Definición de Martingala – Definición, qué es y concepto | Diccionario Economico
La martingala es un concepto utilizado en economía y finanzas que se refiere a una estrategia de inversión en la que se aumenta la cantidad apostada después de una pérdida con el objetivo de recuperar las pérdidas previas.
La idea detrás de esta estrategia es que existe una posibilidad insignificante de que un determinado evento suceda muchas veces seguidas. Un ejemplo que ilustra bien esta estrategia es apostar una moneda a cara o cruz. Vamos a apostar 1 euro porque sale cara, y si sale mal doblamos.
- Lo puse en mi cabeza. Perdemos Apuesta: 1 euro
- Lo puse en mi cabeza. Perdemos Apuesta: 2€
- Lo puse en mi cabeza. Perdemos Apuesta: 4€
- Lo puse en mi cabeza. Perdemos Apuesta: 8 euros
- Lo puse en mi cabeza. Perdemos Apuesta: 16€
- Lo puse en mi cabeza. Apuesta ganadora: 32 EUR
A la sexta corrida finalmente ganamos, devolvimos los 32 euros invertidos y ganamos 32 euros. El beneficio real se obtiene restando a los 32 euros de beneficio todo lo que se perdió anteriormente.
Beneficio \u003d 32 – 16 – 8 – 4 -2 -1 \u003d 1 euro
De lo anterior, queda claro que ante una serie de resultados negativos consecutivos, se arriesga mucho para ganar poco. Aunque la posibilidad de que salga 20 veces seguidas la misma cara de la moneda es insignificante, el dato de la apuesta a la tirada 21, poco más de un millón de euros, es interesante. Si la moneda es perfecta no se producirá tal racha, o mejor dicho, será prácticamente imposible. Sin embargo, cuando se trata de activos financieros que no tienen una expectativa matemática determinada, el uso de esta estrategia conlleva una rápida y total pérdida de capital.
Muchos operadores novatos utilizan esta estrategia en las primeras etapas, abriendo operaciones del mismo signo para compensar las pérdidas. Todos estos comerciantes terminan perdiendo su dinero. En el mercado de valores, la martingala viola todos los principios de inversión relacionados con la gestión de riesgos. Entre ellos se encuentra la «reducción de pérdidas».
Historia de la martingala
La historia de la martingala se remonta al siglo XVIII. En ese momento, los propios jugadores acusaron a la martingala de una estrategia ingenua propia de la gente maleducada. Su nombre proviene de la localidad francesa de Martigues (martingalas en francés), que se encuentra cerca de Marsella.
Entre los autores que realizaron el estudio para demostrar la ausencia de estrategias de apuestas infalibles, destacó Paul Pierre Levy, quien introdujo el concepto teórico de martingala. Más adelante se introducirá el concepto de martingala como término estadístico.
La martingala como concepto estadístico es un proceso estocástico. Y como resultado de su estudio y desarrollo teórico sobre la base de la estadística, surgió una antimartingala. Una antimartingala es un proceso estocástico, pero a la inversa, que consiste en hacer radicalmente lo contrario. Es decir, cada vez que pierdes, arriesgas menos que en la apuesta anterior. La apuesta solo aumenta si hay una serie de rachas ganadoras consecutivas.
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