Definicion de Índice direccional promedio (ADX): definición y fórmula
El Índice Direccional Promedio (ADX) es un indicador técnico utilizado en análisis de mercado que mide la fuerza de una tendencia, ya sea alcista o bajista. Se calcula en base a un rango de 0 a 100, donde valores por debajo de 20 indican tendencias débiles y valores por encima de 40 indican tendencias fuertes. La fórmula para calcular el ADX incluye el uso del Índice Direccional Positivo (+DI), Índice Direccional Negativo (-DI) y la Suma de Movimiento Direccional Promedio (ADX), que se deriva de los datos de precios previos.
¿Qué es el índice direccional promedio (ADX)?
El índice direccional promedio (ADX) es un indicador de análisis técnico utilizado por algunos operadores para determinar la fuerza de una tendencia.
La tendencia puede ser alcista o bajista, y esto se muestra mediante dos indicadores que la acompañan: el indicador de dirección negativa (-DI) y el indicador de dirección positiva (+DI). Por tanto, ADX suele incluir tres líneas separadas. Se utilizan para ayudar a evaluar si una operación debe realizarse en largo o en corto, o si una operación debe realizarse en absoluto.
Resultados clave
- ADX, desarrollado por Welles Wilder para gráficos diarios de materias primas, es utilizado actualmente por operadores técnicos en varios mercados para evaluar la fuerza de la tendencia.
- ADX utiliza indicadores direccionales positivos (+DI) y negativos (-DI) además de la línea de tendencia.
- Una tendencia es fuerte cuando el ADX está por encima de 25; Según Wilder, la tendencia es débil o el precio no tiene tendencia cuando ADX está por debajo de 20.
- La ausencia de tendencia no significa que el precio no se esté moviendo. Puede que este no sea el caso, pero el precio también puede cambiar de tendencia o ser demasiado volátil para proporcionar una dirección clara.
Fórmula del índice direccional promedio (ADX)
ADX requiere una secuencia de cálculos debido a las múltiples líneas del indicador.
+DI
«=»
(
Suavizado +DM
ATR
)
×
100
-DE
«=»
(
Suavizado -DM
ATR
)
×
100
DX
«=»
(
∣
+DI
−
-DE
∣
∣
+DI
+
-DE
∣
)
×
100
ADX
«=»
(
ADX anterior
×
13
)
+
ADX actual
14
Dónde:
+DM (movimiento direccional)
«=»
Máximo actual
−
PH
PH
«=»
Máximo anterior
-DM
«=»
Mínimo anterior
−
Mínimo actual
Suavizado +/-DM
«=»
∑
t
«=»
1
14
DM
−
(
∑
t
«=»
1
14
DM
14
)
+
MDL
MDL
«=»
DM actual
ATR
«=»
Rango verdadero promedio
\begin{alineado} &\text{+DI} = \left ( \frac{ \text{Suavizado +DM} }{ \text{ATR } } \right ) \times 100 \\ &\text{-DI} = \left ( \frac{ \text{Suavizado -DM} }{ \text{ATR } } \right ) \times 100 \\ &\text{DX} = \left ( \frac{ \mid \text{+DI} – \text{-DI} \mid }{ \mid \text{+DI} + \text{-DI} \mid } \right ) \times 100 \\ &\text{ADX} = \frac{ ( \text {ADX anterior} \times 13 ) + \text{ADX actual} }{ 14 } \\ &\textbf{dónde:}\\ &\text{+DM (movimiento direccional)} = \text{Máximo actual} – \ text{PH} \\ &\text{PH} = \text{Máximo anterior} \\ &\text{-DM} = \text{Mínimo anterior} – \text{Mínimo actual} \\ &\text{Suavizado + /-DM} = \textstyle{ \sum_{t=1}^{14} \text{DM} – \left ( \frac{ \sum_{t=1}^{14} \text{DM} }{ 14 } \right ) + \text{CDM} } \\ &\text{CDM} = \text{DM actual} \\ &\text{ATR} = \text{Rango verdadero promedio} \\ \end{aligned} +DI«=»(ATR Suavizado +DM)×100-DE«=»(ATR Suavizado -DM)×100DX«=»(∣+DI+-DE∣∣+DI−-DE∣)×100ADX«=»14(ADX anterior×13)+ADX actualDónde:+DM (movimiento direccional)«=»Máximo actual−PHPH«=»Máximo anterior-DM«=»Mínimo anterior−Mínimo actualSuavizado +/-DM«=»∑t«=»114DM−(14∑t«=»114DM)+MDLMDL«=»DM actualATR«=»Rango verdadero promedio
Cálculo ADX
- Calcule +DM, -DM y rango verdadero (TR) para cada período. Normalmente se utilizan catorce puntos.
- +DM = máximo actual – máximo anterior.
