de riesgo y probabilidad hace que sus resultados se tengan en cuenta como estimaciones. Es decir, no se consideran valores absolutos e inamovibles.

Tipos de análisis de escenarios

Hay varios tipos de análisis de escenarios, por ejemplo:

  • Análisis estilizado: Puede cambiar muchas variables o solo una para ver cómo cada factor individual afecta un evento determinado.
  • Eventos hipotéticos: Esto da lugar a varias suposiciones y sus consecuencias.
  • Eventos actuales extremos: Se prevén emergencias.
    • prueba de estrés: Esta es una continuación de los eventos extremos.

Análisis de sensibilidad

Ejemplo de análisis de escenario

Como ya se mencionó, una aplicación práctica de esta metodología es la valoración de empresas. Veamos el ejemplo de una empresa de limpieza que busca hacerse cargo de los servicios del ayuntamiento. Suponemos que la probabilidad de completar la transacción es del 50%. Así que tenemos dos alternativas.

En el primer caso, con una probabilidad del 50%, se firma un contrato por 20 mil euros y el coste de la firma aumenta a 1 millón de euros. Asimismo, en el segundo caso, también con una probabilidad del 50%, la transacción no se realizará y el valor de la organización se mantendrá en el nivel de 100 mil euros.

El cálculo global del valor de la empresa será una ponderación entre los valores y los datos de probabilidad, dando como resultado:

(1.000.000 x 50%) + (100.000 x 50%) = 550.000 EUR

El ejemplo anterior es claramente un caso muy simple, ya que es común que se consideren más de tres opciones en este tipo de estudio. En este caso, no solo se permiten opciones directamente opuestas (optimista y pesimista), sino también otras posibles con un índice de probabilidad menor.

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