Definicion de Brecha negativa: qué es y cómo funciona en la banca
Brecha negativa: qué es y cómo funciona en la banca
¿Qué es una brecha negativa?
Una brecha negativa es una situación en la que los pasivos sensibles a las tasas de interés de una institución financiera exceden sus activos sensibles a las tasas de interés. Una brecha negativa no es necesariamente algo malo, ya que cuando las tasas de interés caen, los pasivos de la empresa se revalúan a tasas de interés más bajas. En este caso, los ingresos aumentarán. Sin embargo, si las tasas de interés aumentan, los pasivos se revaluarán a tasas de interés más altas y las ganancias disminuirán.
Lo opuesto a una brecha negativa es una brecha positiva cuando los activos sensibles a las tasas de interés de una empresa exceden sus pasivos sensibles a las tasas de interés. Los términos de brecha negativos y positivos que analizan la brecha de tasas de interés también se conocen como brecha de duración.
Resultados clave
- Una brecha negativa se produce cuando los pasivos sensibles a las tasas de interés de una empresa exceden sus activos sensibles a las tasas de interés.
- Si las tasas de interés bajan, los pasivos se valoran a tasas más bajas, lo que aumenta los ingresos. Si las tasas de interés suben, sucede lo contrario.
- El tamaño de la brecha de una institución financiera es un indicador del impacto que los cambios en las tasas de interés tendrán en sus ingresos netos por intereses.
- La brecha negativa es un componente de la gestión de activos y pasivos; Administrar el flujo de caja para pagar las obligaciones.
- Una brecha de duración cero se produce cuando no hay una brecha positiva o negativa y la empresa está protegida de cambios en las tasas de interés.
Comprender la brecha negativa
La brecha negativa está asociada con el análisis de brechas, que puede ayudar a determinar el riesgo de tasa de interés de una institución financiera debido a la revalorización, es decir, el cambio en las tasas de interés cuando madura una inversión sensible a las tasas de interés.
El tamaño de la brecha de la empresa indica el impacto que tendrán los cambios en las tasas de interés en los ingresos netos por intereses del banco. Los ingresos netos por intereses son la diferencia entre los ingresos que una empresa obtiene de sus activos, incluidos préstamos personales y comerciales, hipotecas y valores, y sus gastos (como los intereses pagados sobre los depósitos).
Gestión de brechas negativas y pasivos de activos
Una brecha negativa no es necesariamente buena o mala, pero es una medida de cuán expuesto está un banco al riesgo de tasa de interés. Comprender esta métrica es un componente de la gestión de activos y pasivos que los bancos deben considerar en sus operaciones.
El análisis de brechas como método de gestión de activos y pasivos puede resultar útil para evaluar el riesgo de liquidez. En general, el concepto de gestión de activos y pasivos se centra en la sincronización de los flujos de efectivo. Considera cuándo se reciben las entradas de efectivo, cuándo vencen los pasivos y cuándo los pasivos representan un riesgo. Su propósito es asegurar que el momento de los pagos de pasivos siempre esté cubierto por entradas de efectivo de los activos.
La gestión de activos y pasivos también se ocupa de la disponibilidad de activos para liquidar pasivos y de cuándo los activos o los ingresos pueden convertirse en efectivo. Este proceso se puede aplicar a varias categorías de activos del balance.
Cuando la brecha de duración es cero, es decir, no hay brecha positiva o negativa, se considera que el capital de la empresa está protegido del riesgo de tasa de interés ya que cualquier aumento o disminución de las tasas de interés no afectará a la empresa. Sin embargo, lograr una brecha cero es difícil porque no todos los activos y pasivos tienen la misma duración, los pagos anticipados y los incumplimientos de los clientes afectarán el momento de los flujos de efectivo, y algunos activos y pasivos tendrán patrones de flujo de efectivo inconsistentes.
Preguntas Frecuentes
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¿Qué es una brecha negativa?
Una brecha negativa es una situación en la que los pasivos sensibles a las tasas de interés de una institución financiera exceden sus activos sensibles a las tasas de interés. Una brecha negativa no es necesariamente algo malo, ya que cuando las tasas de interés caen, los pasivos de la empresa se revalúan a tasas de interés más bajas. En este caso, los ingresos aumentarán. Sin embargo, si las tasas de interés aumentan, los pasivos se revaluarán a tasas de interés más altas y las ganancias disminuirán.
Lo opuesto a una brecha negativa es una brecha positiva cuando los activos sensibles a las tasas de interés de una empresa exceden sus pasivos sensibles a las tasas de interés. Los términos de brecha negativos y positivos que analizan la brecha de tasas de interés también se conocen como brecha de duración.
Resultados clave
- Una brecha negativa se produce cuando los pasivos sensibles a las tasas de interés de una empresa exceden sus activos sensibles a las tasas de interés.
- Si las tasas de interés bajan, los pasivos se valoran a tasas más bajas, lo que aumenta los ingresos. Si las tasas de interés suben, sucede lo contrario.
- El tamaño de la brecha de una institución financiera es un indicador del impacto que los cambios en las tasas de interés tendrán en sus ingresos netos por intereses.
- La brecha negativa es un componente de la gestión de activos y pasivos; Administrar el flujo de caja para pagar las obligaciones.
- Una brecha de duración cero se produce cuando no hay una brecha positiva o negativa y la empresa está protegida de cambios en las tasas de interés.
Comprender la brecha negativa
La brecha negativa está asociada con el análisis de brechas, que puede ayudar a determinar el riesgo de tasa de interés de una institución financiera debido a la revalorización, es decir, el cambio en las tasas de interés cuando madura una inversión sensible a las tasas de interés.
El tamaño de la brecha de la empresa indica el impacto que tendrán los cambios en las tasas de interés en los ingresos netos por intereses del banco. Los ingresos netos por intereses son la diferencia entre los ingresos que una empresa obtiene de sus activos, incluidos préstamos personales y comerciales, hipotecas y valores, y sus gastos (como los intereses pagados sobre los depósitos).
Gestión de brechas negativas y pasivos de activos
Una brecha negativa no es necesariamente buena o mala, pero es una medida de cuán expuesto está un banco al riesgo de tasa de interés. Comprender esta métrica es un componente de la gestión de activos y pasivos que los bancos deben considerar en sus operaciones.
El análisis de brechas como método de gestión de activos y pasivos puede resultar útil para evaluar el riesgo de liquidez. En general, el concepto de gestión de activos y pasivos se centra en la sincronización de los flujos de efectivo. Considera cuándo se reciben las entradas de efectivo, cuándo vencen los pasivos y cuándo los pasivos representan un riesgo. Su propósito es asegurar que el momento de los pagos de pasivos siempre esté cubierto por entradas de efectivo de los activos.
La gestión de activos y pasivos también se ocupa de la disponibilidad de activos para liquidar pasivos y de cuándo los activos o los ingresos pueden convertirse en efectivo. Este proceso se puede aplicar a varias categorías de activos del balance.
Cuando la brecha de duración es cero, es decir, no hay brecha positiva o negativa, se considera que el capital de la empresa está protegido del riesgo de tasa de interés ya que cualquier aumento o disminución de las tasas de interés no afectará a la empresa. Sin embargo, lograr una brecha cero es difícil porque no todos los activos y pasivos tienen la misma duración, los pagos anticipados y los incumplimientos de los clientes afectarán el momento de los flujos de efectivo, y algunos activos y pasivos tendrán patrones de flujo de efectivo inconsistentes.
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