- -DM = mínimo anterior – mínimo actual.
- Utilice +DM cuando el máximo actual es el máximo anterior > el mínimo anterior es el mínimo actual. Utilice -DM cuando el mínimo anterior sea el mínimo actual > el máximo actual sea el máximo anterior.
- TR es el mayor entre el máximo actual (el mínimo actual), el máximo actual (el cierre anterior) o el mínimo actual (el cierre anterior).
- Suavizar los promedios de 14 períodos +DM, -DM y TR – La fórmula TR se proporciona a continuación. Inserte los valores -DM y +DM para calcular sus promedios suavizados.
- Primeros 14TR = suma de las primeras 14 lecturas de TR.
- Valor del siguiente 14TR = primer 14TR – (14TR/14 anterior) + TR actual.
- Luego divida el valor +DM suavizado por el valor TR suavizado para obtener +DI. Multiplica por 100.
- Divida el valor -DM suavizado por el valor TR suavizado para obtener -DI. Multiplica por 100.
- El índice de movimiento direccional (DMI) es igual a +DI menos -DI dividido por la suma de +DI y -DI (todos valores absolutos). Multiplica por 100.
- Para obtener ADX, continúe calculando los valores de DX durante al menos 14 períodos. Luego suavice los resultados para obtener ADX.
- Primer ADX = suma de 14 periodos DX/14.
- Después de este ADX = ((ADX anterior * 13) + DX actual)/14.
¿Qué te dice ADX?
ADX, indicador direccional negativo (-DI) y indicador direccional positivo (+DI) son indicadores de impulso. ADX ayuda a los inversores a determinar la fuerza de una tendencia, mientras que -DI y +DI ayudan a determinar la dirección de una tendencia.
ADX identifica una tendencia fuerte cuando ADX está por encima de 25 y una tendencia débil cuando ADX está por debajo de 20. Las intersecciones de las líneas -DI y +DI se pueden utilizar para generar señales comerciales. Por ejemplo, si la línea +DI cruza la línea -DI y ADX está por encima de 20 o idealmente por encima de 25, entonces esta es una señal de compra potencial. Por otro lado, si -DI cruza +DI y ADX está por encima de 20 o 25, entonces esta es una oportunidad para ingresar a una posible operación corta.
Los cruces también se pueden utilizar para salir de las operaciones actuales. Por ejemplo, si es largo, salga cuando -DI exceda +DI. Mientras tanto, cuando ADX está por debajo de 20, el indicador indica que el precio no tiene tendencia y que puede que no sea el momento ideal para iniciar una operación.
Imagen de Sabrina Jiang © Wikieconomia 2021
Índice direccional promedio versus indicador Aroon
El indicador ADX consta de tres líneas y el indicador Aroon consta de dos.
Estos dos indicadores son similares en que tienen líneas que indican movimientos positivos y negativos, lo que ayuda a determinar la dirección de la tendencia. La lectura/nivel de Arun también ayuda a determinar la fuerza de la tendencia, al igual que el ADX. Sin embargo, los cálculos son diferentes, por lo que las intersecciones para cada uno de los indicadores ocurrirán en momentos diferentes.
Limitaciones del uso de ADX
Los cruces pueden ocurrir con frecuencia, a veces con demasiada frecuencia, lo que genera confusión y una posible pérdida de dinero en operaciones que rápidamente van en sentido contrario. Estas se denominan señales falsas y son más comunes cuando los valores del ADX están por debajo de 25. Sin embargo, a veces el ADX alcanza un nivel superior a 25 pero sólo permanece allí temporalmente y luego se revierte junto con el precio.
Como cualquier indicador, ADX debe combinarse con análisis de precios y posiblemente con otros indicadores para filtrar señales y controlar el riesgo.
¿Qué es un buen índice direccional promedio?
ADX por encima de 25 se considera fuerte. Cuando ADX está por debajo de 20, la tendencia es débil o el precio no tiene tendencia.
¿Es ADX un buen indicador?
Sí, pero cuando se combina con el precio da mejores señales estratégicas. Los inversores primero deben utilizar ADX para determinar si los precios tienen tendencia o no y luego seleccionar una estrategia comercial adecuada para esa condición.
¿Cuál es el mejor indicador para usar con ADX?
ADX funciona mejor en combinación con otros indicadores técnicos como el Índice de Fuerza Relativa (RSI). Mientras que ADX mide la intensidad de una tendencia, el RSI puede ayudar con las entradas y salidas dándole a la tendencia un componente temporal.
Línea de fondo
Los traders técnicos utilizan el índice direccional promedio (ADX) para determinar la fuerza y dirección de una tendencia. Con ADX, los operadores pueden determinar si el mercado está operando o dentro de un rango y luego aplicar una estrategia comercial técnica adecuada. Puede ser una estrategia rentable con un riesgo mínimo, lo que la convierte en una estrategia popular entre los traders. Existen otros indicadores de análisis técnico similares al ADX, como el SAR parabólico, las medias móviles y las envolventes.
Preguntas Frecuentes
Incluye tres preguntas frecuentes sobre el contenido dando sus respuestas. Utiliza muchas negritas utilizando HTML tag
¿Qué es el índice direccional promedio (ADX)?
El índice direccional promedio (ADX) es un indicador de análisis técnico utilizado por algunos operadores para determinar la fuerza de una tendencia.
La tendencia puede ser alcista o bajista, y esto se muestra mediante dos indicadores que la acompañan: el indicador de dirección negativa (-DI) y el indicador de dirección positiva (+DI). Por tanto, ADX suele incluir tres líneas separadas. Se utilizan para ayudar a evaluar si una operación debe realizarse en largo o en corto, o si una operación debe realizarse en absoluto.
Resultados clave
- ADX, desarrollado por Welles Wilder para gráficos diarios de materias primas, es utilizado actualmente por operadores técnicos en varios mercados para evaluar la fuerza de la tendencia.
- ADX utiliza indicadores direccionales positivos (+DI) y negativos (-DI) además de la línea de tendencia.
- Una tendencia es fuerte cuando el ADX está por encima de 25; Según Wilder, la tendencia es débil o el precio no tiene tendencia cuando ADX está por debajo de 20.
- La ausencia de tendencia no significa que el precio no se esté moviendo. Puede que este no sea el caso, pero el precio también puede cambiar de tendencia o ser demasiado volátil para proporcionar una dirección clara.
Fórmula del índice direccional promedio (ADX)
ADX requiere una secuencia de cálculos debido a las múltiples líneas del indicador.
+DI
«=»
(
Suavizado +DM
ATR
)
×
100
-DE
«=»
(
Suavizado -DM
ATR
)
×
100
DX
«=»
(
∣
+DI
−
-DE
∣
∣
+DI
+
-DE
∣
)
×
100
ADX
«=»
(
ADX anterior
×
13
)
+
ADX actual
14
Dónde:
+DM (movimiento direccional)
«=»
Máximo actual
−
PH
PH
«=»
Máximo anterior
-DM
«=»
Mínimo anterior
−
Mínimo actual
Suavizado +/-DM
«=»
∑
t
«=»
1
14
DM
−
(
∑
t
«=»
1
14
DM
14
)
+
MDL
MDL
«=»
DM actual
ATR
«=»
Rango verdadero promedio
\begin{alineado} &\text{+DI} = \left ( \frac{ \text{Suavizado +DM} }{ \text{ATR } } \right ) \times 100 \\ &\text{-DI} = \left ( \frac{ \text{Suavizado -DM} }{ \text{ATR } } \right ) \times 100 \\ &\text{DX} = \left ( \frac{ \mid \text{+DI} – \text{-DI} \mid }{ \mid \text{+DI} + \text{-DI} \mid } \right ) \times 100 \\ &\text{ADX} = \frac{ ( \text {ADX anterior} \times 13 ) + \text{ADX actual} }{ 14 } \\ &\textbf{dónde:}\\ &\text{+DM (movimiento direccional)} = \text{Máximo actual} – \ text{PH} \\ &\text{PH} = \text{Máximo anterior} \\ &\text{-DM} = \text{Mínimo anterior} – \text{Mínimo actual} \\ &\text{Suavizado + /-DM} = \textstyle{ \sum_{t=1}^{14} \text{DM} – \left ( \frac{ \sum_{t=1}^{14} \text{DM} }{ 14 } \right ) + \text{CDM} } \\ &\text{CDM} = \text{DM actual} \\ &\text{ATR} = \text{Rango verdadero promedio} \\ \end{aligned} +DI«=»(ATR Suavizado +DM)×100-DE«=»(ATR Suavizado -DM)×100DX«=»(∣+DI+-DE∣∣+DI−-DE∣)×100ADX«=»14(ADX anterior×13)+ADX actualDónde:+DM (movimiento direccional)«=»Máximo actual−PHPH«=»Máximo anterior-DM«=»Mínimo anterior−Mínimo actualSuavizado +/-DM«=»∑t«=»114DM−(14∑t«=»114DM)+MDLMDL«=»DM actualATR«=»Rango verdadero promedio
Cálculo ADX
- Calcule +DM, -DM y rango verdadero (TR) para cada período. Normalmente se utilizan catorce puntos.
- +DM = máximo actual – máximo anterior.
- -DM = mínimo anterior – mínimo actual.
- Utilice +DM cuando el máximo actual es el máximo anterior > el mínimo anterior es el mínimo actual. Utilice -DM cuando el mínimo anterior sea el mínimo actual > el máximo actual sea el máximo anterior.
- TR es el mayor entre el máximo actual (el mínimo actual), el máximo actual (el cierre anterior) o el mínimo actual (el cierre anterior).
- Suavizar los promedios de 14 períodos +DM, -DM y TR – La fórmula TR se proporciona a continuación. Inserte los valores -DM y +DM para calcular sus promedios suavizados.
- Primeros 14TR = suma de las primeras 14 lecturas de TR.
- Valor del siguiente 14TR = primer 14TR – (14TR/14 anterior) + TR actual.
- Luego divida el valor +DM suavizado por el valor TR suavizado para obtener +DI. Multiplica por 100.
- Divida el valor -DM suavizado por el valor TR suavizado para obtener -DI. Multiplica por 100.
- El índice de movimiento direccional (DMI) es igual a +DI menos -DI dividido por la suma de +DI y -DI (todos valores absolutos). Multiplica por 100.
- Para obtener ADX, continúe calculando los valores de DX durante al menos 14 períodos. Luego suavice los resultados para obtener ADX.
- Primer ADX = suma de 14 periodos DX/14.
- Después de este ADX = ((ADX anterior * 13) + DX actual)/14.
¿Qué te dice ADX?
ADX, indicador direccional negativo (-DI) y indicador direccional positivo (+DI) son indicadores de impulso. ADX ayuda a los inversores a determinar la fuerza de una tendencia, mientras que -DI y +DI ayudan a determinar la dirección de una tendencia.
ADX identifica una tendencia fuerte cuando ADX está por encima de 25 y una tendencia débil cuando ADX está por debajo de 20. Las intersecciones de las líneas -DI y +DI se pueden utilizar para generar señales comerciales. Por ejemplo, si la línea +DI cruza la línea -DI y ADX está por encima de 20 o idealmente por encima de 25, entonces esta es una señal de compra potencial. Por otro lado, si -DI cruza +DI y ADX está por encima de 20 o 25, entonces esta es una oportunidad para ingresar a una posible operación corta.
Los cruces también se pueden utilizar para salir de las operaciones actuales. Por ejemplo, si es largo, salga cuando -DI exceda +DI. Mientras tanto, cuando ADX está por debajo de 20, el indicador indica que el precio no tiene tendencia y que puede que no sea el momento ideal para iniciar una operación.
Imagen de Sabrina Jiang © Wikieconomia 2021
Índice direccional promedio versus indicador Aroon
El indicador ADX consta de tres líneas y el indicador Aroon consta de dos.
Estos dos indicadores son similares en que tienen líneas que indican movimientos positivos y negativos, lo que ayuda a determinar la dirección de la tendencia. La lectura/nivel de Arun también ayuda a determinar la fuerza de la tendencia, al igual que el ADX. Sin embargo, los cálculos son diferentes, por lo que las intersecciones para cada uno de los indicadores ocurrirán en momentos diferentes.
Limitaciones del uso de ADX
Los cruces pueden ocurrir con frecuencia, a veces con demasiada frecuencia, lo que genera confusión y una posible pérdida de dinero en operaciones que rápidamente van en sentido contrario. Estas se denominan señales falsas y son más comunes cuando los valores del ADX están por debajo de 25. Sin embargo, a veces el ADX alcanza un nivel superior a 25 pero sólo permanece allí temporalmente y luego se revierte junto con el precio.
Como cualquier indicador, ADX debe combinarse con análisis de precios y posiblemente con otros indicadores para filtrar señales y controlar el riesgo.
¿Qué es un buen índice direccional promedio?
ADX por encima de 25 se considera fuerte. Cuando ADX está por debajo de 20, la tendencia es débil o el precio no tiene tendencia.
¿Es ADX un buen indicador?
Sí, pero cuando se combina con el precio da mejores señales estratégicas. Los inversores primero deben utilizar ADX para determinar si los precios tienen tendencia o no y luego seleccionar una estrategia comercial adecuada para esa condición.
¿Cuál es el mejor indicador para usar con ADX?
ADX funciona mejor en combinación con otros indicadores técnicos como el Índice de Fuerza Relativa (RSI). Mientras que ADX mide la intensidad de una tendencia, el RSI puede ayudar con las entradas y salidas dándole a la tendencia un componente temporal.
Línea de fondo
Los traders técnicos utilizan el índice direccional promedio (ADX) para determinar la fuerza y dirección de una tendencia. Con ADX, los operadores pueden determinar si el mercado está operando o dentro de un rango y luego aplicar una estrategia comercial técnica adecuada. Puede ser una estrategia rentable con un riesgo mínimo, lo que la convierte en una estrategia popular entre los traders. Existen otros indicadores de análisis técnico similares al ADX, como el SAR parabólico, las medias móviles y las envolventes.
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